Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о

( Читать дальше )

Обзор основных коэффициентов для оценки торговых  систем, основные преимущества и недостатки.

Коэффицинет Шарпа




Коэффицинет Сортино



Коэффициент  Кальмар



Коэффициент Швагера

 Иностранец конечно лопочет смешно ..

Рассмотрим трендследящую систему T2.  Опишем ее алгоритм, протестируем на ликвидном рынке коммодитиз — рынке золота. Проанализируем результаты системы T2, попробуем выяснить максимальные возможности  системы с помощью оптимизации. Сделаем выводы о эффективности алгоритма.

Вопрос был открыт здесь.
smart-lab.ru/blog/127589.php

Надеюсь, этот топик закроет все вопросы на эту тему.

Раньше работал у одного брокера, в 1 из филиалов.
В своём квике я видел информацию по ВСЕМ клиентам:
1) счета.
2) позиции по бумагам.
3) все заявки (ордера).
4) все стоп заявки.
5) когда наступит маржинкол у каждого.
6) доступные лимиты на маржиналку.

и как бонус я мог выставлять заявки по каждому счету в режиме реального времени.

Торговые терминалы — это просто прокладки между базами данных.
В любой терминал можно прописать доступ к любому счёту.

Всегда думал что в работе трейдера минусов нет, пока не осенило. Успешный трейдер отказывает себе в главном — в полноценной жизни, наполненной эмоциями.

Все мы живем для получения эмоций. Кто-то живет чтобы родить детей, построить дом или посадить дерево. А я вам скажу, что это опять же делается для получения эмоций.  Трейдеры, которые не зарабатывают, они ближе к тому, что называется жизнь. Успешные трейдеры не получают эмоций от торговли, и , что страшно - они и вне работы становятся такими же   эмоционально устойчивыми. Они сосредоточены, наблюдательны, немногословны, саркастичны, отдалены от окружающих, по сути — сухари. Такими их сделал рынок за несколько лет.
Так что делая входы не по системе — вы пытаетесь наполнить свою жизнь, а как известно теряя деньги мы испытываем куда более сильные чувства, чем когда выигрываем.  Не грустите, если все еще не зарабатываете, значит вы пока живете полноценной жизнью.


Хотелось бы сделать еще один вывод. Успешные трейдеры потому должны быть очень богаты, что они плохо реагируют на все окружающее, о чем написал уже выше, а значит, большие деньги нужны для того, чтобы делать их мир очень ярким, так как банальные вещи их не цепляют. 

Добрый день!

Вопрос к общественности

Может ли работник брокерской конторы отслеживать сделки своего клиента?

Как можно объективно оценить торговую систему? Как отличить хорошую систему от  посредственной? На какие параметры нужно акцентировать свое внимание?  В этом видео я опишу основные параметры торговых систем. Это важно для оценки и сравнения торговых систем.

Любопытно, что автор теории фракталов измеряет изломанность линий числом.
       Это хорошо коррелирует с высказыванием К.Ильинского о том, что любой вывод, модель, прогноз  в конце концов должен приводить к числу.
       Результатом любого исследования является — число.


Ролик лежит в свободном доступе на You-tube. Надеюсь, ничьи права не нарушены. http://www.youtube.com/watch?v=nVDrdGkLP9c