В предыдущем посте  я предлагал портфель ОФЗ. Здесь же попробую предложить портфель из корпоративных облигаций, также с ежемесячной капитализацией, типа «денежный поток». 

update: добавлны доходности каждой облигации к погашению/оферте.

В работе с корпоративными облигациями добавляется множество других нюансов:
1. Риск дефолта эмитента (ВАЖНО!), зачастую — очень трудно или неадекватно оцениваемый (в т.ч., из-за несоблюдения эмитентом стандартов раскрытия информации).
2. Наличие оферт, большое количество амортизационных выпусков. Затрудняет расчеты и отслеживание.
3. Налогообложение купонов (ВАЖНО!), зависящее от даты гос.регистрации выпуска (до 2017 — налог 13%, после 2017 — купоны по корпоратам налогом не облагаются, за исключением превышающих ключевую ставку (КС) на 5% и более; но тогда действует не 13%, а 35% с превышения… в общем, в эти дебри лучше не лезть, тем более, что с доходностью более 5%+КС торгуются только очень рискованные бумаги).

( Читать дальше )

Зачитался, я тут на днях про робастную регрессию, и очень мне захотелось «пощупать» этого зверя хоть в каком нибудь виде на графике в Квике.

Выбрал наипростейшую — "Оценочная функция Тейла – Сена"

Эта оценочная функция может быть эффективно вычислена и она нечувствительна к выбросам. Она может быть существенно более точна, чем неробастный метод наименьших квадратов для несимметричных и гетероскедастичных данных и хорошо конкурирует с неробастным методом наименьших квадратов даже для нормально распределенных данных в терминах статистической мощности.
Метод признан «наиболее популярной непараметрической техникой оценки линейного тренда»

Сказано — сделано.

( Читать дальше )

Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!

В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.

Качаем по ссылке:o-s-a.net/os-engine.html

Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки. 

2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж. 

3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные стратегии с одновременным доступом из робота к множеству инструментов и индексов. 

( Читать дальше )

Заинтересовала меня данная тема и такой подход к торговле. На волне увлечения ТС-лабом это дает и практику в освоении программы. До реального пуска его в бой я пока не тороплюсь, и только лишь тестирую. Нужно еще загрузить побольше исторических данных.

Так вот вопрос о паре фьючерсов Сбербанк-Сбербанк-п. Нашел в сети два подхода, для построения спреда между ними. Первый, самый простой — по измерению разницы в RSI первого и второго фьючерса, далее ловля экстремума, и на основании этого открытие позиций с расчетом на возврат к нулю. Второй вариант — замысловатая формула, которая тоже дает спред в виде осциллятора, но тут формула уже выглядит так (постараюсь записать без ошибок):

SBRF — ((SBPR*SMA20(SBRF)/SMA20(SBPR)),

в результате чего на выходе осциллятор с максимальной амплитудой примерно в диапазоне +50/-50, с редкими проколами.
Примерно вот так:




Воспроизвести оба эти варианта в ТС-лабе получилось, за исключением некоторых моментов, с которыми пока не разобрался. Например как задать баланс объема входа на лонг-шорт по инструментам, реалистичную комиссию, и другие моменты. Ну и смешно сказать — закачать период до 15 года, а то все очень радужно в эти полтора года для сбера)

Интересует мнение тех, кто практикует такую торговлю, не обязательно на этой паре, а применительно к такому подходу в целом. На сколько можно верить результатам исторического теста? Что учесть при изучении такого подхода, основные ошибки, чему больше уделить внимания?

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий»

1. Введение

В чем состоит цель подобной оптимизации? Представим, что у нас есть набор алгоритмов, каждый из которых обладает некоторыми статистическими свойствами, из которых наиболее важными для нас являются доходность и максимальная величина просадки. В основе каждого из алгоритмов лежат разные стратегии, которые, тем не менее, могут быть коррелированы между собой в разной степени, торговля также может вестись на разных инструментах. В качестве примера приведу характеристики стратегий, которые были разработаны нашей командой и применяются в боевых торгах в настоящее время:

Так как свойства каждого из алгоритмов отличаются, возникает проблема: каким образом распределить между ними доступный капитал для того чтобы:

1. Максимизировать доход при заданном уровне риска ( то есть максимальной величине просадки)

2. Минимизировать риск при заданной доходности

Если дать, например равные доли капитала каждому алгоритму, то, очевидно, что такое распределение не будет оптимальным, так как мы не учитываем характеристики, присущие стратегиям. Не будет оптимальным и тот случай, когда мы, например, выделяем капитал пропорционально относительной доходности каждого алгоритма, здесь мы игнорируем значения волатильности, то есть риска, стратегий.

2. Модель Марковица

Задачу оптимизации попробуем решить, применив теорию оптимального портфеля, разработанную Марковицем, точнее некоторые последующие ее модификации. Обычно данная теория применяется для долгосрочного инвестиционного портфеля, состоящего из различных активов, например акций. Кратко  суть теории.

( Читать дальше )

После вчерашнего поста Александра Акулова поступило несколько обращений с просьбой выложить систему, торгующую нефть. А ведь действительно, после ограничений, которые введет ЦБ для доступа к ФОРТС может стать вопрос на какую площадку перейти и чем торговать. Хорошо, если к тому времени будет система, торгующая инструменты новой торговой площадки, например Brent или валюты.
Опять же… депозит в валюте)

Поэтому выкладываем три готовые системы, которые можно использовать для торговли или просто погонять тестером.

ПЕРВАЯ
Ловит тренды в направлении глобального тренда. Если идет тренд — зарабатывает, если тренда нет — болтается около нуля.
Система построена на Скользящих средних и Параболике, работает на дневках с 2010 г. (более ранние периоды не тестировались)
Годовая прибыль 33% без плеча
Макс.просадка -8%
Средняя сделка 1.9%
Профит фактор 2.15
Коэф.Шарпа 2.86

( Читать дальше )

Озадачился давно еще я возвратом налога на прибыль за 2015 год с торговли за счет убытков за 2011-2014 гг. Походил-поискал бухов, кто декларацию заполнит правильно, да никто браться не хотел. Но потом кое-как нашел одну барышню — заполнила. Подал декларацию за 2015 в налоговую вместе с заявлением и справками брокера за 2011-2015 годы.

На днях позвонили из налоговой, просили переделать декларацию (т.к. бух-ша заполнила как обычно для физиков, без учета биржевой специфики, а там нужно специальный лист З (не три, а «зе») заполнять), подать корректировку по ней и сдать декларации за 2013-2014 годы, где указать полученный убыток. Это все бухгалтерша подготовила, сегодня отнес… Более ранние декларации сдавать нельзя, т.к. принимают только за последние 3 года.

Вот какой важный момент получается (в НК в редакции 2010 года это все есть). Убытки, по закону, можно учитывать в течение 10 лет, но все они должны были быть своевременно задекларированы в налоговой (именно в виде деклараций с убытками), чтобы возвратом убытка потом можно было воспользоваться при получении прибыли. А тут есть ограничение в 3 предыдущих года, если вовремя не оформили все как надо.

( Читать дальше )

Узнав про увеличение тарифов и прочитав заявление в фас тут
Решил написать свой вариант такого заявления.
Шаблон заявления в ФАС располагается тут
Прошу комментарии и критику.
Давайте все вместе подадим заявление в ФАС на действия биржи, т. к.
комиссии могут возрасти в несколько раз.
Шаблон:

В Федеральную Антимонопольную Службу РФ

От Фамилия Имя Отчество,

проживающего по адресу:

Полный почтовый адрес проживания

e-mail: адрес для связи

тел.: телефон для связи

 

Жалоба

Публичное Акционерное Общество (далее ПАО) «Московская Биржа» располагается по адресу 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

ПАО «Московская Биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.

( Читать дальше )

По мотивам Мегафон: месть трейдера.
Сразу оговорюсь — история не моя, взято отсюда.
Думаю многим пригодится.
Как эффективно наказать продавца и получить приятные денежные бонусы за плохой товар.

Расскажу о типичной ситуации, в которой оказывались многие. Товарищем был приобретен игровой ноутбук за 48 тыс. рублей. Товарищ очень ждал этой покупки, копил сумму и радовался, когда приволок его домой. Поиграв на нем пару дней, в ноутбуке отвалился вай-фай и блютуз. И здесь начинается мой рассказ.

 Мы начали с претензии покупателя продавцу. Отмечу, что это известный ритейлер М.Видео.

 Претензия – это форма выражения своих требований продавцу, изготовителю или импортеру приобретенного товара. Она пишется обязательно в письменной форме. Часто, в случае поломки товара, люди идут в магазин вместе с товаром и пытаются решить этот вопрос на месте.

( Читать дальше )