В основном все мои алгоритмы безиндикаторные! Не хочется говорить что это панацея, просто так проще самому что ли… (не сказать что безопаснее но проще).
       Продолжительный период времени строю различные схемы фильтрации, и одна из этих схем ниже по тексту. Естественно благодарность моему знакомому Николаю, который написал для меня «индикатор» как бы это парадоксально не звучало))) 
Ну естественно это не индикатор как таковой, а «кубик» (в программе TSLab использую кубики (блок анализа данных) в визуальном редакторе). Работает он следующим образом, как только цена проходит расстояние от точки А к точке Б, он суммирует количество проходов. То есть к примеру за выбранный таймфрем можно просчитать сколько раз цена прошла в любом направлении расстояние в 50п или 10п или 100 и тд и тп 
Что нам это дает?  Чем больше количество проходов, тем больше это говорит о целенаправленности движения. То есть мы предполагаем, что  цена показывает хорошее движение, если если в течении заданного периода она делает больше количество движений по 50п (к примеру) а значит показывает не шум.  (естественно стоит обратить внимание и на объем, обычно в таком случае он будет стремиться к максимуму). При этом стоит понимать, что если ставить значение расстояния в величину шага цены 10 для ртс, это не означает что будет  указанно количество сделок за таймфрейм, будет лишь количество колебаний цены.


( Читать дальше )

Добрый день, уважаемые смартлабовцы.

Тема бударажит многих в этой индустрии — Вася вон тоже решил открыть фонд. Немного расскажу о своём опыте — возможно будет полезно начинающим управляющим хеджевых фондов и их владельцам.


1. Официальные результаты фонда для инвесторов тут: http://www.bloomberg.com/quote/IIF:AD

Как мы видим — результат отрицательный.

2. Результат работы исключительно управляющего — отчёт с брокерского счёта:



Как мы видим, результаты сильно отличаются друг от друга.

____________

Вот по этому поводу как раз хотел бы сделать пояснение:

Причина этого явления — недофинансирование фонда. Многие помнят зарождение этого фонда — процесс происходил открыто. Я имел вейт-лист инвесторов на 10М$. После этого я решил создать для них полноценную инфраструктуру, для того чтобы в будущем привлечь институциональных инвесторов. В итоге я так и остался одним из крупнейших инвесторов своего фонда — сторонние инвесторы не пришли — по разным причинам.

( Читать дальше )

Давно не писал тут, но сейчас просто вынужден..))

Один мой знакомый сказал однажды хорошую фразу… На рынке есть пропорция, чем больше доходность, тем больше риск, это все знают. Так вот, знакомый ввел еще один фактор… Это знания. Чем больше знания, тем меньше риск при пропорциональной доходности…

Вот пример применения этих самых знаний… 

Всем знакомая фигура перевернутая «Голова и Плечи» на Газпроме



Эта графическая модель знакома каждому трейдеру, все ее видят и всех манит зайти пораньше не дождавшись пробоя ее графической границы коей и является уровень шеи. А потом смотришь, а это и ГиП вовсе была)) Газпром недооценен, куда ему еще падать, бла, бла, бла…

( Читать дальше )

Ричард Деннис: как заработать 300 миллионов за 30 лет
Одолжив 1200 $
Ричард Деннис начал торговлю на Чикагской бирже. Уже через несколько лет он заработал свой первый миллион, а на рубеже тысячелетий его состояние оценивалось примерно в 300 миллионов долларов. Ричард Деннис стал настоящей легендой финансового рынка Соединенных Штатов и ярким примером того, как, благодаря упорному труду, человек может с самых низов подняться на вершины капиталистического мира.
О нем есть несколько забавных и поучительных историй. Ему приписывают авторство ряда торговых стратегий. А уж в работе с фьючерсами, похоже, нет равных этому финансовому гуру. И, тем не менее, в биографии Ричарда случались и неудачи. Доходило до того, что он даже клялся больше никогда в жизни и близко не подходить к торговым залам на биржах. Как долго ему удавалось сдерживать данное слово? Об этом мы расскажем немного позже.


( Читать дальше )

Некоторые моменты спорны (как-то совсем грустно, всё-таки фондовые рынки больше зеркало ожиданий, чем реальности), но по сути автор прав — из http://www.wave-trading.ru/post/pochemu-rossiya-ne-kanada-dolgosrochnyy-vzglyad-na-aktsii-i-syre-382 




Раздобыл все-таки долгосрочные данные по Dow Jones-UBS Commodity Index (можно скачать с сайта www.djindexes.com/commodity/, только нужно зарегистрироваться). Теперь можно взглянуть на тренды в сырье на более широкий промежутке времени. 

Для более объективной картинки я сделал график DJC с поправкой на долларовую инфляцию, поделив DJC на индекс CPI. Вот что получилось: 
 

( Читать дальше )

В принципе, копипастить смысла нету, текст тут:

http://test-trading.livejournal.com/244729.html 

Не в правилах смартлаба создавать короткие топики с одной лишь ссылкой, поэтому я напишу все-таки короткое резюме (но обязательно рекомендую ознакомиться с оригиналом):
 

• отсут-е дисциплины системы и стопов — всегда один и тот же финал
• после потерь трейдер склонен к негативному мышлению
• професс. трейдеры работают уверенно, хладнокровно, дисциплинированно
• подсознание проще научить что-то делать, чем запретить что-то делать
• на elitetrader.com много мотивирующих историй
• много ссылок на профитных трейдеров (интересно кстати проследить за их судьбой после 2010:) 
• ну и главное:

Сколько галочек вы можете поставить в левой колонке?

Часто вижу статьи про наш фондовый рынок, про то почему же он падает и что с ним будет.  Вот решил и я свое видение высказать, которое складывается из материалов которые я читаю, слышу, вижу, общаюсь с людьми и тд.
 
Для начала давайте посмотрим индекс ММВБ за последние 5,5 лет (с кризисного года). За это время мы упали более чем на 550 пунктов или около -30%. А если добавить сюда инфляцию (будем все округлять для простоты) за это время около 50% (Росстат), то становится все очень печально для долгосрочных инвесторов, которые все в минусе, если не умудрились купить поближе к дну. 

 
Поэтому и нет никого на рынке. Из моих знакомых очень мало кто остался в рынке, все ушли в реальный сектор, кто хаты купил и сдает, кто в депозиты ушел и рад 10% в год и никто даже слышать не хочет про акции и рынок. Иначе говоря, страх взял верх над жадностью и типа синица в руках…чем журавль в небе.
 


( Читать дальше )

Качество контента на всех трейдерских ресурсах заметно снизилось за последние пару лет безыдейного рынка. Оно и понятно — новичков мало, а те, кто есть, — уже многое прочитали и пропустили через себя, удивить их трудно.

В итоге даже когда кто-то из старожилов вдруг публикует новый и интересный материал — то аудитория настолько к этому не готова,  что пропускает его незамеченным, а тролли довершают дело — и автор получает исключительно негативные эмоции от своего поступка и перестает писать.

Смартлаб в этом плане не исключение. Не раз поднимался вопрос — что хороший материал  остается вне главной ленты, но зато с отвратительными комментами от троллей. Недавний пример — топик ГринЯрда, который он вынужден был удалить, и после чего перестал писать на смартлабе вообще.

Это видимо удел  любого ресурса сейчас. Тем интереснее для меня было увидеть уникальную дискуссию на четверых по такой интересной теме как «о вреде и пользе рыночных прогнозов».

( Читать дальше )

На первую половину 2013 года выпало много интересных новостей: ожидания в отношении сворачивания QE и начавшиеся распродажи на долговых рынках после этого, это и прошение Кевина Орра о банкротстве Детройта, которое стало максимальным за всю историю США, спорные макроэкономические данные, выходившие в последнее время, замедление Китайской экономики. Перечень событий можно продолжать, но остановлюсь на основных.
                Город “призрак”, когда-то был одним из успешных промышленных городов в США. Сегодня – основной катализатор нестабильности на муниципальном рынке облигаций. 18 июля кризисный управляющий города Кевин Орр подал заявление о банкротстве Детройта. Основными кредиторами банкрота были и остаются городской пенсионный фонд, а также полицейский и пожарный департаменты. Думаю, что для инвесторов не стало большой новостью прошение о банкротстве. Разбираться с юридическими нюансами не очень хочется, а точнее их описывать, так как все же сердцевиной прошения  является план избавления от долгов, который подается вместе с прошением о признании банкротом .

            Отток средств из фондов специализирующихся на муниципальных облигациях стал историческим по данным Investment Company Institute  и составил $19.3B. Судя по тенденциям последних выпусков, то мы переходим из фазы рефинансирования в фазу наращивания долга. Выпуск муниципальных облигаций освобожденных от налогов увеличился на 8.3% по отношению к предыдущему кварталу, но упал на 28.6% по отношению к соответствующему кварталу 2012 года и составил $73.8B

 

( Читать дальше )

А вот еще очень наглядный пример, когда находишься в нужное время и в нужном месте.

Анализируя графики сахара, я обратил внимание, что падение актива столь затянулось, что просто «просится» коррекция. Но, поскольку падение продолжается очень долго и ловить «падающие кинжалы» мне совсем не хотелось, я решил обратить свой взор на календарный спред.

В принципе, почти все они показывали, что не сегодня/завтра начнется рост (я спред имею в виду), т.е. любой ближний контракт в коррекции «выбежит» вверх быстрее, чем дальний. Либо же при продолжении падения, дальние контракты будут продаваться активнее, чем ближние.

Из нескольких спредов я выбрал тот, в котором объемы были почти вполовину ниже, чем в самом ближнем календарном спреде. Расчет был на то, что самый ближний спред хоть может и даст рост, но волатильность его настолько мала, что выступать там одним контрактом (2 ноги) экономически «невыгодно». Т.е. мне надо было более сильное движение, которое было возможно на меньших объемах торгов. И мой выбор остановился на календарном спреде в котором бы покупалась октябрьская нога (октябрьский контракт) текущего года и продавалась майская нога 2014 года.

( Читать дальше )