Попробовал стратегию " курочка  по зернышку клюёт " 
 
и… Даёт стабильно прибыль и не надо думать «куда пойдёт рынок»

Пробовал и раньше, но эта стратегия периодически сливала  прибыль при резком выходе цены из диапазона 

Пришлось написать жёсткие правила, пару формул на величину усреднения и величину профита, исходя из существующей  волатильности

И два дня ни одной убыточной сделки!

 
Всем добра и профита!


Депозит правда маловат, но может пока

1. Боты под акции фьючи с 15.12.15 по 20.02.2016 реальные торги

проскальзывание в % на сделку=(расхождение с расчетной эквити/(число сделок*2*размер позы))*100%=(165к/5406*2*120к)=0.0127% на сделку 
имхо очень даже хороший резалт

2 Бот под евро-рубль и бакс-рубль...
проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее

число сделок надо умножать на 2, т.к вход и выход

мораль в том...

1 что 2 месяцев торгов обошлись мне в 300к… это 150к в месяц… и еще комиссы...

2 можно примерно прикинуть затраты на торговлю в % годовых от капитала… ((150к проскальзывания+50к комиссы)*12/15мио капитала) *100%=16% годовых... 

3 таким образом мне надо отбить 16% затрат на торговлю + 14% инфляция и чтоб получить хоть какой то профит мне надо заработать овер 30% годовых...

4 т.е на российской бирже для меня гейм овер

пичаль

Во всем мире существует около 60 крупнейших фондовых бирж, и их диапазон размеров довольно удивителен.

Лидирует в этом списке спектра могущественная NYSE, которая представляет компании общей капитализаций 18,5 триллионов долларов, это приблизительно 27% мирового рынка акций.

Какие биржи находятся в самом низу списка? Фондовые биржи на крошечных островах Мальты, Кипра и Бермуд, стоимостью от 1 до 4 миллиардов долларов. Даже вместе эти биржи составляют всего 0.01% от глобальной рыночной капитализации.

Клуб триллионеров

В данный момент существует 16 бирж, которые являются частью “Клуба триллионеров”, как не трудно догадаться, капитализация каждой из этих бирж переваливает за один триллион долларов. Эта элитная группа, со всем знакомыми именами, такими как NYSE, Nasdaq, LSE, Deutsche Borse, TMX Group, и Japan Exchange Group, агрегирует 87% мирового рынка акций.

Собранные вместе, оставшиеся 44 биржи за пределами вышеупомянутой группы стоят 9 триллионов долларов, или 13% от глобальной рыночной капитализации.

( Читать дальше )

Начало положено тут 
Продолжил тут
Затем тут

Обсуждения

     Сегодня будет без введения. Мои первые публикации вызвали небольшие обсуждения, как в комментариях, так и в личных беседах. Если классифицировать, то можно подвести некие итоги:

• занимаюсь ерундой, до меня уже давно все создано. Прежде чем, что либо начать, конечно же я изучаю положение дел. Я прекрасно изучил, что уже есть конкретные разработки. Но я уже говорил, что я готовлюсь к хорошим вакансиям и хочу знать досконально протокол. Человек я щепетильный, мне важно знать каждую мелочь. Другого метода изучения я не придумал. 
• мой код не оптимален. Хоть я и не услышал конкретные доводы, но все же склонен к такой мысли. Код только строится и конечно будет еще дорабатываться.
• выбрал не ту платформу. Тут самое интересное. Были интересные беседы. Но надо заметить. Я не отвечаю на позывы типа: «си ерунда, бери  то-то». Я считаю это не профессиональным. Но все же интересные моменты были. Итог:
    — Для скоростного трейдинга желательно уходить на Linux. Основной довод — несовершенство windows многозадачности. Лишним доказательством будет являться набор постоянных вакансий на рынке, где требуются именно Linux программисты. Также вы должны заметить, какое внимание Linux оказывается на будущей конференции алготрейдеров (27 февраля).
  — Желательное использование Си и Java. Ничего пока не могу сказать. Но стоит заметить, как и в беседах было подчеркнуто, так и в вакансиях на рынке, западные компании требуют именно java программисты. 
• в любом случае, направление движения изучения вырисовывается, за что, спасибо собеседникам
• в личных беседах я увидел заинтересованности в изучении протокола. Думаю статьи и дальше будут полезны. Литературы доступной с разжевыванием мало. А интерес смотрю есть.
• получил несколько предложений поработать вместе. Оказывается СЛ читают интересные люди. Это радует.

( Читать дальше )

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }

( Читать дальше )

Предыдущие части:

1. smart-lab.ru/blog/307322.php
2. smart-lab.ru/blog/307366.php
3. smart-lab.ru/blog/308100.php
4. smart-lab.ru/blog/309140.php
5. smart-lab.ru/blog/309519.php
6. Допматериал. Биткоин

В 2012 году рынок изменил свой характер. В первом квартале имея очень неплохую промежуточную прибыль я потерял 2/3 ее к экспирации. В принципе уже в 2011 я начал замечать, что рынок меняется, но там был бурный август-сентябрь и сделать вывод об изменении характера было нельзя. Что же изменилось? Уменьшилось колличество «черных лебедей», и, как следствие, рынок поменял способ реагирования на них. Такие изменения для меня были очень неприятны. После августа 2011 я принял решение торговать с ограниченным ГО, но даже такая торговля стала затруднительной. В результате во втором квартале я получил очень большой дневной убыток (ну ладно, ладно, раскрою вам тайну, любопытные вы мои — 8 млн. р).

Это событие послужило последней каплей — я задумался что делать дальше. Интуиция (или 16 летний трейдерский опыт, если угодно) подсказывала, что такой рынок может продлиться года полтора-два. Менять стратегию — сбивать прицел, ну его нафиг. В моем подходе большая доля чистого ощущения риска  - когда его прикрывать, когда добавлять, так что очень не хотелось потерять это ощущение. Я было подумал, что надо взять отпуск на эти пару лет, тем более что было много идей, которые надо было бы проверить путем чисто математических исследований. Но я поступил неправильно… продолжил торговать по старой методе, дабы не пропустить тот момент когда рынок снова поменяется. В принципе, при сниженных рисках, метода выдерживает неудобный рынок и, если повезет, даже может немного заработать, ну например 30% годовых. 

( Читать дальше )

В силу исторически сложившихся  причин,  каждый  рынок биржи имеет собственную реализацию вариантов прямого доступа.

На колокации в зоне  биржи доступны:

1.Валютный рынок и Рынок Акции/Облигации
   FAST — протокол мультикаст раздачи  рыночных данных.
   FIX  -  протокол для  постановки заявок.
   ASTS Bridge  он же  Teap  -  забудьте  о его существовании.
   Волшебные  буквы ASTS подразумевают подключение любым  из вариантов  -)))

2. Рынок  FORTS
   CGate — уникальная утилитка в  виде черного окошка.(Здесь следует добавить заклинание  Plaza II ).  Позволяет получать два  вида биржевых данных.  
   Без ордер лога — урезаный режим в  котором поступают данные по стаканам.
   Полный ордер лог  -  режим  в  котором  приходит лог всех заявок (поставленных снятых исполненных и  т.д.)

( Читать дальше )

cloud.mail.ru/public/3oYGoWdAvG5Y/feb%205%202016.avi — при просмотре видео нужно изменить настройки качества. Или можете скачать файл.
Рынок живой.

Метод ГП по своим свойствам потенциально мог бы являться универсальным методом поиска алгоритма оптимизирующего заданную целевую функцию. И я как любитель эволюционной оптимизации не мог пройти мимо такой заманчивой идеи.

Торговый алгоритм ищу в виде набора элементарных функционалов. Каждый функционал может иметь любое количество входов и по крайней мере один выход. Вход и выход характеризуется типом данных. Выход одного функционала может быть подан на вход другого при условии, что тип данных входа и выхода совпадает.

Например, функционал вычисления минимума/максимума в заданном окне получает на вход интересующую величину и значение размера окна, а также имеет 4 выхода: минимум/максимум, позиция точки минимума/максимума в окне.

ГП должен подобрать функционалы и связать их входы и выходы так, чтобы в итоге получился единственный выход типа сигнал (сигнал есть либо нет), который и будет являться сигналом на покупку/продажу. Связанные функционалы с общем случае образуют граф. Целевой функцией является критерий Шарпа с поправкой — наказанием за информационную сложность алгоритма.

( Читать дальше )

По мотивам: smart-lab.ru/blog/300948.php

Ссылка:
github.com/bytefury/trading_robot_2

Выкладываю скорее для себя. Вряд ли кто-то будет разбираться в ней и тем более пользоваться.

Пример стратегии: github.com/bytefury/trading_robot_2/blob/master/strategies/common/mo_watcher_strategy.hpp

Что она делает: отправляет заявку, если было три серии совершения сделок на 200 и более контрактов. Серия сделок должна произойти не более, чем за 5 секунд. И промежуток между сериями должен быть не более, чем 5 секунд. Инчае стратегия прерывается и всё начинается заново.

И никаких вам 200 перменных и 3000 кубов на tslab'е! :)

Это если в кратце. Там ещё много чего есть. Например, автоматическое перемещение заявки, если между ней и лучше сделкой того же направления накопилось больше 50 заявок. Есть и другое.

Возможно кому-то пригодятся классы на С++ для работы с файлами qsh-формата. Это портирования с C# версия классов Морошкина.

ЗЫ: ищу работу по разработке на С++. Если есть интересные предложения, то в профиле на гитхабе есть email.