Нашел интересную статью, решил поделиться. 

Итак, смертельные привычки деструктивных трейдеров (Deadly habits of destructive traders) :

1. Торговать слишком много. (Overtrading)
2. Торговать чужие советы, сигналы. (Playing Hot Tips)
3. Брать большие плечи. (Overleveraging)
4. Усредняться. (Doubling or Tripling down)
5. Полагаться на эмоции. (Relying on feelings)
6. Стараться оказаться правым. (The need to be right) 
7. Делать ставки перед важными отчетами. (Taking earnings bets)
8. Бороться с трендом. (Fighting the trend)
9. Винить кукла в своих ошибках. (Blame game) 
10. Не иметь план выхода. (Having no exit plan). 

Тут подробнее http://www.investopedia.com/articles/investing/081315/deadly-habits-destructive-traders.asp 

Добрый день! Перед вами вторая часть цикла статей Quantitative trading for dummies. Сегодня поговорим о корреляции и коинтеграции.  И так, я снова постараюсь обьяснить все максимально доступно и без страшных формул.

    В качестве примера для объяснения я возьму часто приводимый жизненный пример «Пьяницы и собака».
Представьте себе что два алконавта идут по улице, движение алконавтов случайно. Это можно изобразить следующим образом.

    Теперь представим что на сторонах улицы находятся бары, и каждый алконавт услышав рекламу бара шагает в его сторону с определенной вероятностью. О таких временных последовательностях говорят что они коррелированны. На графике это можно представить следующим образом. 

( Читать дальше )

Трейдер по валютам и облигациям крупного иностранного банка анонимно рассказал The Village о доверии главе ДНР, страхе отлучиться в туалет и синдроме рассеянного внимания

 

О таких разных трейдерах
Среди трейдеров много «ремесленных каст». Низшая — это частники, которые торгуют на «Форексе» или из дома. Высшая — институциональные buy side- и sell side-трейдеры. Первые управляют деньгами пенсионных фондов или управляющих компаний. Они собирают деньги у бабушек в ПИФ, а дальше портфельный менеджер определяет, в какие акции и облигации их инвестировать. По сути такие трейдеры не спекулируют, а раскладывают деньги по разным корзинам.

Sell side-трейдеры работают в казначействах банков. Российские банки, кроме ВТБ и Сбербанка, маленькие. У них зачастую нет доступа ко всем финансовым инструментам. В таких банках казначей через торговлю на бирже просто сводит пассивы с активами. Они не могут брать большие объёмы валюты, так как, согласно нормативам Центрального банка, их ограничивают капитал и размеры активов.

( Читать дальше )

Утро доброе,

Глава сената штата Нью-Йорк Дин Скелос и его сын Адам арестованы по обвинению в вымогательстве, мошенничестве и коррупции, сообщает газета The New York Post. 67-летний политик и его 32-летний сын обвиняются в получении $220 тыс. от компании-застройщика из Нью-Йорка и компании из Аризоны.

В то время как американские СМИ пестрят заголовками об аресте сенатора и его сына за какуюто символическую по нашим меркам взятку, в России вспоминается история годовалой давности с похожим сюжетом, но более дружелюбным завершением, итак


Агония банка «Огни Москвы» (известные как «Факелы МСК») наступила год назад, накануне майских праздников. За это время и участникам рынка, и экспертам, и даже многим вкладчикам, потерявшим свои деньги, стало вполне очевидно, что банк рассыпался не потому, что такова была рыночная конъюнктура, а потому, что его руководители и собственники «перепутали» свои активы с пассивами банка.

Председатель совета директоров ООО КБ «Огни Москвы» Мария Росляк, дочь бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка предложила одному из ВИП клиентов  оригинальную схему взаимовыгодного решения вопроса на момент возникновения финансовых трудностей у банка:

 продать ему вексель, оформленный на одну из компаний ее группы. Как утверждает клиент, «Росляк сообщила, что имеется инвестиционная компания «Огни Москвы», что эта компания принадлежит ей, и она может выдать вексель от этой компании. — а другими словами — "принять участие в схеме по выводу активов банка", ибо к этому моменту там уже во всю работала ЦБшная проверка и регулятором были вынесены серьезные предписания, ограничивающие хозяйственную деятельность банка.

В результате «договоренности сторон, имеющей умысел хищения денежных средств» родился вексель, оплаченный естественно внутренними деньгами в пределах банка с депозита нашего ВИП-клиента


Ну и поручительство само собой, векселедатель-то техничка  ;)






Но не волнуйтесь, у нас тут не Америка, в нашем случае, какговорится в кино «вовремя сьемок(следственных действий) ни одно животное не пострадало»- ибо клиента конечно, кинули, дело возбудили, векселедержателя признали потерпевшим....

но потом в дело вмешался Следственный Департамент МВД, материалы изьяли и передали нужному следователю....

В результате чего все благопололучно (как обычно)похоронили а на днях госпожа Росляк тоже была признана потерпевшей по этому делу, а нашему многострадальному клиенту попавшему на 10 млн долл попрошлогоднему курсу готовятсяпредьявить обвинения по более криминальным статьям «коммерческий подкуп, угроза убийством и вымогательство»...

p.s. Из показаний Марии Росляк:
...16 мая 2014 у нас с Шахбазовым  состоялась встреча в его офисе, на которой он предъявил мне вексель и сообщил, что долг по нему — мой личный долг. После долгого психологического давления на меня и моего шокового состояния от полученной в это утро информации об отзыве у банка лицензии я согласилась на требование Шахбазова. Через некоторое время кто-то из присутствующих вынес мне уже готовое поручительство. Я подписала его».

P.s.s. единственный пострадавшей в этой истории оказалась следачка из УВД ЦАО слишком рьяно начавная было изначально копать под «Банкиршу-в законе», ей пока погрозили пальчиком и отстранили от текущей работы..

.
Из жалобы на имя начальника следственного департамента МВД Александра Савенкова: «В частных беседах Мария Росляк ссылалась на своего отца — бывшего вице-мэра и сенатора от Москвы, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка. Именно этот человек препятствует объективному расследованию дела. Так получилось, что длительный период времени, проведенный Росляком в ранге сенатора, совпал с вашим пребыванием в Совете Федерации в статусе представителя Владимирской области…»



 

Убыток «Водоканала Петербурга» в 2014 году составил 4,6 млрд рублей

Сегодня стало известно, что ГУП «Водоканал Петербурга» стал крупнейшей из городских компаний, пострадавших от падения рубля. ГУП зафиксировал убыток 4,6 млрд рублей, из которых 2,5 млрд — только от переоценки валютных обязательств. Это 10% от выручки. «Водоканал» хеджировал валютные риски на уровне 47 рублей за евро, но это почему-то не помогло. Выручка, отчетность, убыток, Водоканал

vkontakte.ru/widget_like.php?app=1978433&width=100%&_ver=1&page=0&url=http%3A%2F%2Fwww.dp.ru%2Fa%2F2015%2F04%2F22%2FUbitok_Vodokanala_Peterbu%2F&type=mini&verb=0&color=&title=%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA%20&description=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%93%D0%A3%D0%9F%20%22%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%22%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8F.%20%D0%93%D0%A3%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D1%83%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA%204%2C6%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D1%80%D1%83...&image=http%3A%2F%2Fwww.dp.ru%2Fimages%2Farticle%2F2015%2F04%2F22%2F43f66eb6-0431-4ac0-8b62-5339a4fde427.jpg&text=&h=22&14ce6bd611a

( Читать дальше )

«Транснефть» страховалась от падения доллара с помощью производных инструментов. Чистый убыток от этих операций составил 75,3 млрд руб.

В декабре прошлого года директор департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев говорил, что регулятор наблюдает убытки, которые несут крупные корпорации от производных инструментов с валютной компонентой, исчисляющиеся десятками миллиардов рублей. Тогда ЦБ наотрез отказывался сообщить подробности.

Одним из участников тех событий могла быть «Транснефть», которая раскрыла сделки с деривативами в отчете за 2014 год. Чистый убыток компании от операций с производными финансовыми инструментами за 2014 год составил 75,3 млрд рублей, говорится в отчетности «Транснефти». Это почти 10% от выручки за прошлый год.

Компания страховалась от обесценения доллара, а также покупала специальные инструменты у одного из госбанков, чтобы снизить стоимость заимствований, говорится в отчетности.

( Читать дальше )

  Я с удовольствием пишу вам, поскольку трейдеры относятся к числу тех людей, которые часто вызывают меня и усердно молятся, особенно когда рынок идет против их позиций. Пожалуйста, имейте в виду, что в то время, когда рынок пойдет против вашей позиции, и вы начинаете молиться и просить меня, чтобы цены пошли в вашем направлении, есть много других людей, которые довольны ситуацией, продолжают говорить «Слава Богу!», и просят двигать рынок сильнее.

  Кого я должен слушать? Что бы вы сделали на моем месте? Вы внезапно бы изменили направление движения рынка в угоду тем, кто потерял, или все же заставили бы рынок двигаться дальше, в том же направлении, чтобы угодить тем, кто делает деньги?

  Я создал и организовал все, в соответствие со своими правилами и нормами. Все, начиная от мельчайших частиц в ядре атома до крупнейших галактик. Они знают, что делать, потому что они следуют правилам. Они используют первоначальный источник энергии. Электроны, планеты, звезды знают свою орбиту очень хорошо. Они не спрашивают о своем направлении, и это их судьба

  Когда птица ищет пищу и начинает идти дождь, птица не простит меня остановить дождь, потому что она знает, что сейчас время дождя. Это птица приспосабливается к природе и ее правилам. Природа и ее правила не могут быть изменены в угоду птицы.

  То же самое с рынком Форекс, как впрочем, и с другими вещами. Если вы хотите зарабатывать деньги на Forex, вы должны научиться следовать правилам валютного рынка. Рынок не пойдет за вами. Если вы заняли позицию, и рынок пошел против вас, не просите меня вернуть его обратно. 

  Если вы слили ваш счет из-за вашего собственного невежества и потому что вы не знаете, сколько денег вы можете внести в сделку, не вините меня, и не говорите, что я не люблю вас, и почему другие делают деньги, и только вы теряете. Это не моя вина. Я не делаю исключений. Я люблю вас всех. Все, кто следуют правилам, будут процветать. Те, кто пытается идти против правил — пострадают.

  Я никогда не забуду тех дней, когда рынок пошел против вас, и вы молились, чтобы он вернулся, и он вернулся. Вы восстановили ваши потери и вдруг забыли обо мне. Вы говорили, что если бы я вернулся цену только один раз, вы обещаете, что не повторите прежних ошибок. Но, как только цена вернулась, и вы восстановили ваши потери, вы начали повторять те же ошибки снова и снова, вместо того, чтобы просто выучить правила и методы.

( Читать дальше )

Нет я не слился. Депозит в этом году немного пощипало но не критично. Разочарование трейдингом вызвано не этим.

Торгую 5 лет. Решил посчитать, плюсы и минусы.

Мои достижения:

1. С трейдинга купил машину. (добавил разницу до новой продав старую)

2. 5 раз всей семьёй съездил на море.

3. Несколько раз выводил небольшие суммы.

Всё.

Теперь минусы.

1. Время. В течении 5 лет практически ежедневно думал о трейдинге. (Трейдеры меня поймут). Ну скажем, в день посвящал трейдингу 3 часа. Каждый день, включая выходные и праздники. Итого затрачено на трейдинг 5475 часов = 684 раб. дн. = 98 недель = 2 года!

2. Нервные переживания. Неудачи, крупные просадки, недополученная прибыл и т.д.

3. Десоциализация.

По глупой наивности я считал себя удачливым трейдером. Ну как же, не слил ни одного депозита! Правда пополнялся несколько раз при просадке в 70% на первых порах. Но ведь это не в счёт). Я, тупой идиот, думал что такой умный-разумный и вхожу в эти самые пресловутые 3 процента! Кое что имею с трейдинга, а вскоре (несомненно!) буду жить только с него и притом неплохо! Ха-ха!

Взял я лист бумаги и посчитал, что я реально заработал на трейдинге за 5 лет. Оказалось, за вычетом налогов и всех расходов за 5 лет я заработал чистыми 127000 руб. Да, да 127 тыр! А я почему то наивно полагал, что в плюсе как минимум на пол лимона. Меня и последняя цифра не особо вдохновляла, а теперь вообще пшик.

Конечно, кроме трейдинга у меня есть ещё источник дохода. Маленький собственный бизнес. Там я полностью себе хозяин и работаю когда хочу или очень нужны деньги. Чем больше работаю тем больше получаю. В среднем выходит 10 долл\час.

Так вот за время занятия трейдингом я просрал как миниму 54 тыс. долл. или 3 млн. руб.!!!

127 000=3 000 000 Вот такое у меня волшебное равенство.

Ну и нах мне это надо.

Если честно и откровенно, то я дебил, оставаясь как бы зарабатывающим трейдером, по факту просрал хорошую однушку в Подмосковье.

Которую, между прочим, можно было сдавать всю оставшуюся жизнь и получать 2 среднестатистические пенсии.

Вот так я просрал свою пенсию! На государство особо не надеюсь.

( Читать дальше )

 

Почему-то не которые полагают, что можно создать прибыльно торгующего робота тестируя его на истории и оптимизируя результаты. Конечно можно, но робот будет прибыльно работать только на истории.

10 лет назад когда уже я довольно неплохо программировал, и познакомился с рынком, я именно так и думал, но все изменилось…

Прибыльно торгующего робота можно создать копирую работу реально прибыльно торгующего трейдера, при этот процесс не быстрый, требует кропотливости и терпения.

Все решения, простые и начинать надо с простого: я торгую прибыльно, но в моей работе есть ряд однообразных, нудных операций, которые я бы хотел автоматизировать.

Каждый раз когда я вхожу в сделку, я ставлю стоп за фрактал – исполнили;

Каждый раз когда, я торгую внутри дня, и инструмент сделал свое среднедневное движение, мне там делать нечего – исполнили;

Каждый день перед внутридневной торговлей я должен рассчитать какая сегодня ожидается, среднедневная волатильность – сделано, теперь считает автоматически;

( Читать дальше )