Озаботился сегодня вопросом: Трейлинг-стоп, какой использовать размер защитного спрэда? То есть размер отката цены, при котором нужно закрывать прибыльную сделку. И с какого момента включать трал?
   (Да простят меня математики! Вышку за 17 лет забыл окончательно, поэтому рассуждения дилетантские...)
   Рассмотрим этот вопрос с точки зрения вероятностей.
   1. Исходим из постулата случайного движения цены. То есть в каждый момент времени вероятности направления движения цены принимаем равными 0,5. Случай, когда цена остается там же — рассматриваем, как нахождение в том же моменте времени, то есть не рассматриваем.
   2. Движение цены в каждый момент времени происходит на 1 тик. Тик может быть равен тику цены инструмента, или N тиков инструмента — неважно, главное рассматриваем постоянно 1 тик.
   3. Берем ситуацию, когда размер стоп-лосса равен 1-му тику, защитный  спрэд для трейлинг стопа также равен 1-му тику.

( Читать дальше )

А вам нравится, когда на рынке «стабильность»? Вот если бы РИ остановился и не двигался — вам бы понравилось? Как бы вы делали деньги?

Стабильность — это смерть. Движение — это жизнь.
Конечно, хаос — это плохо. Лучше, когда движение направленное, и лучше, когда оно — вверх! Развитие, прогресс!

Даешь Прогресс! В ПИЗДУ стабильность!

The Standard & Poor’s 500 Index (SPX) may advance to between 1,330 and 1,345 this month before the rally reverses, according to Tom DeMark, the creator of indicators to show turning points in securities.
That would represent a rise of at least 5.9 percent for the benchmark gauge for American equities after the worst Thanksgiving-week drop since 1932 depleted sellers, said DeMark, whose prediction in September that the S&P 500’s decline would stop at 1,076 proved prescient when the index bottomed at 1,074.77 on Oct. 4.
This month’s rally will end when the S&P 500 closes higher on four successive days, DeMark said.
“I had the strongest short-term buy signal I’ve recorded in 40 years” during the week of Thanksgiving, which fell Nov. 24, said DeMark, the founder of Market Studies LLC, in a phone interview. “It’d be an explosive move to the upside.”

( Читать дальше )

Global News

• BNO Breaking News
• Google World
• Yahoo! Top 20 Stories
• Global Headline MAP
• Top Global News Map
• WorldNetDaily
• The Daily Telegraph
• Intl. Herald Tribune
• Der Spiegel
• Italia Daily
• Agence France-Presse
• RIA Novosti
• The Rio Times
• Guadalajara Reporter
• World News-Americas
• The Globe and Mail
• Asia Times
• The Sydney Morning Herald
• The Japan Times
• ChinaDaily
• Hong Kong Standard
• eTaiwanNews.com

( Читать дальше )

Давайте делиться ссылками на качественные, иностранные ресурсы по трейдингу.

Не новостные и не с голой аналитикой, а именно по торговым системам, методам и их разбору.

Делюсь своим ресурсом, который оказывает мне хорошую услугу и на котором горы ТС и их обсуждение — wl4.wealth-lab.com

Одно из лучших методов познания — это аналогия.

Для трейдера лучшая аналогия — это фондовый рынок, разумеется. Попробую по этой аналогии описать ситуацию в Европе.

Европа — это небольшая площадка, где есть пара десятков игроков. С которых лишь 3-5 зарабатывают (как и на любой другой).  Все остальные игроки площадки знают, что на этом можно заработать, но не до конца понимают как и без конца пробуют и пробуют. Влазять в долги, рискуют, но продолжают играть на площадке.

Задача больших игроков в этом плане не потерять это мясо. И разогревать у них дальнейший интерес к торгам. Этот интерес может стухать, что происходит сейчас, у малых игроков может быть депрессия и даже дефолт.  Но дефолт страны — это не маржин-колл трейдера. После маржин-колла трейдеру нужно где-то достать деньги, работая. А страна просто получает бесплатную перезагрузку и вновь получает возможность торговли на площадке.

Большие игроки алчные, но не жадные. Они могут простить долги и разрешить играть дальше. У них уже есть все условия для дальнейшего заработка. Первое — это больше денег, психологическое превосходство и понимание рынка.

( Читать дальше )