Перейдя сегодня узкий диапазон около РИ 145, рынок спустился с «высоких северных) вершин» на «широкую южную)))) равнину( болото)». Сколько теперь мы будем здесь тонуть — никому не известно ( но, имхо, долго)!
Это видно на  всех графиках, в том числе на объёмном профиле
зона 145 — «минус» развитие- зона минимальных объёмов, минимального времени нахождения и проч — работает как гэп!)
 

Продолжу разбирать распространенные заблуждения о рынке и всем что с ним связано.  Итак начнем.
Заблуждение: «По сути, весь риск-менеджмент в торговле основан на контроле за убытками.»
Верное выражение: «Риск-менеджмент основан на контроле за риском получить убыток»
На первый взгляд, ничего катастрофического в этом заблуждении нет. Ну подумаешь, расхождения в терминологии, не более. Тем не менее,  тщательно анализируя  в процессе торговли движения своей несовершенной психики, я заметил что это заблуждения приносит вред торговле, провоцируя на неверные решения. В этом посте я постараюсь объяснить почему.
Разберемся с понятиями. У многих возможно возникнет недоумение, что эти два выражения говорят об одном и том же. Дело в том, что в трейдерской среде часто отождествляют риск и расстояние от входа до стопа помноженный на размер позиции, т.е. потенциальный убыток. Вроде как все верно, это та денежная сумма которой мы рискуем в конкретной сделке. Однако это сильно ограничивает понятие риска в трейдинге, а в конечном счете сильно искажает и переворачивает выводы.


( Читать дальше )

Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

Здравствуй уютный дневничек, и вам здрасте мои дорогие, любимые, обитатели этих самых интернетов. Те-ма наше-й но-вой пе-ре-да-чи, NinjaTrader. Как установить? Где зарегестреривать? Что Настраиваем? Я вот поймал себя на мысли что это полный ****ец когда начал гуглить «установка и настройка NT?» вообщем осточертело и решил написать мини-гайд.



И так заходим на сайт http://www.ninjatrader.com/download-registration.php
В строке «Enter Your License Key Here» вводим ключ который вы получили при регистрации у брокера. Например: @VIS-SIMU-73BE-8C66-1158-46FB-D3D5-3D12 и нажимаем скачать

( Читать дальше )

Тут меня недавно много народа спрашивало про чувака, который в онлайне расчерчивает сиплого. Встречайте. ДейТрейдингРадио. Каждый день чувак по вечерам (во время американской сессии) в прямом эфире. В качестве бонуса — иногда неплохая музычка и почти всегда бекграундом squawk box radio из ямы ES

.

Многие трейдеры полагают, что хорошее чтение ценовых графиков автоматически ведет к успешной торговле. К сожалению, это не так. Хотя технический анализ и торговля достаточно сильно взаимосвязанны, чтение ценовых графиков не требует никакого капитала или эмоциональных усилий. Напротив, реальная торговля на рынке требует оба этих элемента, связанных с непосредственным риском пребывания в жесткой конкурентной среде.

Публикуется сотни аналитических обзоров и торговых рекомендаций каждый месяц. Но ни один из них не принесет деньги в ваш карман без хорошего выбора времени. Это является критической ошибкой входить в рынок только лишь потому, что вы увидели симпатичную графическую комбинацию. Возможность возникает только тогда, когда вы можете обнаружить и реализовать определенные сигналы, соответствующие выбору подходящего времени.
 

 
 


( Читать дальше )

Скрипты на питоне для выкачивания данных из статистики ЛЧИ и пост процессинга:
http://narod.ru/disk/27799043001/lchi_script3.rar.html


Как использовать?
1.  Скачать и установить сборку питона(если не установлен) 
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.4.1/numpy-1.4.1-win32-superpack-python2.6.exe/download

.
http://www.python.org/ftp/python/2.6.2/python-2.6.2.msi
  
2. Набрать в командной строке «python» должна появится консоль питона (если нет, прописать в PATH путь к интерпретатору)
3. Скрипт download.py скачивает данные для заданного года и участника. Например: python download.py 2011 dr-mart 
4.  Скрипт agregate.py агрегирует скаченные данные (раскладывает по инструментам, фиксит вечернюю сессию в хронологический порядок, немного склеивает сделки, и считает балансовую позицию)
Например: python agregate.py 2011 dr-mart
5. В результате должно получится(dr-mart_RIZ1.csv):
code,direction,price,amount,time,date,balance

( Читать дальше )

Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:

1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

( Читать дальше )