План

Строим простую дельта-нейтральную позицию (например стрэддл). Выравниваем дельту каждые N пунктов.

Предположение

Доходность идеи будет на уровне нуля (минус спрэд и комиссия брокера).

Обоснование

• утверждение: из стационарных процессов наиболее близко к ценам геометрическое случайное блуждание — исследования Кэндолла в конце 50-х
• допущение: поведение цены подчиняется модели геометрического броуновского движения — формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов

Неэффективность

Если известно какое-то свойство рынка, которое отличает его от гипотезы эффективного, то на этом можно получить статистическое преимущество, выравнивая дельту в точках потенциального разворота. Без риска.

Результат

Доходность будет тем выше, чем больше будет сумма квадратов длин звеньев зигзага такого выравнивания в сравнении с зигзагом одинаковых отрезков длины N.

( Читать дальше )

Давно известно, что если вы хотите купить какую-то акцию дешевле — продайте на нее пут не в деньгах. Например хотите сбер по 180? Продайте 180й пут. Если цена упадет ниже 180 — то вы получите акцию по 180 и еще премию по путу. (например 2) и таким образом эффективная цена покупки будет 178. Ну, а если цена не упала — то получите просто истекшую премию в размере 2, что в пересчете на ГО довольно неплохая доходность. Пример выше — условный, надо смотреть на цены, страйки, волатильность. Но есть одно простое правило — путы лучше продавать тогда, когда рынок уже припал и вола подскочила и часть падения уже пройдена. (Так, сейчас кто-то бросится писать коммент про мой 2008й год. Да, такое бывает. Но сейчас этих предпосылок, вроде как, нет).
Чем еще хорошо продавать путы? что если акция болтается в диапазоне, то вы собираете премию. Обычный владелец стока при неизменной (почти) цене акции получит лишь дивиденды, а вы — опционную премию. (правда не будет дивидендов)

Но тут возникает два момента — первый, с опционами не все знакомы и не все связываются и второй — не на каждый инструмент есть опцион. Поэтому сейчас я расскажу стратегию торговли, для которой не нужны опционы, но суть ее особо не поменяется. Более того, добавятся дивиденды.

( Читать дальше )

Торгую 2 вида стратегий скальпинг в боковике (внутри про торговки ) и скальпинг в импульсное движение (выход из про торговки).
Если говорить скальпинг в боковике то торгую основные фьючерсы евро и британец используя вертикальные объемы и
профиль рынка нахожу выносы стопов и на этом зарабатываю. 
Второй вид скальпинга заход в импульсное движение более прибыльнее и эффективнее по заработку.
Здесь использую профиль рынка и объемы вертикальные но основной упор делаю на профиль рынка так как там формируется 
основные сигналы для входа в позицию. Основная суть ТС заработок на разводе участников торгов (трейдеров) со
стороны крупных игроков (кукл). Это видно смотря на графике как цена стопит быков и медведей и тока потом идет сильное 
движение какую либо сторону. 




( Читать дальше )

Всем известный свечной паттерн  поглощение, покажу на примере фРТС

1- Открываем два окна фРТС, первое часовик, второе минутку.

Пример: ТФ Н1 РТС

Часовик нужен для того что бы определить направление цены, когда создался паттерн поглощение.ТВХ смотрим на минутке, когда поглощение формировалось на часовике.

2- Минутный ТФ нужен для ТВХ 

Пример: с этим же временным периодом (датой) на этих же поглощениях которые обозначил на примере свыше, только на минутке
Тут уже используем цену открытого часа, как уровень, https://smart-lab.ru/blog/476704.php смотрите здесь, то есть это можно использовать, брать за уровень как и на открытие рынка так и на открытие часа.



( Читать дальше )

Везде читал о том что нужно минимизировать своё присутствие в рынке чтобы уменьшить риски и нигде о том что нужно максимизировать.
Пора исправить этот пробел. Почти все мои боты в рынке постоянно, или лонг или шорт, всегда в рынке, только хардкор. Первые годы меня это сильно напрягало, колебания вариационки вызывали волнения, и я всё пытался сделать ботов которые смогут ещё и сидеть на заборе и вести свой ютуб канал об этом. 


( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Всем привет!

Продолжаю прорабатывать статистику своего торгового счёта, выявляя некие закономерности, которые можно использовать. В первой части я рассказывал, как именно я собираю статистику и работаю с ней, можно почитать тут: https://smart-lab.ru/company/www-marketstat-ru/blog/438986.php

Сегодня я хочу поделиться своим новым открытием.

Начал я с того, что вдруг решил поработать с данными по результатам торговли на предмет средних значений. Тыркал тыркал, и пришла мне в голову идея, просто посчитать и внести в табличку средние значения за последние 5 сделок по результатам торговли, по тому же принципу, как строится скользящая средняя. Взял свою выборку по сделкам и внёс в табличку значения. Если честно, сначала я не представлял, что из этого вообще может получиться, ну будет некая кривая, но было интересно понаблюдать, что за кривая получится.

А получилось вот что:

( Читать дальше )

Торгую на фортс..

Как написать робота по алгоритму:
— начало дня, есть цена открытия, изначально с открытия в лонге 7 контрактов, если цена уходит на 300пп. вверх, закрываем 1к. уходит еще на 300пп. вверх закрываем еще 1к., если идет еще дальше вверх, то до конца дня больше сделок не делаем…

— Если цена после открытия идет на 300вниз, то докупаем 1к. идет еще на 300 вниз, то докупаем еще 1к… если идет еще дальше вниз, то до окончания дня больше сделок не делаем..

— Если в теч. дня сделана дополнительная сделка/(2 сделки) покупки или продажи и цена возвращается на цену открытия, делается противоположная сделка и алгоритм обнуляется..

Т.е. примеры:
1- открылись — цена 1000, в лонге 7к., прошли +300пп. закрыли 1к. в лонге 6к. вернулись на цену 1000, снова купили 1к. до 7к. и алгоритм запустился с начала… снова +300пп. снова продажа 1к. до 6к. и т.д.

Сегодня матерясь собрал еще кубиков.
Контртренд газпром онли лонг, по мотивам схемы Ильнура (Татарин30) (в точности, как он описал не вышло кубиками, да для теста важна ведь суть).









( Читать дальше )

Изначально, была мысль написать большую статью, с множеством забавных эпизодов, прекрасно иллюстрированную. Но, честно, не осилил. Не нашел как верно отобразить графическую информацию. Поэтому, полагаюсь на то, что заинтересованные — сами проверят все описанные методы и оставят один-два комментария. 

Рассмотрим разные варианты управления капиталом при торговле портфелем стратегий.

Для простоты, можно рассматривать портфель из двух стратегий, на отрезке где одна стратегия стабильно зарабатывает, а вторая работает неустойчиво. 

1. Фиксированный лот без реинвестирования. Просто суммируем две кривые прироста капитала. В данном случае все просто, одна стратегия делает прибыль, другая добавляет просадки. При раздельном тестировании этот метод позволяет наиболее точно оценить стратегию. Минус метода в том, что при значительном изменении капитала (вывод или занос денег) нужно править рабочий обьем. 

2. Каждой стратегии выделяется равный процент депозита, прибыль реинвестируется, либо уменьшается обьем при просадке счета
Тут вроде все понятно, этот подход все любят. На прибыль добавляемся, при убытке сокращаем лот. Если одна стратегия сильно льет, а вторая немного зарабатывает, то рабочий обьем режется на всех стратегиях, так как общий размер депозита сокращается. И тут возникает вариант 3, про который почему-то никто не говорит. 

3. Создаем условия, когда каждая стратегия работает независимо (одна стратегия — один счет, стартовая сумма для счетов одинаковая), прибыль реинвестируется, либо уменьшается обьем при просадке счета. При этом каждое направление входа системы (лонг или шорт) рассматривается как отдельно взятая стратегия. Почему так? Возьмем простую трендследящую стратегию. На тренде вверх имеем хорошие сделки от лонга, но на резких и коротких коррекциях тренда шорт как правило не зарабатывает. И наоборот для тренда вниз. В этом случае мы будем резать лот на убыточном направлении стратегии и добавлять на прибыльном. 

4. Доработка варианта 3. К каждой отдельно взятой стратегии добавляем элемент equity-trading. В коде стратегии отслеживаем изменение капитала (start_deposit +- netprofit), параллельно заполняем массив финансового результата при торговле 1 лотом, вводим порог допустимой просадки и при ее достижении выключаем стратегию (торгуем минимально возможным обьемом — 1 контракт или 1 акция). При восстановлении теоретической кривой капитала выше порога просадки — возобновляем работу полным обьемом. Порог просадки задается исходя из прошлых данных бэктеста, либо на глаз. Сильно зажимать порог нельзя. На глаз у меня получилось, что максимальная просадка стратегии с учетом процента капитала выделяемого на стратегию примерно равняется 3% на весь капитал. То есть, если стратегия торгует на 30% капитала, то пороговое значение должно быть примерно 10%. Здесь возможны исключения, например для стратегий с малой просадкой можно задавать пороговое значение чуть больше максимальной исторической просадки.  
Мои тесты показывают, что при применении варианта 4 общая прибыль незначительно снижается, но так же снижается и просадка. Соотношение профит-просадка увеличивается примерно на 20%, для некоторых стратегий соотношение увеличивается в два раза. 


Апдейт

Для примера equity-trading я рассмотрю трендовую стратегию на сбербанк.
Входные условия — только шорт, 100 контрактов фиксированный лот, без пирамидинга. С лонгом все понятно, последние пару лет стратегия зарабатывает без значительных просадок. 
Эквити с фиксированным лотом, 100 контратктов.

( Читать дальше )