Все-таки действительно, ни что так не способствует саморазвитию (самообразованию), как трейдинг...

Ни что так не мотивирует, как обогащение ( громко сказано),  как получение материально-значимой выгоды.

Рано или поздно, приходит осознание того, что в сделку стоит входить с каким-либо статистическим преимуществом, но никак не на сантименте. Грань провести довольно легко — сегодня получил профит, завтра его удвоил, потом потерял малость, затем восстановил то, что потерял, далее все слил, т.е. на каком-либо длительном интервале успешно торговать не получится...

Помочь  трейдеру может:
— теор. вероятности и мат. статистика (литература есть, что не понятно -     обращаемся к эксперту А.Г.));
— знание/владение языка программирования
  сейчас, довольно сильную популярность приобретает язык программирования С#(csharp);
— анализ данных и построение алгоритма.

С последним в первую очередь и сталкивается начинающий алготрейдер.
Варианты инструментов здесь такие:
-Excel;
-Wealth-Lab; (другие подобные программы (Metastock, Amibroker и т.д.) вынуждают нас к использованию их внутреннего «языка», что для нас не подходит. Одна из причин — трудности с дальнейшей  реализацией стратегии...). В остальном, Wealth-Lab стандарт, лишь даже потому что в своей основе, вместо языка Pascal, теперь использует  С#.

( Читать дальше )

Из Штатов пришла печальная новость. 14 июля, на 79 году жизни умер Бартон Биггс. Работал в Morgan Stanley, потом (в 70 лет!) открыл собственный успешный хедж-фонд Traxis Partners.

Российским трейдерам он известен как автор замечательной книги Hedgehogging («Вышел хеджер из тумана...») 

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-16/traxis-partners-founder-barton-biggs-dies-at-age-79.html

В связи с последней историей с PFGBest, владелец которых (якобы) просто тырил клиентские деньги в течение 20 лет и никто этого почему-то в упор не замечал, теперь стоит вопрос о (хотя бы!) относительно безопасных способах работы на бирже.

Думаю, вопрос, животрепещущий для всех серьезно торгующих Америку.

Мои сегодняшние потребности —  держать долгосрочный портфель акций (иногда перетряхивать), спекулировать фучами, иногда торговать опционами. На текущий момент я НЕ ВИЖУ кому можно доверять. Мнение и какие-либо оценки регуляторов, надзорных органов после истории с PFGBest полностью девальвированы. Они ничего не значат. Брокерская отчетность, получается, тоже ни о чем не говорит. Т. к. если никто не надзирает по настоящему, то её получается просто рисуют. 

Многолетний опыт работы брокера и репутация получается тоже ничего не значат. MFGlobal был одной из крупнейших фирм с очень положительным публичным имиджем. PFG тоже не вчера вылупились. 

На текущий момент я придумал лишь не держать кэш вообще (ну кроме того что в ходе операций возникает). Маржуюсь через трежерис. Мне кажется, в таком случае украсть сложнее. Т. к. владение бумагами документально подтверждено.

( Читать дальше )

Есть тут некая юная особа yummi, которая вводит в заблуждение, относительно западных Retail Broker и Propriety Firm, которые предоставляют доступ на NYSE, NASDAQ, AMEX  и др.  

Решил внести некоторую ясность.

Retail Broker — это организация предоставляющая доступ на биржу, должна быть зарегистрирована в FINRA и SIPC,  соответственно американскому законодательству и иметь аккредитацию от SEC на территории США. Счета инвесторов застрахованы от банкротства брокера. Проверить можно здесь http://brokercheck.finra.org/Search/Search.aspx

Преимущества: 

Высокая надежность и прозрачность

Счета инвесторов, для акций, застрахованы на 500 тыс. долларов каждый, хотя там много своих нюансов

Для крупных депозитов предоставляется много преимуществ и сервисов, возможность формирование комплекных портфелей, хеджирование, получение ВР под залог облигаций и т.д.

( Читать дальше )

Вильямс один из лучших трейдеров всех времен и народов. Читать стоит.
Как и его книгу "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли".

А в связи с событими с вокруг PFG, достаточно актуально, т.к в конце интервью есть момент о шарлотанах.
Он на этом брокере тоже попал. Здесь выкладывали его письмо.
Интервью достаточно старое 2004 года (валялось в документах).

Отличный пример того, кто должен и как должен вести семинары.



Интервью для журнала TRADERS 
 
Как и когда вы начали торговать?
Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю. Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

( Читать дальше )

Преамбула: лично не собираюсь менять брокера и не нуждаюсь в русскоязычной поддержке.


Потраченное время и усилия необходимо реализовывать в конкретные решения. Иначе это игры и демагогия.


Из всей информации просмотренной в интернет и, частично, отраженной в остатных постах блога  могу определнно сказать, что 

для русскоязычного трейдера на западном фьючерсном рынке


лучшим выбором будет Mirus Futures http://mirusfutures.ru/

Этот брокер на данный момент отвечает требованиям в максимальной степени:

— существенная вовлеченность в инфраструктуру: http://zen-fire.com/
— оригинальный и удобный WebTrader: https://beta.zenfire.com/login/
— совершенный риск менеджмент: http://rithmic.com/

( Читать дальше )

Во-первых, я обладаю способностью представить себе мир иным, нежели теперь, и поверить в возможность такого превращения. Мне нетрудно вообразить, что соевые бобы могут подорожать вдвое или что курс доллара может упасть до 100 иен. Во-вторых, я остаюсь трезвомыслящим и дисциплинированным под давлением.
Брюс Ковнер
“Биржевые маги”



Всем, привет!

Продолжаю свой обзор инструментов товарного рынка (коммодов).

1. Обзор по рынку кукурузы.
2. Обзор по рынку сахара.
3. Обзор по рынку хлопка.
4. Обзор по рынку соевых бобов.
5. Обзор по рынку пшеницы.
6. Обзор по рынку серебра.
7. Обзор по рынку меди.


Итак, следующие на очереди - соевые бобы:






   

( Читать дальше )

Экс-владелец «Вимм-Билль-Данна» об интуиции, взятках, стыде и Прохорове
• Почти всегда дело начинается с интуиции. Четыре года назад мы вошли в угольный бизнес, купили несколько шахт в Кемеровской области. Когда покупали, это был убыточный бизнес: тонна угля продавалась по $11 при себестоимости $26. Сейчас цена тонны выросла до $74. Могут аналитики просчитать такое? [«Секрет фирмы», 2008]
• Самая большая хитрость — это правда. Мне так папа говорил. [«Коммерсантъ Деньги», 2011]
• Любой бизнес мне очень важен, я к нему подхожу с душой. Ведь нельзя так, что у вас есть свои дети или чужие дети. Все свои. И надо об этом заботиться. И подходить ко всему ровно и одинаково. Есть бизнес, которому больше надо внимания уделять, где меньше нужно внимания уделять. [«Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым», 2010]

( Читать дальше )

Почитал статью про Ротенберга в новом Forbes. Расширил статью финансового словаря Аркадий Ротенберг. Интервью не понравилось — форбсовский интервьювер был настроен жестко и нагловато. Не информативно. Вопросы резкие и непоследовательные. Личность Ротенберга, его выдающийся предпринимательский талант и секреты успеха — не раскрыты:) Статья про Михаила Абызова в прошлом номере получилась куда интереснее.

Вот что добавил:

«Статистическое преимущество» Ротенберга:

• куплены дочки Газпрома
• Газпром гарантировал кредит Ротенберга
• выиграно несколько крупных подрядов Газпрома, нек-е — без конкурса
• сумма заказов от гос-ва и Газпрома — св. 1 трлн руб
• Evraz разместил счета в СМП-банке после того, как его приобрел Ротенберг.
• После ухода Лужкова — заказы на строительство столичных дорог более $1 млрд.

«Нам никто ничего не дарит. Хотя часто пишут, что пришел к власти Путин, дал мне какие-то преференции, и после этого я начал зарабатывать. Абсурд!»