special psycho for trade

Продолжение. Начало здесь. Оригинал  здесь.

Но начнём с самого начала. С того момента, когда начинает складываться отношение подсознания к трейдингу, как к новой области деятельности личности, а значит, области требующей повышенного внимания. И этот начальный момент тоже учтён психологами от лохотрона. 

Попытаемся смоделировать: 
Сознательная личность, в силу уже упомянутых причин, поддалась гипнотическому воздействию рассказов о таинственных, но, якобы, реальных китайцах и пенсионерках, срубивших несколько мио за считанные месяцы. Поддалась эта самая личность, и отнесла свои кровные в ДЦ, скачала торговый терминал, и бросила кости на зелёно сукно рынка. Каков же результат этого первого «броска?» Да, конечно же, такой, как в любом лохотроне! Личность сорвала банк! Только произошло это совсем не по той же причине, по которой это происходит в лохотронах, заточенных под специальную ситуацию. Там умышленно дают почувствовать вкус денег, и даже рискуют дать подержать их в руках, в оправданном расчете, что наша жадность непременно заставит нас к тому, что нажил, прибавить (да побольше!), дабы обобрать лохотронщика, если и не дочиста, то уж, во всяком случае, чтоб на белые шорты хватило. На рынке ситуация несколько иная. Ни один, самый мошеннический ДЦ чисто технически не в состоянии двигать котировки так, чтобы некий Вася Пупкин сорвал банк на своих десяти долларах. Так что же является причиной феномена дилетантской удачи? Во-первых, справедливости ради, скажем, что феномен этот, не такой уж и феномен, как представляется на первый взгляд. Масса людей первую же свою сделку проваливает. Но очень многие — выигрывают. Однако происхождение этого выигрыша не в простом правиле орла и решки. У некоторых дилетантов череда удачных сделок длится иногда довольно долго. И говорю я это не понаслышке, а из собственного опыта. Результатом такого моего «везения» стало утроение начального депозита в течение недели! Кто знаком с трейдингом, поймёт, что ни о каком соблюдении правил управления капиталом и риск-менеджмента речи там не шло. Закончилось, конечно, всё весьма прозаично и всего за несколько сделок. Это уже потом, гораздо позже, мне стало понятно и то, откуда взялось подобное везение, и то, куда оно потом исчезло. Должен признаться (раз уж начал откровенничать), что потом довольно долго не мог возобновить удачную торговлю. Даже периодически удачную. Деньги исчезали всего за несколько дней после пополнения счёта. А то и за один день. Я не мог понять причины! Ведь на демосчёте, и в начале даже на реальном, всё складывалось довольно многообещающе. Я изучил и опробовал массу торговых стратегий, риск-менеджмент и мани-менеджмент, завёл дневник регистрации сделок… Ничего не менялось, ёпт! Нет, не получалось на реальном счёте. А на демо результаты были более или менее стабильны. Тогда я уже понимал, что собака порылась именно в психологии. Но поиски объяснения механизмов, действующих на трезвость моих суждений в процессе торговли, так ничего и не приносили. Находились правила, которые, по большому счёту, полезны и верны, но не было главного правила, как заставить себя эти правила выполнять. Человек я упёртый (упрямый — это мягко), для того, чтобы бросать что-то, так и не добившись положительного результата, потому и не бросил. А начал лопатить всё подряд, что имело отношение к психологии. И только когда мне случилось выйти за пределы тематики «психология трейдинга», картинка, складывающаяся поначалу из разрозненных фрагментов, начала проясняться сама собой. 

( Читать дальше )

Даже беглый взгляд на календарь предстоящей недели дает понять: работы нам хватит. Самыми напряженными днями традиционно станут вторник-четверг.
Начинаем неделю мы явно не на позитиве. Ключевыми разочарованиями выходных стали поражение партии Меркель на региональных выборах в выходные и неспособность греков договориться о коалиции.
Посмотрим, какие темы будут задавать настроение торгам на предстоящей неделе.

Протоколы заседания ФРС

В среду выйдут протоколы заседания последнего заседания ФРС. Напомню, что тогда вышли положительные прогнозы по экономике от членов ФРС, а в пресс-конференции Бернанке, в ответе на первый вопрос многие почему-то увидели намек на QE, хотя ключевая фраза того вечера была следующая «разгонять инфляцию, чтобы снизить безработицу было бы безумно». В среду вечером есть шанс увидеть повышенную волатильность. В целом, скорее всего, протоколы выйдут в ястребинном ключе

Размещения

( Читать дальше )

Взято отсюда… http://spydell.livejournal.com/435533.html#cutid1

Напоминаю, что действующая беквордация по фьючерсу на индекс РТС будет стремительно сокращаться после 11 мая, т.е. сразу после закрытия реестра Газпрома и Лукойла. Текущая беквордация составляет чуть более 3% — рекордная. После отсечки Лукойла должна сократиться до 1-1.5%. Вообще, обычно фьюч на РТС ниже самого индекса РТС. Кроме того, традиционно во втором квартале спрэд сильно расширяется из-за сезона выплаты дивов.

Рынок иногда преподносит удивительные возможности – вываливает деньги на пол и просит их поднять. Разумеется, для тех, кто видит эти возможности. Как многие заметили, сейчас фьючерсы на акции находятся в сильной беквордации к споту. Это происходит всегда во втором квартале из-за закрытия реестров компаний. Это делается маркетмейкером с той целью, чтобы спекулянты не смогли заработать на падении акций после отсечки, либо для того, чтобы не было возможности хэджа (лонг на споте под дивиденды и шорт на фьючерсах). Сжатие спрэда происходит сразу после отсечки. Осталось закрыться 5 крупным компаниям (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут, ГМК).

( Читать дальше )

Думаю, просматривать это видео каждый день перед торговлей… (После этой вдохновенной речи команда «Flowers» разгромила своих противников и выиграла игру!)

Сидят выпивают два трейдера.
1 трейдер: А что такое логика?
2 трейдер: Вот идёт медвежий тренд, все индюки перепроданы…Ты купишь или продашь?
1 трейдер: Куплю!
2 трейдер: Вот это и есть логика.
Выпили ещё…
1 трейдер: А что такое диалектика?
2 трейдер: Вот идёт медвежий тренд, все индюки перепроданы…Ты купишь или продашь ?
1 трейдер: Конечно куплю!
2 трейдер: Нет! Удачный трейдер, он потому и удачный, шо против тренда не лезет. Нужно дождаться конца отката, а потом продать. Вот это и есть диалектика.
Выпили ещё…
1 трейдер: А что такое философия?
2 трейдер: Вот идёт медвежий тренд, все индюки перепроданы, уровни побиты … Куда цена пойдёт ?
1 трейдер: А хр… его знает!
2 трейдер: Вот это и есть  философия.

Пишу в первую очередь для себя, но, может, кому-то окажется полезной моя статья. На днях провел параллель между трейдингом и спортом. Представьте, что вы не трейдер, а спортсмен. Пусть ваша цель не ХХХ денег, а, скажем, ХХХ подтягиваний на турнике. У вас есть график результатов. Например, такой:
 
И вы целенаправленно идёте к цели. Каждый день с понедельника по пятницу в одно и то же время вы подходите к перекладине (терминалу?) и выполняете упражнения. Ваша сила растет, видно, как вы прибавляете, как крепнут руки и плечевой пояс, как растет число подтягиваний (депозит?).
И тут вы понимаете, что это возможно, что нет ничего сложного. Однажды позволяете себе пропустить денек, и на следующий день, впринципе с тем же успехом, продолжаете свой путь к цели.

( Читать дальше )

 Иногда интересно использовать нетрадиционные методы торговли.

 Торговли на спреде.     

 Информационной базой для этого, кроме самих двух тикеров, является спрэд между ценами и их соотношение. /простые спреды

Это дают функции Difference и Ratio   

Например, пара Лукойл — Транснефть



   
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/aedb04da3d3a9068125f932c4d4ebc33.png


Спред между Сбербанк — Сбербанк преф.


 

( Читать дальше )

Начавшийся спад на рынках может перерасти в полномасштабную коррекцию – об этом мы узнали на прошлой неделе. Два дня падали, два росли, в пятницу фиксировали позиции. Ключевым словом была «волатильность». Что она принесет на рынки, покажет время. Надо отметить, что понедельник на американской сессии был примечателен объемами торгов, которые опустились до минимумов.

Что же нас ждет?
 
Размещения облигаций
Прежде всего, мы ждем Испанского аукциона. Размещения произойдут во вторник и четверг. Дела плохи, навряд ли за оставшееся время произойдет что-то, что вернет доверие инвесторов, ожидаю негатива. Начнутся ли опять разговоры про вмешательство ЕЦБ напрямую или на вторичном рынке? Я не знаю, но рынок ждет уже конкретных мер, а не разговоров.
В среду на 5 млрд разместится Германия. Там тоже низкий спрос, но проблема в другом – инвесторов не прельщают низкие доходности бундов, хотя краткосрочные бумаги в начале года размещались и с отрицательной доходностью. Размещение на прошлой неделе было не очень удачным


( Читать дальше )

Перед экспирацией делать нечего, предлагаю потестить Грааль в реалтайме:

Как я успел понять: пока вероятность 50 на 50, нужно посмотреть куда будет выход, потом на тесте сыграем в сторону выхода. Там конечно другие косолидации есть, но пока упростим задачу.
Согласно рекомендациям лучший вариант сейчас, как я понял. Если рынок резко вниз, потом откат от поддержки, потом мы шоритм. Да?)



PS. Кто-то там 500$ предлагал за сигнал по системе???)

Up вышли вверх, готовимся к лонгу от 156100
Up 16-20 Лонг по системе:


Up. Отстопило на статистике.) 

… а потом подумаешь, да отвечу ка я просто про «третью пятницу»… А то народ так и будет искать транзитивные функциональные зависимости, да еще и третьей нормальной формы… там, где их нет.