На выходных засел в форумах, котировках, своей программе теханализа. Копаюсь в сакраментальном вопросе — циклы рынка. Большие малые, микро. Признаться накопал такие вещи, которые заставляют открыв ротик выдыхать «Вааааууу!!!!» )))) и есть возможность сделать на этом очень профитного, робота, чем и занимаюсь, но об этом пока не буду ;)  А хочу вот что продемонстрировать из того, что на виду и в принципе имеет право на разглашение.





Кто-то скажет: «ну и что? астрологией будешь лечить нас?» ))) таки да — буду.

Смотрим финт ушами (после сами можете проверить).

( Читать дальше )

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/67952.php

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

( Читать дальше )

Лично я в этой теме
http://smart-lab.ru/blog/69623.php
где уже более 120 комментариев, не ориентируюсь, так как комментарии располагаются не по порядку и непонятно кто на какой комментарий отвечает. Да и Маргин увиливает от ответа насчет размера ее стопов. :)

Итак, фьючерс на мини-серебро:



Чтобы не решили что придуриваюсь, вот сделки по этой позиции:

 

( Читать дальше )

Знач такая штуковина.
Есть путаница. БОЛЬШАЯ путаница в среде начинающих торговать, торгующих через Arche в UT.

Суть проблемы: с сервера арча по каждой ECN одновременно приходят и котировки lvl 1, и опенбуки, поэтому на первом уровне стакана много чего дублируется, плюс обозначения ECN, lvl1, книг и ММ в ленте TimeSales друг с другом не очень складные, в результате получается микрохаос. :)

Тут и тут была предпринята попытка все разложить по полочкам, да и я раньше тоже че-то писал. Более того, Антон даже провел вёбинар.
Только до конца малость не довел.
Попробую сам свести все в одну табличку.
Сначала, естественно, будут ошибки, но, я надеюсь, меня поправят в комментах… :)

( Читать дальше )

(здесь должна была быть картинка с медведем, но они все на рынке)
Сколько медведей полегло с моих прошлых прогнозов, уже и не упомнить. Значит пора мне обновить прогноз по фьючерсу на индекс РТС.
Напомню, с чего всё начиналось:
Долгосрочный фрактальный прогноз по индексу РТС
Уточнение прогноза по индексу РТС
Фрактальный прогноз индекса РТС: уточнение 2
Сегодня я на своём сайте fract.ru опубликовал новый прогноз по фьючерсу на индекс РТС.
Коротко о главном — рост подтверждается. Модель роста выбрана. Цели определены зоной 1530-1680, но скорее можно говорить о тайминге. Критическая зона 31 августа-3 сентября. Если в этом периоде фьючерс на хаях — надо выходить.
Сначала посмотрим общий план:

Это очень упрямая структура — с небольшими вариациями она рисуется уже 2 месяца, при этом очень неплохо работает. Кто пользуется Fam Generator — поймёт о чем речь. Сейчас мы находимся в хорошей фазе роста — примерно на 40 000 пунктов. Я актуализировал структуру по дням и предлгаю свой вариант:


( Читать дальше )

  
Интересный и очень сложный топик недавно написал мой друг из ЖЖ: http://option2012.livejournal.com/54752.html. Полистайте его ЖЖ, есть много интересного...

Конструирование продуктов: VXX+ Опционы на ES mini

    В предыдущих вариантах рассматривался вариант скрещивания второй и третьей производной опционы VXX и VIX. Но в конструировании новых комбинаций можно брать пробовать любые уровни производности и в данном случае можно сделать шаг назад и вернуться ближе к базовому активу- к ES mini и опционов на него.

     Коррелляция между волатильностью опционов и волатильностью на фьючерсы 1 и 2 месяцев этих опционов безусловно должна быть.
Итак, схема торговли может быть следующая-

( Читать дальше )

Да, давно я не писал о своих успехах по сливанию депо на омерике, наверное, уже и потеряли меня, хотя, наверняка всем просто пох. :)

Не то, чтобы я внезапно начал зарабатывать, напротив, во вторник опять вылетел в лимит, в среду не торговал, а сейчас вишу в ~3 центах от автозакрытия (уже закрыли), но это все фигня — главное — опыт.

Итак, чему я научился:

Акции разнятся по секторам (ну, это и так понятно было). А еще они сильно отличаются по своим «манерам» в зависимости от того, на какой бирже котируются, и к какой ценовой категории относятся. Вроде тоже очевидно, но пока сам не попробуешь — разницу не поймешь… Для моей тормознутой скорости принятия решений подходят стаки в категории 15-20$, то, что дешевле — переторговываю, в тех, что дороже — с завидной стабильностью промахиваюсь с точкой входа, примерно на 10-20 центов. Да, движения получаются неплохими, но взять их не могу.

ETF — далеко не «ненужный хлам», например, сегодня нашел для себя $XME — ходит гораздо плавнеее и понятнее, чем любая акция из этого сектора. Сделок маловато, зато график техничен.

( Читать дальше )

Несколько дней назад я написал «пару строчек» по поводу основных «держателей». В теме возник вопрос (более точно) про Грецию. 
Сегодня (как вчера и обещал) я публикую информацию по держателям греческого долга.

В первой десятке «держателей» 8 банков и 2 страховых компаний.

Eurobank Ergasias SA — 10,42%

Финансовые коэффициенты:
Доходность активов = -7,55
Прибыль на капитал = -15,93
Операционная маржа = -18,10
Выручка за год = 8,94
Выручка за 5 лет = — 3,78

Alpha Bank AE — 4,89%

Финансовые коэффициенты:
Доходность активов = -0,85
Прибыль на капитал = -2,10
Операционная маржа = 6,79
Выручка за год = 12,60
Выручка за 5 лет = 6,51

Agricultural Bank of Greece — 4,76%

Финансовые коэффициенты:
Доходность активов = -4,01
Прибыль на капитал = -12,43
Операционная маржа = -396,24
Выручка за год = 36,9
Выручка за 5 лет = 4,17




( Читать дальше )

Сегодня, в связи с разъездами, не получилось у меня опубликовать сделку тут. Заработал утром на росте 720 пунктов и на сегодня финиш, шортить пока нет желания.
 
Немного приоткрою завесу над своей торговой системой. Систему разрабатывал сам и  тестировал в Wealth-Lab, эквити чуть позже выложу. Но по сути работает даже подбрасывание монетки, орел- решка, но со строгим соблюдением риск- менеджмента.
 
Правила:
— торговля ТОЛЬКО внутри дня и без переноса на вечерний клиринг, исключение УД
— в день не более 2-х убыточных сделок
— убыток на одну сделку не должен превышать 1%
— без стоп- приказа не открывается ни одна сделка
— обязательное выставление тейк- профита (рассчитывается исходя из волатильности)
— торговля только от уровней и по направлению тренда
 
Маленький секрет, торгую на 5-ти минутном графике, точнее сделки открываю на нем, так вот, вход в сделку происходит за 10 сек до конца формирования свечи! Следующая свеча «выстреливает», проверьте! Как найти такую свечу- расскажу чуть позже)
 
С уважением ко всем участникам!