Коллеги, всем добрый день! Представляю вашему вниманию свою небольшую разработку в области автоматизации торговли. Будет правильно, если упомяну автора концепции данной программы — это всем небезызвестный Артём Крамин (пост). Я думаю, многие старожилы данного форума  помнят его автоматический исполнитель приказов. К сожалению, Артём перестал поддерживать своё детище, более того, мне не удалось найти  ни одной работающий ссылки на дистрибутив его программы, поэтому ничего не оставалось, как
написать данную программу самому. У Артёма программа была реализована на языке С#,  у меня — на Java. Писал данную программу, в первую очередь, для себя, но выкладываю её для всеобщего использования, может кто-нибудь найдёт данное ПО полезным для себя.

Лично я в свое время очень активно использовал TSLab, но цена на него значительно выросла. Платить 4500 р. в месяц, откровенно говоря,  жалко + если еще добавить стоимость виртуального сервера (это ещё порядка от 500 до 2500 р. в месяц), получается довольно
приличная сумма. Если у кого-то есть стойкое желание сократить свои затраты на торговлю и хоть как-то автоматизировать процесс своей торговли (без знания языка программирования), то решение, предлагаемое мной, может оказаться  крайне полезным. Напомню основную
концепцию данной программы.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Не так давно Московская Биржа стала рассчитывать индексы полной доходности(т.е. индексы с учетом выплаченных и реинвестированных дивидендов), данные по ним лежать здесь. Используя индексы полной доходности, а также их обычные варианты, отражающие только цены акций без дивидендов, можно прикинуть сами дивиденды и посчитать дивидендную доходность. Для расчета я возьму пару индексов: индекс полной доходности MCFTR MOEX Russia Total Return(«брутто»), а также его собрата, простой индекс МосБиржи(ММВБ). Ниже приведена пара графиков с небольшими пояснениями:

На верхнем графике показан обычный индекс ММВБ(только цены, без дивидендов) в 2-х вариантах: номинально и реально(с поправкой на официальные темпы инфляции РФ). В качестве базы для расчета реального индекса я взял 31 декабря 2004 года. Соответственно, 31 декабря 2004 года оба этих индекса совпадают, а затем реальный(с поправкой на инфляцию) начинает отставать от номинального.

( Читать дальше )

К Дню Святого Валентина кто-то из наших опубликовал — Александр Лебедев “Дивергенция любви”.
Слушаю — угораю со смеху! =)

Кто не любит слушать, текст на авторской страничке.
Год написания указан 2003, но это невозможно. И город скорее всего никакой не Тольятти.

Гном, колись, твоя работа?
=)
Тимофей Мартынов, ты стал героем повести. Это слава!
=)

Пассивные портфельные инвесторы — те же алготрейдеры, которые торгуют на тайм-фрейме что-то типа квартала или более.
Сама эта тема интересна тем, что минимуме усилий получаешь рыночную доходность.
Почему нет? Все равно же на очень длинной дистанции почти никто не обыгрывает рынок.

Под это дело в 2010-м году С.Спирин «изобрел» портфель лежебоки и отчитался намедни о его симпатичных результатах:



























Почти 32% годовых! Круто!

При чем тут алготрейдинг?
1. Пассивные портфельные инвесторы однажды взглянули на левую часть графика и поняли, что надо было в прошлом играть в купи и держи выбранных активов с периодической ребалансировкой.
2. Накопив множество данных о левой части графика, они начали делать расчеты, чтобы понять, как в прошлом вели себя разные конфигурации портфеля.
3. Игра по тренду. Ставка на то, что выбранная конфигурация будет себя вести также и в будущем в плане риска и доходности.

( Читать дальше )

Отказался от поиска Гугла. Слишком часто вижу внизу страницы текст такого плана «часть результатов поиска скрыто по жалобе Васи Пупкина»
От поиска Яндекса тоже отказался кстати. Как то они становятся близки к власти.
Перешел на поиск  qwant.com Французская компания. Пишут что заботятся о моей privacy. Визуально поиск работает быстрее чем в гугле или яндексе. 
Результаты поиска кстати дает отличные от гугла, то есть на первом месте не те же сайты. Что есть хорошо, а то гугл превратился в рекламную помойку.

www.moex.com/ru/markets/stock/privilegeindividuals.aspx

Увидел на прошлой неделе пост А. Г. (https://smart-lab.ru/blog/444869.php), от которого у СЛ..., хм, пожалуй, лучше всего здесь подходит фраза «shit hits the fan».

Было много этого самого shit'а, разбрызганного вентилятором, в адрес трейдеров, но почему-то практически никто из спикеров не упомянул, что проблема-то основная было в том, что… инвестор был говно, господа присяжные заседатели. А если инвестор говно — любой, даже самый успешный управляющий, обречен на слив. Я не пытаюсь кого-то выгородить — меня сложно обвинить в симпатии к сливающим трейдерам, которые берутся проигрывать чужие деньги. Но — будем честны — из всех выложенных на сайте материалов ощущение полного непрофессионализма и лудомании складывается только об ИБ (коронная фраза в нескольких письмах — «в понедельник, если все пойдет в нашу сторону, мы отыграемся»). Еще вопросы могут быть к Андрею «Мурманску» по поводу плеча, с которым он торгует при взятых рисках 25%. Больше у меня вопросов нет ни к кому.

( Читать дальше )

Прочитал на одном дыхании. Очень захватывающий сюжет. Как слышал от некоторых успешных трейдеров на одной из конференций, эта книга была у многих настольной, по которой начинали создавать себя как инвесторы. Очень полезна для новичков.

Всем добрый вечер! Давно не писала я, готовлю примеры заполнения декларации 3-НДФЛ для получения вычета по убыткам, по декларированию дохода.

Сразу хочу обратить внимание: форма декларации 3-НДФЛ за 2017 год обновлена и сдавать ее нужно уже по новой форме. Скачать программу для заполнения вы сможете на официальном сайте ИФНС совершенно бесплатно!.

Чтобы я смогла всем помочь, подсказать, дать “картинки” нужного расчета и заполнения — пишите мне ваши вопросы, комментарии, я буду знать, что вас больше всего волнует и помогу, отвечу всем.

Отвечаю на все вопросы, касающиеся налогообложения (НДФЛ, сальдирование убытков, инвестиционный вычет, заполнение налоговых деклараций и иных налогов).

Для тех, кто торгует через иностранного брокера — бывает так, что мы получаем в руки отчет брокера и там в валюте у нас убыток. Но, когда мы формируем отчет в рублях, то финансовый результат может оказаться иным, потому что курс меняется.Так вот, делать вывод об обязанности декларирования дохода нужно делать тогда, когда вы видите свои цифры в рублях, а не в валюте!

Пишите, жду ваших вопросов...