В старых и, как я сейчас понимаю, умных книгах по трейдингу часто писалось, что на роль трейдера компании предпочитали брать бывших спортсменов, не особенно отягощенных интеллектом, но имеющих устойчивую психику. В тех книгах речь шла о торговле «на полу», но мне представляется, что эти предпочтения в какой-то мере должны сохранять силу и при он-лайн торговле. И вот по каким причинам.

Далее будут приведены выдержки из одной интересной (хотя и несколько банальной) книги. Банальной, но тем не менее изложенному тексту трудно отказать в справедливости выводов и положений. А главная суть приведенного текста в том, что большинство наших бед и проблем не имеют особого отношения к реальности и возникают из-за нашего ума.
В принципе это не так уж ново. Профессор Савельев тоже как-то отмечал, что его знакомые бизнесмены говорили, что разум им только мешает. Руководствуясь побуждениями лимбической системы, т.е. животными инстинктами, они и жили бы проще и дела вели бы успешнее.

( Читать дальше )

В каждом дилинговом центре со временем складывается свой собственный стереотип поведения на рынке среднестатического клиента. От этого стереотипа зависит то, каким образом дилинговый центр выводит (или не выводит) клиентские позиции на внешний рынок для наибольшей эффективности, рентабельности и минимизации рисков бизнес-процесса. Ниже будет рассказано об основных технологиях работы дилингового центра с клиентскими позициями.

«Кухня»:
  Наиболее простой метод работы. Используется преимущественно при работе с неопытными клиентами или в регионах, где спекулятивный аспект инвестиционного бизнеса практически не развит. Используя этот метод, руководство ДЦ основывается на предположении, что подавляющее большинство игроков (клиентов) рано или поздно проиграет свои деньги. Этому способствует целый ряд причин. Основными являются крайне низкая профессиональная подготовка клиента, излишняя агрессивность и практически поголовное незнание иностранного языка. Такие клиенты очень часто полностью отсечены от от основных информационных потоков. К тому же нужно помнить о том, что имеющий открытые позиции человек находится под сильным психологическим давлением и склонен к совершению неадекватных поступков, что не способствует его прибыльной работе. В случае «кухни» функции ДЦ сводятся к абсолютно безэмоциональной регистрации клиентских (виртуальных) сделок и их результатов. Всю основную работу по уменьшению клиентских счетов выполняют клиентские глупость и жадность. Для увеличения рентабельности этого процесса сотрудники ДЦ с помощью различных ухищрений вынуждают клиентов к совершению как можно большего числа сделок. Как правило, технологию «кухни» используют ДЦ, в которых клиенты работают в клиентских залах и подвержены неявному воздействию как сотрудников ДЦ, так и таких же клиентов в большей степени, нежели, чем клиенты интернет брокеров.

( Читать дальше )

Когда выяснилось, что книга «Гормоны счастья»

https://smart-lab.ru/blog/490104.php

переведена на 8 языков где-то в течение пары лет, то я пребывал в недоумении от скорости международного успеха этого научпопа от непрофессионала по нейрохимии. Наличия спецагенста, которому надо просто проплатить круглую сумму, доступности изложения, веры в нейронауку и всеобщего гедонизма казалось не достаточно. Сегодня мозаика окончательно сложилась, в нее также входит концептуально близкая этой книге трилогия А.В.Курпатова, которая известна здесь по нескольким отзывам на «Красную таблетку», первую книгу трилогии. Некоторые  работы А.В.Курпатова также переведены на 8 языков.

Речь идет об увлечении на международном уровне не известными мне до селе практиками себя (самосовершенствования), практиками «нейроперепрошивок», которые связаны и даже являются ответом Б. Либету и его последователям. Эти ребята почти 40 лет пытаются лишить нас свободы воли и результаты их исследований хорошо известны научно-философскому международному сообществу и даже входят в университетские курсы обучения. Либет первым обнаружил, что потенциал готовности к действию в мозге появляется за полсекунды до принятия сооответствующего сознательного решения. Казалось бы, какая ерунда, полсекунды, но его нынешние последователи уже говорят о задержке в многие секунды. Почему Х грохнул У? Да потому что у него в мозге что-то заклинило/сработало, он пошел и сделал это…

( Читать дальше )

Коллеги доброго дня! В сети масса споров по вопросам непокрытых продаж опционов, степени риска данных стратегий и особенностям их поведения в различные периоды состояния рынка и в моменты резкого обвала рынка (либо критического роста, что значительно реже и безболезненнее).

Хочу показать тестирование  данной  торговой стратегий на живом примере с реально совершенными сделками. Забегая вперед скажу, что тестирование оказалось максимально жёстким в связи с ситуативной невозможностью доступа к рынку на период обвала 9 апреля этого года, т.е. фактически смоделирован вариант не резкого падения рынка, а критического обвала с планками с открытия торгов, когда нет возможности вмешаться в торговый процесс (аналог обвала 3 марта 14 года).

Озвучу некоторые общие тезисы по непокрытым продажам опционов. Сам термин «непокрытая продажа» означает, что в стратегии имеются ничем не подстрахованные проданные опционы, которые при определенных раскладах могут привести к неограниченным убыткам. С точки зрения рисков непокрытые продажи справедливо считаются самым рискованным видом торговли – в неблагоприятном случае против нас работает направленная плечевая позиция с плечом, которое мы физически не сможем получить работая с фьючерсами – у нас просто не хватит ГО для приобретения такого количества контрактов. Видимые преимущества стратегий непокрытых продаж – понятный заранее размер прибыли, отсутствие необходимости вмешиваться в позицию до определенного момента. Отсюда, непокрытые продажи часто используются в разрезе схем, связанных  с ДУ – можно сразу ориентировать клиента на определенный доход, отсутствие постоянной необходимости лезть в позиции дает возможность работать с десятками отдельных счетов на отдельных платформах, можно набирать большой объем в спокойном режиме.

( Читать дальше )

В августе месяце вступили в силу очередные антироссийские санкции со стороны США, отток капитала с развивающих рынков и из нашей страны спровоцировали хорошие движения на долларе и акциях Сбербанка. Все это позволило моим торговым роботам заработать в августе 21,4% на фьючерсах и плюс 1,3% на акциях. По итогам 5 лет публичного управления капиталом доходность портфеля торговых роботов составила +304,5% с учетом реинвестирования по статистике comon.ru. С начала года доходность по срочному рынку +31,4%.  

Стратегия на фьючерсах:

 

Стратегия на акциях:

( Читать дальше )

Первая часть :

smart-lab.ru/blog/485287.php

Вторая часть: 

smart-lab.ru/blog/485535.php

Третья часть

smart-lab.ru/blog/485755.php


Четвертая часть


smart-lab.ru/blog/485862.php



часть пять

smart-lab.ru/blog/486316.php


часть 6 

smart-lab.ru/blog/486845.php


часть 7

smart-lab.ru/blog/488169.php


часть 8

https://smart-lab.ru/blog/488815.php

 

часть 9.

smart-lab.ru/blog/489316.php


Часть 10 

smart-lab.ru/blog/490301.php



Часть 11

smart-lab.ru/blog/490733.php




Часть 12

smart-lab.ru/blog/491598.php

Продолжение.

Шум. Это первое, что я запомнила, когда приехала в Москву. Вторым чувством было непонимание, а третьим страх. Непонимание заключалось в том, что я не знала, что мне делать. В руках были записаны несколько компаний в которые можно было обратиться по поиску работы и на это я потратила более четырех часов. Во всех мне отказали. Это был для меня весьма грустный опыт, но не критичный. Я ожидала, что такое может со мной произойти, поэтому понимала, что нужно продолжать искать. Моё резюме было ужасным с точки зрения визуального просмотра и мне главное было напроситься любым способом на личное собеседование, где я могла хоть чуть-чуть раскрыться. Ещё по крайней мере в пяти местах мне сразу же отказали и казалось, что мой поиск работы может остаться полностью безрезультативным.

( Читать дальше )

Не стоит полагаться на 100% ни на один индикатор, независимо от его способности предсказывать прошлые рецессии. Будущее неизвестно. Но с помощью сбора и анализа различной информации об экономике можно увеличить свои шансы на успех. 
Поехали.

Самый очевидный лидирующий индикатор называется, конечно же, «Лидирующий Индекс США».
Если после длительного роста экономики, падает до 0.95(красная стрелочка) = в срок от 8 до 18 месяцев следует рецессия. В 1995 году достиг 0.96 и отскочил. Сейчас = 1.42.


Один из самых популярных индикаторов это кривая доходности(доходность по 10-летней облигации минус доходность 2-летней облигации).
Перед КАЖДОЙ рецессией за последние 40 лет кривая доходности «переворачивалась» — уходила в минус. После этого проходил как минимум год, а в некоторых случаях 2-3 года до начала рецессии. В данный момент = 0.22 — до сих пор в положительной зоне, что предполагает как минимум ещё целый год до начала рецессии. 

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня.  Хочу продемонстрировать, как работают опционные стратегии при ловле направленных многодневных среднесрочных движений. Материал скорее для тех, кто начинает изучать мир опционов и еще не понимает, зачем оно вообще надо и с чем его едят.

Изначально озвучу свое мнение по вопросу спекулятивных стратегий в трейдинге – на рынке не существует возможностей более прибыльной торговли, чем ловля хороших направленных движений с большим плечом. Такая стратегия торговли позволяет реально за несколько дней увеличивать счета в разы, но так же и мгновенно сливать в минуса при отсутствии вменяемого риск-менеджмента либо форс-мажорных ситуаций, технических либо вариантов прихода «черных лебедей».  Модель направленной плечевой торговли трейдеров на линейном рынке – это попытка входа большим объемом с большой плечевой составляющей  с выставлением стоп-лосса. Проблемы такой торговли тоже известны – это постоянные выносы стопов,  даже если общее направление движения правильно угадано, с последующим движение рынка в нужную сторону, заходом/выносом и т.д. Я сам несколько лет занимался линейной торговлей (Саше Резвякову большой искренний привет, спасибо за науку!), посему знаком с данной тематикой и сопутствующими проблемами довольно хорошо, особенно на сегодняшних рынках.

( Читать дальше )

Хорошая книга. Наверное лучшая по теме счастья, из тех, что я читал. Ниже я поделюсь именно впечатлениями, которые после себя оставила книга. 

Мы — биологические машины, с одной стороны.
Мы — гораздо больше животные, чем мы себе представляем — с другой.
Мы созданы эволюцией. Все наши эмоции — это аппарат.
Счастье — это аппарат. Это условно говоря 4 кнопки:

• Эндорфин
• Окситоцин
• Серотонин
• Дофамин

Можно рассматривать как таблетки их. Мы что-то делаем, = принимаем таблетку.
Слишком часто принимать таблетки нельзя — возникнет резистентность

Книга родила у меня НОВЫЕ ИДЕИ:

( Читать дальше )