На прошедшей неделе пассивные инвесторы в Мечеле, Евразе, Роснефти и прочем шлаке и других источниках пассивного дохода изучали разницу часовых поясов с Китаем и пассивно под лупой сканировали меморандумы о намерениях. Минутки ФРС нервно курили в сторонке.

Другие пассивные инвесторы в говнобумаги акции стратегического национального авиаперевозчика, пассивно ожидавшие аргентинского сценария и девальвационной переоценки своей макулатуры своих инвестиций, внезапно с огромным воодушевлением узнали, что к их пенсионному портфелю добавились 100 млрд руб долга и парк изношенного 20-летнего металлолома в валютном лизинге новые невероятные бизнес-возможности. 

Ну и наконец, про пассивных собственников другого национального авиаперевозчика с сомнительным префиксом мы скромно умолчим, ибо, как говорил еще один небезызвестный пассивный инвестор в мебельные гарнитуры: «Я человек завистливый, но тут завидовать нечему».

( Читать дальше )

Работая в сфере биржевой торговли более 20 лет, я очень часто встречался с трейдерами которые утверждали, что у них есть «работающая» торговая система… но нет реальной отчетности на счету, так как нет возможности торговать в реале. Другой проблемой, с которой к нам обращались наши клиенты была психологическая зависимость от страха потерь торгового капитала, так как для большинства из них это были не рисковые а последние деньги. Подавляющее большинство из них просто искали причину, почему они не могут быть успешными на рынке, но определенная часть действительно хорошо разбиралась в биржевой торговле и действительно могли успешно торговать… в демо режиме.

Возможно ли действительно зарабатывать торгуя в ДЕМО или это простая реклама очередной уловки брокерской компании по привлечению клиентов? — Да, это действительно возможно и на этом могут зарабатывать не только разработчики систем. Наша компания, ITG DIRECT совместно с компанией C2 предоставляет Вам такую возможность. Мы даем Вам возможность запустить и вести вашу торговую систему. Все, что от Вас будет нужно — это успешно торговать по Вашей системе.

( Читать дальше )

Удивлён, но Шнур сказал именно так, как думаю я. То есть, на мой взгляд, мудро, совершенно логично и максимально объективно, в духе гиперреализма. Причем вопросы ему задавал явно пробитый либерал, постоянно пытался Шнура провокационно вовлечь в свой мирок околополитического срача. Настоящий враг народа!))

Полный текст интервью: http://www.svoboda.org/content/article/27222490.html 

Основные моменты:

• «какая разница какой курс?»
• «какие массовые волнения, что за чушь? Я помню когда неплохая зарплата составляла 20 долларов и люди никуда не шли. смотрели телевизор»
• «я бы не сказал, что уровень жизни падает стремительно.»
• «упала реальная зарплата? меня скорее волнует вопрос — за что эту зарплату людям платят вообще?»
• «Гребенщикову, конечно же, не конец. Попыхтят и забудут. Фотография – это смешно. Сфотографировался с Саакашвили. И что?»
• «Макаревич последовательно говорит то, что он говорит. Он не прогибается под изменчивый мир. Как он пел, так он и действует. Он все делает для того, чтобы не отлипло»
• «Я надеюсь, что это все интернет-дискурс. Все это находится где-то там. Я надеюсь, что в жизни люди об этом не думают. По большому счету обывателю должно быть по***»
• «В телевизоре вообще людей нет. В телевизоре – идиоты. Это формат такой»

1   Неспособность ограничивать потери
Одна из определяющих характеристик успешных трейдеров — их способность быстро брать маленькие потери. (правда как это распознать я думаю нужен опыт)
 2  Нежелание применять стоп-ордера
Размещение стоп-ордеров является критически важным для успешной торговли.
 3  Отсутствие торгового плана
Опытные трейдеры входят в сделку с четким планом.
 4  Усреднение проигрышной позиции
Усреднение, например, длинной позиции по перспективному активу может сработать для инвестора, который имеет долгосрочный горизонт сделки, но это может быть опасно для трейдера, который торгует на изменчивых и более рискованных рынках
 5  Чрезмерные рычаги
 Кредитный рычаг – может 

( Читать дальше )

Предлагаю на Ваше рассмотрение результаты прошедшей торговой недели:
(+63018 р.;  +111420 Р.)

Более крупно и с пояснениями представленную ниже 
                       таблицу можно увидеть здесь:   youtu.be/whT9ZAOrhLg



Предыдущий еженедельный отчет см.:   youtu.be/QQYeOJIvwss

Документальные подтверждения торговых операций в виде видеороликов смотрите ежедневно на You Tube по адресу:
www.youtube.com/channel/UCDelhnMITpNyNc4LdFYkCmA

Принципы построения моей торговой системы изложены в:
smart-lab.ru/blog/225721.php


Всем успехов в торгах
на предстоящей неделе.     :)

   Классическая схема — дай прибыли течь и режь убытки.
 У каждого должен быть план. И очень часто трейдеры определяют для себя некую норму прибыли на день, на месяц или на год.
То есть ставят потолок, выше которого план становится неактуальным — работа ведь сделана)
  К примеру месячная норма выполнена  за неделю и что делать в оставшиеся три недели?
Отдохнуть и включить терминал первого числа следующего месяца?
  Всем известен психологический феномен пробуксовки счета, невозможности перескочить на новый уровень сумм.
А может причина в том, что определив себе норму мы ставим блок  на превышение нормы?
 Как считаете, нужно ли работать дальше или можно и отдохнуть?

Сразу оговорюсь, данная заметка не претендует на истину в последней инстанции, а отражает только личный опыт автора и информацию, почерпнутую из сети.

Что такое опыт.
По образному выражению опыт — это фонарик, подвешенный на спине. Он освещает пройденный путь, т.е. то, что осталось сзади. И чаще всего опыт сводится к следующему: мы пробовали делать это и у нас не получилось. Поэтому написанное ниже следует воспринимать с учетом того, что такое опыт.

Недавно мне пришлось сменить браузер и антивирусную программу. Неважно по какой причине это произошло, важно другое — у меня перестал работать фильтр рекламы, и меня захлестнул поток предложений разного рода торговых роботов для работы на форекс.
Не буду затрагивать московскую биржу, там хватает дыр в регламенте и неэффективностей рынка для того, чтобы специально заточенные роботы могли все это использовать и ковать деньгу.
Но на форекс! Здесь вам не тут, здесь не до неэффективностей.

Тем не менее, предложения идут. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». В голове у потенциального покупателя зреет картинка, как на него ишачат порождения человеческого разума, купленные за сущие копейки.





Сам же счастливый обладатель роботов занят более насущными проблемами. Шьет мешки для складирования денег и покупает тележки, чтобы не носить мешки в руках.




Действительность оказывается несколько иной, хотя может быть и не в таком жестком варианте, как показано на рисунке.




В чем причина? Почему робот, прекрасно торговавший на исторических данных, вдруг начал сливать деньги с космической скоростью?

Причина проста. Большинство роботов реализуют жесткий алгоритм, основанный на поиске в рынке некоей регулярности и совершении сделок по признакам этой регулярности. Но регулярность в рынке отсутствует по определению, исходя из самого принципа формирования текущей цены и графика котировок.
Особенно очевидно это было в эпоху бумажных приказов, которые стекались с разных концов земли и поступали на исполнение в торговый зал биржи. Как можно найти какую-то упорядоченность в потоке бумажек, написанных разными людьми в разное время по разным причинам и на основании различной информации? Это хаос.
Сейчас, в эпоху всеобщей компьютеризации изменилась только скорость движения информации, но не изменилась хаотическая природа рынка.

Много лет назад меня привлекла идея МТС — механических торговых систем, которые являются прообразом современных торговых роботов.
Это казалось таким привлекательным, поработать один раз мозгами, а потом стричь купоны без включения головного мозга. Всего-то нужно найти алгоритм открытия и закрытия торговых позиций, который принесет наибольшую прибыль, и торговать на основе этого алгоритма.
Информации для исследования было более чем достаточно, исторические данные котировок. Инструментарий в виде программы Метасток, позволяющей с легкостью необычайной программировать любые торговые стратегии, также был под руками. Казалось, дело за малым...
И первые результаты обнадеживали. Тест разработанной стратегии за 7 сделок на минутном графике USDCHF давал рост депозита с 10 000 до 1 000 000 за полторы недели. С места в карьер были заведены деньги в ДЦ и первый облом. Вместо прибыли почему-то пошли убытки. Пришлось отложить в сторону розовые мечты и заняться планомерной работой.

Не буду описывать здесь все, что сделано, поскольку материалы занимают громадный объем.
Часть из них опубликована в курсе «Механические торговые системы».

( Читать дальше )

( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=kS04MmTg_SQ

Спасибо всем, кто поддержал плюсами моё творчество.
Продолжаю...
 
Краткое содержание предыдущих статей.
Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Пришли в казино. Узнали...
В казино вероятность выигрыш/проигрыш 48.64/51.36.

Ушли из казино в кухонный форекс. Узнали...
Кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Большие цели лучше, малых,  т.к. 49.0%<49.9%, но забыли про своп.
Большие цели хуже, малых,  т.к. 48.22%<49%, своп ухудшил результат.

( Читать дальше )