С согласия заказчика публикую часть результатов исследования стратегии с календарным спредом на опционы SPX — S&P500 Index Options.

Параметры стратегии:
Strategy — Long Calendar Put Spread (горизонтальный спред на путах)
Underlting — S&P500 Index (базовый актив — индекс, не фьючерс на индекс, а собственно сам индекс)
Strike — ATM&OTM (страйк у опционов одинаковый — центральный и без денег одновременно)
Short Leg Maturity — 10 days (кол-во дней до экспирации короткой ноги в день открытия позиции)
Long Leg Maturity - [23, 25] days (кол-во дней до экспирации длинной ноги в день открытия позиции)
Trade Size — 2 options: 1 sell, 1 buy (размер позиции — 1 проданный опцион, 1 — купленный)
Take Profit — 5% (lower limit) (позиция закрывается, если текущая прибыль достигла или превышает 5% от размера залогов)
Stop Loss — 15% (upper limit) 
(позиция закрывается, если текущий убыток достиг или превышает 15% от размера залогов)
Maturity Limit — 1 day (позиция закрывается, если до экспирации короткой ноги остается 1 и менее дней)

Market Data:
Timeframe — End-Of-Day Bid, Ask, Last (данные на закрытие торгового дня)
Period — 2012, 2013-Q1 (2012-01-01 — 2013-03-31)
Trade Price — (Bid + Ask)/2 (расчет производился по средней цене между ценами заявок на покупку и продажу)

Вот так выглядит профиль такого спреда:



Расчеты были выполнены в R.

( Читать дальше )

Занятие трейдингом по своей сути очень мобильное, торговать можно из дома, из офиса, из бунгало на Сейшелах, откуда угодно, главное чтобы был торговый терминал и доступ в интернет. Так дело обстоит в теории. А на практике у нас есть личные данные, ЭЦП, какие-то свои программы и прочее-прочее. Всё это постоянно нарастает на одном-двух рабочих компьютерах, а когда нужно куда-то переместиться оказывается что взять с собой своё рабочее место — задача крайне сложная. Что делать?

Навскидку, есть три варианта:

1) Ноут для трейдинга
-----------------------------

Установить всё на одном ноутбуке и торговать только с него. Очень простой вариант, но не сказать что очень удобный. Даже нетбук весит около 1 кг и занимает прилично места, а уж ноут с нормальным экраном и того больше, и его придётся всё время носить с собой. К тому же всегда есть риск что ноут сломается причём в самый неподходящий момент. Для тех, кто совмещает трейдинг с работой — не всегда есть возможность рядом с рабочим компьютером установить ещё и свой ноут. Итого — варинт с ноутом простой но неудобный.


( Читать дальше )

Спекуляции опционами. Финиш.

Во втором квартале спекуляции с опционами дали отрицательный результат, на конец марта было +15,74% (с начала года), а сейчас -8,42%.

 

Хотя депозит маленький и является экспериментальным, но немного неприятно, ведь всё-таки был расчет, что данные эксперименты перерастут во что-то более серьезнее. Как же так? Ведь всё было проверено на истории...(  Но на то это и спекуляции — рисковый вид инвестиций (если это можно назвать инвестицией) и вероятность получения убытка была весьма большая — и она реализовалась...
Честно сказать я уже год назад «разочаровался» в спекуляциях на срочном рынке, так как стабильную прибыль я так и не смог получать от этого вида деятельности. Но на конец 2012 года оставалось несколько опционных систем, которые приносили прибыль в реальности и имели хорошую историю «на бумаге», и я решил продлить еще на год торговлю.


( Читать дальше )

 
Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о

( Читать дальше )

Обзор основных коэффициентов для оценки торговых  систем, основные преимущества и недостатки.

Коэффицинет Шарпа




Коэффицинет Сортино



Коэффициент  Кальмар



Коэффициент Швагера

 Иностранец конечно лопочет смешно ..

Рассмотрим трендследящую систему T2.  Опишем ее алгоритм, протестируем на ликвидном рынке коммодитиз — рынке золота. Проанализируем результаты системы T2, попробуем выяснить максимальные возможности  системы с помощью оптимизации. Сделаем выводы о эффективности алгоритма.