Появилась целая неделя на доработку Исполнителя по вашим просьбам!

Активнее плюсуем пост чтобы больше народу прочитало и поучавствовало в обсуждении.

Для тех кто еще не в теме:

Исполнитель приказов – это маленькая революция в автоматизированном трейдинге.
 
Исполнитель приказов – это универсальная примочка к вашему торговому терминалу, для того чтобы в два клика автоматизировать торговлю по вашей торговой системе.
 
Исполнитель приказов берет любой источник сигнала (метасток, сигнал в скайпе, индикатор в торговом терминале и пр.) и приводит позицию в торговом терминале в соответствие с сигналом.
 
Вы можете так же задать вручную любые сигнальные цвета и период опроса источника сигнала.
 
Видеоинструкцию по настройке можно посмотреть тут тут: http://vimeo.com/54140469

( Читать дальше )

Я снова вернулся на рынок. Одна женщина сказала:
-Сколько Ваньку не корми, все равно на биржу смотрит. 
Бывших трейдеров не бывает, даже если он разорится и будет торговать картошкой на рынке — у него будет две цены. на покупку и на продажу.
Сразу принялся за дело. Внимание привлек GDH3. 



25 числа затарил золота по 1588. 
Здесь моя стратегия простая как вигвам индейца и такая же надежная. для меня.
200-ый экспоненциальный мувинг по закрытию на пятиминутке дает мне сигналы.
для сделки нужно набрать две штуки.
1) пересечение скользящей.
2) вторая свечка выше хая пробивной. 

( Читать дальше )

Добрый день всем! Скажите, есть ли какие то удобные терминалы с западными котировками и индексами, а то Квик меня уже достал в этом плане. То есть мне даже не столько для торгов, сколько просто для анализа. Пусть платный итд, ну тоже, чтобы не запередельная цена, порядка 150-200$ в мес-это допустимо. Буду благодарен за советы! 

P.s Кто то здесь говорил, что у mirus futures можно держать терминал и что там вообще порядка 50 баксов, а кстати вообще кто-нибудь через них торгует?-Интересно было бы послушать отзыв!

После прошлого видео у нескольких человек появился интерес к нейросетям в трейдинге. Поэтому выкладываем еще одно видео, которое возможно пробудит еще больший интерес к этой области.

В этом видео, мы показываем простейшую сеть, которая достаточно быстро обучилась угадывать закрытие часового бара фьючерса на индекс РТС, результаты которой уже можно использовать в реальной торговле.

Обзор рынка за неделю. 

«Иа-Иа — старый серый ослик — однажды стоял на берегу ручья и понуро смотрел в воду на своё отражение.

— Душераздирающее зрелище,— сказал он наконец.— Вот как это называется — душераздирающее зрелище.»


В прошлом месяце я писал о том, что не хватало совсем чуть-чуть до рекордного по волатильности опционного месяца. Что интересно, тогда я не ожидал, что амплитуда февраля может оказаться даже меньше январской :). В январе рынок с горем пополам на экспирации прошёл чуть больше 2х страйков. На текущий момент размах с 16го января по сегодняшний день составляет 7 880 пунктов. До экспирации остаётся 5 торговых сессий, если считать с понедельника. Судя по ценам опционов, никто не ждёт движения ниже 155 или выше 165, и у февраля есть все шансы поставить новый рекорд по самой низкой амплитуде опционного месяца.

( Читать дальше )

22

я решил регулярно отвечать на вопросы по опционам (пока раз в месяц после очередной экспирации).
общее правило такое — если ко мне в личку (в том числе во всех асоциальных сетях) приходят вопросы по опционам — я просто буду их накапливать и отвечать здесь. также буду отвечать на все вопросы в данном топике. 

вопросов не много, но часть из них я просто игнорирую. вот хороший пример вопроса на игнор: «здраствуйте где можна скемта пообщатса про опцыоны». не скажу что я не понял смысла вопроса, но форма подачи меня не устраивает абсолютно, хотя слова «здравствуйте», «где» и «про» выглядят вполне сносно.

сегодня для затравки только один вопрос (смарт-лаб)
------------------------------------------------------
«Скажите пожалуйста, каким образом вы анализируете волтильность цены базового актива и волатильность опционов с целью принятия решения о торговле опционами? Какие сервис используете для анализа опционных «греков»? 

Меня интересует это с целью краткосрочной покупки и продажи волатильности на рынке посредством опционов — например, краткосрочные покупки и продажи стреддлов. „

( Читать дальше )

Чего-то надоела мне низкая волатильность нашего рынка, и я решил проанализировать месячную волатильность, но своим способом.

Скачал я получасовые данные с финама по индексу ммвб с января 2009 года.
Были некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно.

Взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК… то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения..

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 до 18-30 МСК.
Разделил максимум на минимум и перевел в проценты.

Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.




Вот что получилось..
                               %


То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,81%.

Диаграммка...


Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 1,5%… цифра взята с потолка))))


( Читать дальше )

Решил создать пост с полезными ссылками. Думаю  это будет всегда актуально. Все ссылки исключительно в целях доступа к информации, никакой рекламы.
1.Интерактивные часы Госдолг США. Обновляется:
http://usdebtclock.org/;
2.Мировые долговые часы. Интерактивная карта отображает общий долг правительств Земли. Часы охватывают 99% мирового ВВП. Есть также Казахстан:
www.economist.com/content/global_debt_clock;
3.Интерактивная карта долгов Европы. Кто кому должен, обновляется: http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696;
4.Баланс ФРС с онлайн обновлением: http://blogs.wsj.com/economics/2010/08/03/a-look-inside-the-feds-balance-sheet-3/tab/interactive/;
5.Здесь собраны ссылки на графики доходности государственных облигаций развитых стран и стран PIGS, с сайта Bloomberg: forumsforjustice.com/forums/showpost.php?p=293&postcount=1; 6.Капитализация рынков различных стран:

( Читать дальше )

Несколько слов о текущем моменте и 2013 годе
 
       Общаясь в течение последнего месяца с управляющими разных фондов, был несколько удивлен: практически никто не говорит о fiscal cliff – для многих это не превалирующая тема рассуждений. Но, приближаясь к концу года, все задумываются о новых идеях инвестирования, поиске альфы. И здесь, практически все задаются примерно одними и теми же вопросами:  что будет в Китае, Японии, с облигациями. Почему на клиф не обращают внимания?
 
       Перед глазами у многих стоит текущий опыт Британии, которая уже относительно давно (с момента прихода Камерона) проводит fiscal austerity program (сокращение дефицита бюджета). Британская экономика уже два года находится в стагнации. Вопрос заключается в том, что будет с американской экономикой, если она пойдет по британскому варианту.
 
       Я более оптимистичен в отношении штатов и вот почему:
— во-первых, американские потребители, составляющие 70% экономики чувствуют себя относительно неплохо: норма сбережений упала, коррелируя с динамикой рынка труда, что по-видимому, потребители получили некоторую уверенность. Это в общем-то подтвердили и выборы США, где население, проголосовав за Обаму, фактически голосовала за сохранение статус-кво, не желая каких-то особых перемен в политике. Текущие тренды в retail sales и предполагают, что потребление могло бы увеличиться в следующем году примерно на 4% ( г/г). Если это произойдет, то это само по себе даст рост ВВП на уровне 2,8%.
 


( Читать дальше )