Есть три класса систем: положительные — те, которые зарабатывают, отрицательные, которые теряют и нулевые, которые не теряют но и не зарабатывают. Вот пример такой системы:
Нулевые системы замечательны тем, что их можно превратить в положительные. И хотя вряд ли в итоге получится высоко-производительная система, но какая-то положительность будет.
Рассмотрим на примере, простейшая система, акции Газпрома. Правила система: если закрытие больше закрытия 5 дней назад, то покупаем, если меньше — продаём (short), держим до следующего закрытия и там повторяем всё заново.
Тест системы, лот постоянен и равен 1 бумаге — на картинке выше.
Эквити болтается вокруг нуля, что собственно и есть главное качество таких нулевых систем.
Как это превратить в положительную систему?
(
Читать дальше )