Необходимый элемент опционного грааля. Часть2.


Продолжаем исследовать выборку движения фьючерса РТС  и изучать занятные диаграммы. Первая часть здесь smart-lab.ru/blog/179681.php . Для начала отмечу что уважаемые НеГрустин и AlexeyT ,

( Читать дальше )

При торговле опционами весьма неплохо знать и понимать теорию Блэка и Шоулса. Можно, конечно, смотреть профили позиций и прочее на многочисленных специальных сервисах типа www.option.ru, но, как известно, хочешь сделать хорошо--сделай все сам. В применении к опционам это вполне правильная вещь--не стоит доверять сторонним сервисам. Не потому, что они плохи (они обычно вполне корректно все рассчитывают), а потому, что опционы надо чувствовать.

Краткая и лаконичная суть теории Блэка и Шоулса изложена здесь: http://anatoly-utkin.livejournal.com/2835.html . Ничего сложного в ней нет, это просто теория эффективного рынка в применении к опционам, не более. В настоящей заметке я хотел бы привести некоторые быстрые расчетные методы для работы с формулой Блэка-Шоулса, позволяющие быстро находить цены опционов и IV.


Итак, формула Блэка-Шоулса имеет вид: C=KN(d1)-SN(d2)  ( Wikipedia ). Первое, что тут есть из нетривиального--это функция N(x)--функция нормального распределения. В трейдерской тусовке модно аппроксимировать N(x) полиномом, однако мне это режет глаз, поскольку при этом не выполнено экспоненциальное стремление N(x) к единице на плюс бесконечности и к нулю на минус бесконечности. Поэтому такая метода мне абсолютно не нравится.


( Читать дальше )

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Марсель Тазетдинов. Датамайнинг



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование
Видео №3: Андрей Беритц. Разговор о жизни, о трейдинге, о бизнесе 

В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )

Я занялся вопросом возвращения НДФЛ и поскольку четкой инструкции не нашел, делюсь с Вами своим опытом.

Сразу предупрежу, что у меня самый общий случай(2 брокера, 1 УК) и это означает, что простым запросом к брокеру ситуацию не решить. Если Вы торговали по одному брокеру, то вопрос возврата может быть простым — пишите заявление брокеру о возврате излишне уплаченого НДФЛ. Брокер проверяет и если есть убытки по периодам на его счетах, то он учитывает все ваши прибыли и убытки по всем периодам и возвращает Вам налог по указанным реквизитам.

Итак, что делать если ситуация сложная(как у меня)? В этом случае вернуть излишне уплаченный НДФЛ можно ТОЛЬКО через налоговую.
В СВОЮ налоговую(по месту регистрации) вы приносите следующие документы от каждого брокера/УК:
1. Справки НДФЛ2 по всем периодам
2. Справки по убыткам по всем периодам(попросите своего брокера сделать их)

( Читать дальше )

Как-то давно писал про забавные формации в скальпинге http://smart-lab.ru/blog/mytrading/2881.php, сегодня хочу написать про
парочку забавных алгоритмов (забавные для меня, я даю им смешные названия и люблю наблюдать как они мочат):
1)  Итак мой любимчик робот с кодовым названием  «пылесос»

Работает почти всегда навверх снюхивая весь объем с офферов!
Как торговать: если палить его рано то можно неплохо прокатиться на нем.

Риски: пылесос может забиться и тогда на обратной тяги получай лося))))


 2) Второму я долго не мог дать название, сидели с Тимофеем и так ничего путного не придумали, но сегодня я прям четко увидел его в стакане, 

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Никому не секрет, что выход в трейдинге если и не важнее чем выход, то как минимум  не менее важен.
Именно выход определяет насколько прибыльной будет сделка и будет ли она прибыльной вообще. Можно привести пример с рандомным входом, в этом случае все будет зависить только от выхода и если выход адаптируется к текущим условиям к текущему входу, то возможно, что даже такая система покажет какой то результат (конечно маловероятно, что она потянет на рабочую стратегию, я не проверял),  а вот рандомный выход уже по природе своей скорее всего обречен на провал.

Когда писал своих первых «роботов» использовал простой трейлинг стоп по % от цены. Очень быстро пришло понимание того, что эффективность данного выхода очень сильно отличается на разных участках рынка. Рынок меняется, меняется волатильность, меняется ширина канала и т.д.
Первое что пришло в голову это сделать выход адаптивный к волатильности, посмотрел стандартный выход по ATR, где то лучше, где то хуже где то также, в общем решил написать сам, я люблю изобретать велосипед и редко использую что то стандартное, даже если написанное мной оказывается на 90% чем то написанным (придуманным) ранее кем то другим, уж такой я человек.


( Читать дальше )