Старый бородатый анекдот.
Спорят священник и студент. Поп говорит чудеса бывают, а студент, что нет, не бывает.
П.- Вот смотри, забрался звонарь на колокольню, начал звонить и сорвался вниз, но после паденья остался в живых. ЧУДО?
С. — Нет, это просто случайность.
П. — Забрался он второй раз на колокольню и опять сорвался, но остался в живых, ЧУДО?.
С. — Нет, это просто совпадение.
П. — Третий раз он забрался на колокольню, и опять сорвался, но остался в живых, да это же ЧУДО!!!
С. — НЕТ, это уже привычка!

Курсы ЦБ на 8.02.2016. Доллар 77,34, евро 86,58. День отзыва лицензии у «Интеркоммерца».
Ловил дно бакса вчера и позавчера. Хотел прикупить по 74,80, но в момент минимальных значений был у зубного врача. А позже стало поздно.
Обычно в налоговый период минимальные значения курса доллара бывают 19 и 25.
Правило банкротства здесь — smart-lab.ru/blog/303520.php
Если до 28 февраля доллар не кольнет 77,34, правило банкротства можно будет считать подтвержденным.

Обещал написать, поэтому отчитываюсь.

Наконец-то (уфф!) закрыл плечевую (+ с легким пирамидингом) позу в сбере обычке от 20.01, про которую писал раньше. Если кому интересно про вход и ситуацию между 20.01 и 11.02, можно почитать тут.

102.5 было примерной целью на момент входа в позу (т.е. +20 рублей). Сегодня, когда сбер добрался-таки туда, принял решение не искушать судьбу (стата по нефти после закрытия + пятница на носу после 5 дней неплохого роста) и закрывать.

2/3 закрылось по 102.58, оставшееся кинул в аукцион после закрытия по рынку, получилось 102.7.

Есть кое-какие шансы, что завтра рост продолжится, но в сильный рост на данный момент не верю, да и цель сделал.


Итог битвы такой:



( Читать дальше )

  В последние две недели спекулянт и инвестор, сочетающиеся во мне, живут ощущением, что надо что-то сделать в портфеле. Просто потому — что надо! Стараюсь вымучить из себя торговое решение, устраивающее их обоих. Не получается!

Поэтому я отдам предпочтение «парню», у которого денег больше. А больше денег у моего внутреннего инвестора. Девяносто процентов моего капитала – это средства среднесрочного портфеля на российском и зарубежном рынке акций и облигаций.

И лишь десять процентов отдано спекулянту на срочном рынке —  если он их потеряет, я как-нибудь это переживу. На всякий случай напомнила, если кто не знал или вдруг забыл о моём отношении к спекуляциям и к ценности для меня срочного портфеля. Справедливости ради замечу, спекулянт совсем без дела не останется: на фьючерсе на индекс РТС, на Si и нефти для него я разметила большие ходы, которые даже при большом желании игнорировать нельзя. Ибо там — открытый потенциал движения 5-6%. Стандартных  моих спекулятивных ходов (от 2,5% за ход) на указанных контрактах полно. Я их озвучиваю три раза в неделю на видеосеминаре «Пульс рынка». Но мне сложно делать их в ситуации, когда среднесрочный портфель почти пуст.

( Читать дальше )

Пролог

     «Я собирался не прозевать переход рынка в активное состояние и… прозевал его. К мартовским событиям 2014 года я оказался не готов.» Алексей Каленкович.

Введение

     На протяжении нескольких последних лет, рынок алготрейдинга явно оживает в стране. Это заметно на просторах интернета по тому, как оживился и околорынок в этой тематике. Также заметно, как многие коллеги потянулись программировать, растут кол-во тем на соответствующих интернет ресурсах. Какая то невидимая рука навязывает трейдерам новую моду торговли. Попробуем разобраться.

Алготрейдинг, теория по полочкам

    То, что я буду говорить дальше, будем чисто моим мнением. Опять под кружкой чая, слегка оглядываясь назад, попробую написать несколько, возможно интересных, строк исходя из своего опыта и опыта коллег, которых я способен наблюдать сам. Чтобы вообще начать рассуждать про алготрейдинг дальше, я бы, для начала, постарался его классифицировать. Во-первых, я бы сразу хотел сказать, что алгоритмический трейдинг — это подвид торговли на финансовом рынке. Не отдельная каста, а всего лишь подвид. В свою очередь, алготрейдинг в своей массе можно разделить на:

( Читать дальше )

И так, наступил 1998 год. Дабы не сидеть без дела я уволился у одного своего однокурсника и пришел с предложением поработать к другому. Небольшая инвестиционня компания, стартовавшая с чековых манипуляций не шатко не валко пыталась закрепиться на фондовом рынке. С середины весны 1998 я занял позицию трейдера на фьючах на РБ (Российская Биржа, бывшая РТСБ). Также завел небольшой свой счет там же. Только-только успел провести первые сделки, как  биржа объявила себя банкротом (1 июня 1998) и на этом карьера фьючерсного трейдера у меня закончилась :-) Деньги мои так же пропали, так что август 1998 я встретил абсолютно спокойно —  мне вообще нечего было терять к тому времени. Казалось бы —  хуже не куда!? Денег нет, работы нет, с женой ситуация обострилась настолько, что я понял — стоп-лосс сработал, осталось техническое оформление. Тем не менее —  1998 год — один из самых удачных в моей жизни. А просто потому что я познакомился с опционами, а  к тому же произошло одно очень важное событие, которое проявит себя только в 2005 году. Короче говоря в поисках инвестора я наткнулся на одного веселого парня, который мало того, что дал приличную сумму в управление на СМЕ (чикаго) но и предложил поторговать этими загадочными опционами. За полгода я ему наторговал 30% убытка, но получил очень интересный опыт. Я понял что опционы таят в себе огромный потенциал, которым не так легко воспользоваться, но для себя решил —  будет возможность вернуться к опционам —  обязательно это сделаю. 

( Читать дальше )

непруха или 7мь месяцев боковика 

            Пошел 10ый год активной торговли. Лично сделал с 40к 14.4мио за 6лет ботами. Год в плане алготорговли был крайне неоднозначен. С начала года боты быстро напилили с 9.5мио 14.5мио. Потом в июне случился писец. 7 месяцев неоконченного боковика от 13 до 14.4мио. (на прошлой неделе видел в третий раз 14.4мио… а через неделю распилился на -12% от хаев словив стресс). Дальше будет про торговлю много букв можно не читать.

1 Боты были спроектированы под счет в районе 3-4мио.

2 Ликвидность на фортсе и мамбе упала. Это я сразу почувствовал. Та же ФСК вместо обычных 250мио оборота в день скатилась унылое говнище с оборотом 70мио. Если раньше я мог легко торговать счет в 3мио широкой диверсификацией в 15-20 бумаг, то теперь из-за разросшегося счета + падения объема торгов на мамбе пришлось уйти в самые ликвидные бумаги.

3 Поэтому  нагрузка на самые ликвидные бумаги возросла. Так например, зачастую делаю  во фьючах лук, рося, втб более 5-10% от дневного оборота. Сейчас мне надо купить с рынка в 10 раз больше бумаг чем раньше (в три раза больший счет и в три раза меньшее число бумаг).  Увеличились проскальзывания. Если на счете в 2-3 мио и диверсификации по 20ти бумагам проскальзывание было практически равно нулю, то сейчас при обороте в 30-40мио в день проскальзывание составляет 0.03%. Удовольствие поторговать стоит мне в месяц 200-250к. Это -1.7% от капитала в месяц.  Т.е. Издержки на торговлю выросли с 5-7% до 20% в год.

( Читать дальше )

Буду признателен кто более кратко и детально распишет значение следующих полей заявки опционов в QUIK. Поля: Цена, Кол-во (но тут понятно) и Объем.  В интернете не нашел описания. То что касается понятий ПУТ и КОЛЛ рассписывать не надо, разобрался. 

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
Предлагаю ознакомиться с моей новой переводной работой, посвященной теме объемной торговли, и конкретно ее отдельному разделу — кластерному анализу.
-
Изучение кластерного анализа будет вполне закономерным после детального освоения метода

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги трейдеры.
-
Перед публикацией своей новой работы, посвященной теме объемной торговли, и конкретно ее отдельному разделу. 
Я вкратце продолжаю публикацию отдельных глав, своей новой переводной работы по теме Чтение ленты. В моей интерпретации этот Учебный материал был назван – «

( Читать дальше )