Занимаюсь по новой тем, что возвращаюсь в трейдинг. С прошлых лет остались в голове какие-то представления о том, как все следует делать. Но это все требуется восстановить и «оживить». Начал с воссоздания логики торговой системы. Т.е. хочется разобраться с ее структурой, определить из чего она состоит, для чего нужна, какие задачи должны в ней решаться. 

Итак, логика. Если есть система, то есть информация на входе и есть информация на выходе. Что на входе? Ну во-первых, это рыночная информация. Это график цены инструмента, это объем торгов, это макроэкономические показатели, это информационное поле, события которого влияют на актив  и что планируется использовать в дальнейшей работе. Помимо рыночной информации, на входе системы информация о размере торгового капитала. Что на выходе? Торговые результаты  — график доходности, число сделок, математическое ожидание и другие показатели. 

Теперь о сути торговой системы. В основе должна лежать

( Читать дальше )

Доброго времени суток!   
Запрограммировал, на мой взгляд, вполне полезный индикатор! Презентую!


  
Страница программы: http://pmntrade.ru/indikator_account_history.html 

Индикатор предназначен для отображения на графике истории счёта, свободных средств, гарантийного обеспечения, а также пользовательских исторических данных. 


  — Возможность отображения данных: истории счёта, свободных средств, гарантийного обеспечения, пользовательских исторических данных
  — Возможность отображения в окне индикатора всех данных или выборочных
  — Возможность отображения истории счёта для счетов всех типов: акций, фьючерсов, валют
  — Возможность отображения на таймфреймах:  М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М15, М20, М30, H1, H2, H4, D1, W1, MN1
  — Возможность накопления данных без ограничений
  — Возможность самостоятельного редактирования данных
  — Возможность изменение частоты сохранения данных
  — Простота использования
  — Открытый код с описанием всех функций вплоть до каждой строки

Вот видео, которое показывает, что активность по фьючам в Чикаго в момент объявления решения ФРС 18 сентября 2013 года взорвалась раньше, чем физически новость могла дойти из Вашингтона до серверов, расположенных в Чикаго:) То есть была утечка.

Сегодня кстати сдается мне золото порвут вхлам.
Лично я боюсь торговать на ФРСе, очень денег много можно быстро потерять на CME.
На ФОРТСе торговать не интересно, после того как закончились таблички Решпекта.

Всем привет!

Нашёл программку для создания советников и скриптов — Forex EA Generator.

Не знаю как насчёт полноценных советников, но в качестве тестирования торговых стратегий — отличная находка.

Ниже примеры совов. Сразу скажу, первый написал уже через два часа знакомства с прогой, второй чуть меньше чем за пол часа, поскольку уже знал куда нажимать. 90 процентов функционала ещё не освоил, но собираюсь дочитать мануал до конца — он с прогой идёт.

Реализация Элдера (Только два индикатора и два ТФ без отложек) 



( Читать дальше )

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Попробовал строить свое распределение вероятности на основе простенькой модели с трендом. Вычисляю дрейф в последних скольких-то приращениях цены БА, предполагаю, что этот дрейф сохранится до экспирации и получаю наиболее вероятную цену на экспу. Используя эту цену и некоторую сигму, строю нормальное распределение и смотрю, что оказалось точнее: модельное распределение или реальное рыночное (подробнее про подход здесь: Рынок vs модель). Оказалось, что на трендовых участках такая модель существенно точнее, чем рынок. Вот пример для квартала RTS-12.14:

Справа два графика плотности распределения за два месяца до экспирации: синяя линия у распределения по модели с трендом, зеленая — рыночное распределение (из текущей в тот момент улыбки IV). Красный шарик — это где реально произошла экспирация. Видно, что модельное распределение спрогнозировало цену экспирации точнее, чем рыночное. Используя такую модель на этом квартале, можно было бы открыть опционную позу с очень большой ожидаемой доходностью.

Но такая идиллическая картинка, конечно, далеко не на всех кварталах. Чаще вот такая ситуация:

( Читать дальше )

Сегодня очередной транш в свои инвестиции — 75 тысяч рублей. Счет совсем близок к 1 миллиону рублей. Хорошо.

Интересно перечитать запись год назад — Тяжелые времена российских инвесторов. Тогда на счету было 353 тыс. руб. Сейчас почти в 3 раза больше. Тогда я ставил задачи преодолеть девальвацию увеличением рублевых доходов, в принципе, это удалось. 

Снежный ком растет :)

Но сегодня в моей истории инвестирования произошло знаковое событие! Я часть средств направил на покупку американских акций через Санкт-Петербургскую биржу. Я уже писал про свой новый проект ранее. Есть претенденты на покупку, позже напишу подробнее. Пока купил валюту, сейчас решу технические моменты по счету (КВИК установить, ключи сделаю, перевод) и начну покупать.

Купил 500 долларов (планирую раз в месяц по такой сумме направлять в американские акции) в банке Советский (мне удобно было, в одном здании, где я работаю). Курс покупки

( Читать дальше )

Доброго пятничного вечера всем, 

устав каждый раз считать баланс через суммирование чистых, планируемых позиций и маржи написал qlua-скриптик без каких-либо отборов по счетам, инструментам и тд. Под мои нужны хватает и работает как надо по фьюче-опционным позициям, возможно кому-то еще пригодится. Но все на свой страх и риск 8) 
Раз в 5 секунд происходит подсчет баланса и в случае если он относительно предыдущего подсчета увеличился — ячейка зеленая, наоборот — красная. 

Да, не забудте что необходимо наличие QL библиотеки (тут) в папке Quik.

Сам скрипт.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

1. Кто виноват?

2. Что делать?

3. Ты меня уважаешь?   

      Продолжим фильтровать, сейчас фильтр будет серьезный, но и последствия значимые. Очередной удар по психике и мозгам. Напомню, что я излагаю свои взгляды по состоянию на пару лет назад (картинки обновил отчасти), хочу сохранить фору.

     Слегка выйдем за рамки школьной программы или это в рамках – не помню. Сейчас посмотрим на очередное свойство рынка. Оно непосредственно вытекает из изотропности.

     Отчасти понимаю ваши трудности по восприятию моих идей. Они все разные и обрушиваются на вас внезапно. Предупреждал, что подробно излагать не смогу. Мне было по-своему сложно, но я выходил на них последовательно, вполне методично, начав с чистого листа после отказа от всех видов ТА. В целом все было просто и достаточно быстро.

     Наблюдения, гипотезы, уравнения, решения, следствия, обобщение частных решений, апроксимация идеальных решений под дискретность рынка, оценка погрешности, алгоритмы, оптимизация, индикаторы, проверка в реальных условиях – процесс естественный, итеративный и трудоемкий. Рутины было много.

( Читать дальше )