Комментарий от Ярослава (ему пока запрещены комментарии как только что зарегистрированному):

вообще я не сторонник вступать в дискуссии, но тут прямо сил нет читать эту ерунду. О чем Вы рассуждаете? О ситуации в проп-трейдинге в Москве или в деревне Иваново, может быть? «Подобные кооперативы», навскидку:

https://www.janestreet.com/
https://www.geneva-trading.com/
http://www.gelbergroup.com/
http://dvtrading.ca/dvtradingE3/
http://www.drw.com/

Весь список проп-трейдинговых фирм, которые приходят мне в голову, мне просто лень публиковать.

Отвечу также вам, в продолжение, хотя коммент, подозреваю, будет иметь отношение к доброе половине читателей: друзья, вы когда комментируйте, хотя бы сделайте домашнюю работу, посмотрите, что за бизнес такой — проп трейдинг, какие компании этим занимаются, как они устроены, сколько платят, и в завершение почитайте, сколько стоит полноценное членство на СМЕ и что для этого нужно иметь в активе, например. Подсказка: «объединяющее ядро» там не фигурирует.

Алексей_72, раз в 3-5 месяцев. Настроили робота который смотрит на http://fs.moex.com/files/3838. Просто специфика такая, что проще раз в три месяца перебить пару комиссий.

Есть альтернатива vpn — виртуалка в зоне колокации. Будет дешевле. Есть у  БКС, Финам и Открытие

Юрий Долгорукий, глобально по нефти строго в шорт смотрю. Я имею ввиду в среднесрок. Но пока что нет моего входа.

Я в рассылках биржи за последние месяцы видел с десяток упоминаний о релизе. Поэтому воплей о том, что «внезапно изменили» не понимаю. Навскидку http://moex.com/n12936/?nt=107, дальше по ссылкам есть больше: http://fs.moex.com/files/12096. Сами не используем, но внимание обратили. Под новый cgate где-то за месяц перешли и с понедельника нормально запустились.

в районе 47,5 поддержка на дневках, отскочили немного, ожидаемо, кстати. шорты кроют, как есть.

Элвис самый правильный и грамотный аналитик на нашем рынке, в отличие от всех брокерских домов… Ивестдома начинают сигналить как правило, когда им самим надо разгружаться…

Adept, так надежнее. Мне собственно скорость и не нужна была особая, из моего цода пинг до промов 1мс.
Был тслаб+квик, это ад и ужас тихий.
Тслаб+плаза2 вполне быстро и очень надежно, падает только вместе с биржей.

Но теперь суммарный ценник совершенно негуманный будет, под 20т в мес.

 я на минуту: снова купилась нефть, выхожу по стандартной схеме )

Андрей Волков, 46,9. А ниже уже 44 только

я вот заметил. последнее время ГО на фортсе по одному инструменту Покупка и Продажа отличаются. И если ГО продажи больше ГО покупки значит будет чистой воды шорт и наоборот. вот сейчас по нефти на 48,80 ГО шорта выросло в 2 раза по сравнению с ГО покупки и я не думая зашортил по 48,80 20 контрактов и вот результат ))) к чему они так палятся?

Байкал, если среднесрочно, на 1-1,5 года, то сейчас лучше брать длинные бонды — ЦБ будет снижать ставку, облигации будут расти в цене, если краткосрочно, то можно брать короткие ОФЗ, но там низковата доходность, из более доходного краткосрочно я себе покупаю облигации Бинбанка — доходность 14,5 и узкий спред в стакане

Молодой поэт Таджикский, не знаю облигациями никогда не работал. Здесь ещё существенный момент. Допустим вы забили депо баксами по 64, а дождались курса 84. Ваше рублевое депо выросло на 31%+2,5%*число кварталов. Теоретически, существует вероятность того, что курс будет ниже 64, но в более или менее длительной перспективе, ЦБ такой ситуации не допустит)) Но это пассивный доход. А заработок-интрадей. Хоть облигами работайте)) Правда не знаю, что там за комисы, стоит ли овчинка выделки.  

Купите валюту N-лотов, продайте N-фьючей на БА. Так чтобы N*цену лота в рублях+ N*ГО одного фьча было чуть меньше рублевого депо. Не забывайте менять истекшие контракты. Это даст вам примерно +2,5 % в квартал. И если работаете интрадей без переноса позы через основной клиринг, % по кредиту платить не надо.

Не переноси позу во фьючах через основной клиринг (18.45-19.00) и не будешь платить брокеру процент за «неликвидное гарантийное обеспечение» — соответственно облигации можешь купить хоть на 95% от депо.

Hix, ну, раз упал и еще не отжался, значит не зря его валят. Утешение, что Вы купили его дешевле всех за 30 лет при падении после этого еще процентов на 20 довольно слабое.

Zuccer0/Андрей, это всё математическое визионерство. Торговать годами 1 тикер на 1-ой ноге на плотной (50-100%) загрузке левереджа невозможно по определению. На это временно способна гипер[узкая] прослойка внутридневных скальперов, которая отточила свои навыки и может некторое время сопротивляться неизбежному. Остальным сопротивляться не нужно, а нужно убирать узкие места: недокапитализированность, переплечеванность, однотикерность, мелкофреймовость, узколобость и проч.

размер депозита упрощает работу в том случае, когда торговля ведется на низко волатильных, не линейных, стратегиях с высоким мат ожиданием прибыли

Всё так, торгующие две ноги загружаются под завязку, чем больше объём, тем больше пар. Но как по мне, так чем больше капитал, тем вообще проще на любых стратегиях, хоть на одной ноге, хоть где, хоть чебуреки продавать.

если сделка приносит убыток в 500 дол, то какая разница с какой суммы я их потеряю, с 10 000 или со 100 000, 500 дол не станут менее ценными

Мышление в абсолюте для лохов и прочих свиридовых, индустрия мыслит процентами, убыток приносит движение против, плечо его мультиплицирует, перевод убытка в плоскость абсолютных потерь разрушает весь цимес.

Про силовиков и фсбэшников сказал, не зассав. Молодец. Только думаю, там цена гелика не при делах, не ценой они форсили. Просто стилистически в башке нео-охранника его образ живёт в белой шёлковой рубашечке с лысой загорелой башкой и в брутальном чёрном гелике, что-то вроде Нагиева в физруке. Смесь бандита, фсошника, решалы и мажора, эдакий синкретизм крутизны…

Camphora, это проекция среднесрочного апканала. Бывшая нижняя граница