Первая часть тут smart-lab.ru/blog/89837.php

 
FOREX ( Стандарт,  FX+): закрыто с 23:59 МСК 31.12.2012 до 04:00 МСК 02.01.2013;

Металлы (Стандарт,  FX+): закрыто с 23:59 МСК 31.12.2012 до 04:00 МСК 02.01.2013;

FOREX (PRO.FX+): закрыто с 23:59 МСК 31.12.2012 до 19:00 МСК 02.01.2013;

Металлы (PRO.FX+): закрыто с 23:59 МСК 31.12.2012 до 19:00 МСК 02.01.2013;

CFD на акции США: закрыто с 23:59 МСК 31.12.2012 до 18:30 МСК 02.01.2013;

Индексы [DJI30], [SP500], [NQ100]: закрыто с 23:59 МСК 31.12.2012 до 15:00 МСК 02.01.2013;

[DAX30]: закрыто с 23:59 МСК 28.12.2012 до 11:00 МСК 02.01.2013;


( Читать дальше )

Тема как-то уже поднималась, но не могу найти. Может кто вспомнит ссылку? А так, вопрос простой: что нужно оформить/подписать/заверить, чтобы в случае моей смерти/потере дееспособности родственники смогли закрыть все открытые позиции и вывести деньги с брокеррского счтета? Можно ли этот счет оформить в наследство?

Стаж человека внушает доверия. :)
Кирилл Ильинский, основатель и Chief Investment Officer управляющей компании Fusion Asset Management (London). Стратегии компании основаны на использовании серьезных исследований финансового рынка, и для этого господин Ильинский собрал команду экспертов в области управления рисками и систематической торговли активами (systematic trading). К.Ильинский начал свою банковскую карьеру в 2000 году в американском Chase Manhattan (позже JP Morgan Chase), и проработал в этом банке четыре года, вплоть до создания Fusion Asset Management. К.Ильинский начал работать в Chase в должности заместителя начальника аналитического управления экзотических продуктов для рынков Европы и Азии. Затем он перешел в market-making отдел деривативов на индексы акций европейских компаний, где руководил дельта-хеджированием и количественными стратегиями proprietary trading. В течение этого времени К.Ильинский придумал модель «Credit Risk Reversal» для хеджирования кредитных опционов и деривативов на акции. В 2003 он был одним из основателей JP Morgan Debt-Equity Relative Value Group. Господин Ильинский имеет степень кандидата наук по математической физике (1994). После защиты диссертации с 1994 по 2000 гг. работал исследователем на физическом факультете Бирмингемского университета (Великобритания). Во время своей академической работы, К.Ильинский опубликовал более 40 научных статей, которые, в основном, затрагивали проблемы применения методов теоретической физики в моделировании процессов на финансовом рынке. В частности, К.Ильинский разработал подход к неравновесному ценообразованию на финансовые активы на основе теории калибровочной инвариантности, и опубликовал в издательстве Wiley & Sons книгу (2001).

( Читать дальше )

Пока ботаны-математики продолжают мучить опционы применением своих безумных никчемных математических моделей, расскажу о зависимости, которая не является секретом ни для одного нормального опционщика))
 
Итак, рассмотрим новогодний гэп, на который мы, как на грабли, скорее всего наступим через несколько дней. Собственно, нас как опционщиков интересует даже не сам гэп в первый день торгов нового года, а максимальная сила движения, которая происходит в течении времени действующего ближайшего опционного контракта, а именно январского. Именно по этой максимальной цифре можно будет сказать о максимальном всплеске уровня волатильности, который наиболее полно охарактеризует понятие «новогодний гэп», тем более что,  проведя ретроспективный анализ поведения индекса РТС в период первой половины января, можно заметить очень интересную деталь – пиковые значения (что вверху, что внизу) не приходятся на первый день торгов, а располагаются скорее ближе к январской экспирации.


( Читать дальше )

*Перед прочтением рекомендуется  ознакомиться с первой и второй частью трилогии.
 
В заключительной части трилогии “QEternity” будет предпринята попытка дать объяснение того, почему запуск программ “количественного смягчения” был и остается единственно возможным решением для Центрального банка, придерживающегося монетаристского мировоззрения.    
 
Как мы уже говорили в первой части, переход к нетрадиционной монетарной политике со стороны крупнейших мировых центробанков (особенно ФРС, ЕЦБ, Банка Японии и Банка Англии) в виде расширения объема избыточных резервов банковской системы через покупки долгосрочных активов был вызван тем, что использование традиционных инструментов хоть и помогло в условиях разрастающегося кризиса опустить уровень ставок овернайт к минимальным значениям (ограниченным уровнем депозитной ставки), но так и не смогло решить проблему  нежелательно низких уровней загрузки производственных мощностей, подавленной инфляции и угрозы сползания в дефляцию. 
 


( Читать дальше )

ВИДЕО ВЫХОДНОГО ДНЯ..
Ларри Лоик построил самую большую франшизу Энтони Роббинса в мире.
Проходил персональное обучение у Тони Роббинса.
Выступал на сцене вместе с такими гуру как: Тони Роббинс, Роберт Киосаки, Дональд Трамп, Роберт Ален, Брайан Трейси и другими ТОП-гуру планеты.
ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!
 

Привет.
Чтобы поддержать хозяев ресурса, сходил почитать рекламу.
Например, рекламу пропа кселиус-групп.
http://xelius.ru/trading/am/prop.html

Короче, суть в том, что под залог моих денег дают свой капитал (в пять раз больше), но рисковать могу я только своими лавэ.
Вот скажите мне, дорогие хулители форекса и любители мамбы, где карьеру рядовой хомячок без лавэ и богатого ставропольского отчима видит именно через пропы… нахера приличному человеку брать пятое плечо (по сути предлагают именно это), отдавать за это 50% прибыли, платить 13% налогов принудительно и ещё быть ограниченным в инструментах?
Почему бы не пойти в то место, где дают CFD на те же самые бумаги, пускай даже обрезая перед закрытием плечо до того же пятого размера, не изымая принудительно 50% прибыли (по факту — за предоставление пятого плеча) и не изымая принудительно налоги?

Я действительно не понимаю.
Это какой-то кривой проп, или я просто что-то напутал?
Спасибо.