--
-- Выполнение действий с массивами.
--

local pairs = pairs
local type = type

module(...)

--- Создать копию массива (таблицы)
-- @return копию массива (таблицы)
function copy(array)
    local copy_array = {}
    if type(array) ~= "table" then
        return array
    end
    for k, v in pairs(array) do
        if type(v) == "table" then
            copy_array[k] = copy(v)
        else
            copy_array[k] = v
        end
    end
    return copy_array
end

--- Узнать, начинается ли индексация в массиве с нуля или с единицы.
-- @return 0 или 1
function base(array)
    if array[0] ~= nil then
        return 0
    else
        return 1
    end
end

--- Вычислить число элементов в массиве.
-- @return число элементов в массиве
function size(array)
    local n = 0
    for _, _ in pairs(array) do
        n = n + 1
    end
    return n
end

--- Проверить пустой или нет массив.
-- @return true/false
function isEmpty(array)
    for _, _ in pairs(array) do
        return false
    end
    return true
end

--- Получить первый индекс массива, где ничего не записано. Поиск начинается с 1.
-- @return первый индекс массива, где ничего не записано
function firstEmptyIndex(array)
    local i = 1
    while array[i] ~= nil do
        i = i + 1
    end
    return i
end

Грааль тут 

• smart-lab.ru/blog/583818.php
• smart-lab.ru/blog/584792.php

Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!

Итак, продолжаем:

1 часть здесь   smart-lab.ru/blog/571035.php#comment10270086

Как я уже определил для полного хеджирования портфеля, мне необходимо 45 путов. 3 последовательных страйка по 15 шт. на страйк. Стоимость каждого страйка составляет 2500*15 = 37500пт.  
Наша задача сделать хедж бесплатным.

Каким образом я решаю эту задачу? Все очень элементарно! Я просто продаю 10  недельных стредлов на ЦС примерно за 10 дней до экспирации, т.е. в понедельник-вторник. Временная стоимость 1 стредла 3800-4000пт, в сумме мы получаем 38000-40000пт.

Понятно, что б/а не стоит на месте и легко может уйти как вправо, так и влево.

Если влево, то ничего страшного, низы прикрыты с избытком. Успевает дойти до следующего страйка, продаю еще 10 коллов. Не успевает – путы, зашедшие в деньги превращаются в длинные фьючи, которые будут нейтрализованы при следующей продаже коллов.

Гораздо сложнее обстоит дело со второй частью стредла, проданными коллами. Вот их я дополнительно прикрываю покупкой коллов следующего страйка. Это стоит недешево, но делать необходимо. Если рынок растет, например как сейчас, то с выходом на следующий страйк, продаю новые путы. Коллы не трогаю. В этом случае, если б/а зависает между начальным страйком и страйком справа. Коллы, зашедшие в деньги и путы, зашедшие в деньги нейтрализуются. Если б/а уходит выше второго страйка, то проданные коллы нейтрализуются купленным следующим страйком, а все проданные путы просто распадаются. 
С каждой новой недельной серией открывается подобная конструкция.
Если рынок растет, то поза обходится бесплатно. Покупка каждого нового страйка на квартале компенсируется данной конструкцией на недельках. Если рынок останавливается, логично, что квартальной покупки нет, между тем, конструкция на недельках генерит профит.