Добрый день, уважаемые трейдеры.

Итоги этой недели:
Почти нейтрально и скучноватенько. -1.5% депо.

Что делал:
Скальпинг Фьючерса РТС.

Разбор полётов:
Не думаю, что теперь мой счёт будет колбасить так сильно, как раньше. Я очень сильно уменьшил количество сделок в день, хотя и провожу за монитором столько же времени.
Соблюдать некоторые свои правила получается не на 100%, но всё-равно намного чаще удаётся, чем нет. Впринципе, настрой оптимистичный, даже несмотря на то, что торговать в ноль пока что не получается. Я немного разобрался в потоке информации, научился определять некоторые точки входа с хорошим соотношением риска и окончательно смирился с тем, что денег с каждого движения поднимать невозможно. Теперь я гораздо лучше понимаю то, о чём говорил Татарин и многие другие гуру, да и просто шарящие люди в своих постах для новичков-что главная проблема-это вовсе не техника, а психология. Борьба с самим собой, следование правилам, бесконечные попытки убить рационализацию и жёстко принимать факты и статистику.

( Читать дальше )

С технической точки зрения, котировки нефти будут находится под давлением.

WTI — сформирован расходящийся треугольник, следующей целью движения выступает отметка 40 долларов за баррель.

BRENT — локальный восходящий тренд сломлен, не исключен ретест отметки 68 — 69 долларов за баррель, локальной целью снижения выступает отметка 59 долларов за баррель. Сильная поддержка расположена на отметке 63 доллара за баррель.

15 мая возобновятся переговоры по ядерной программе Ирана, этот фактор будет оказывать ильный негативный эффект на котировки нефти.
Напомню, что в случае снятия ограничений с Ирана на рынок может быть выплеснут объем 35 млн. баррелей, который Иран сейчас хранит в танкерах.

— See more at: pancap.ru/node/412#sthash.F0mZuNwM.dpuf

Не останусь в стороне от общей тенденции.
Народ пошел мериться длинной своих половых органов остротой своего интеллекта и я пожалуй не останусь в стороне.
В данном посте я приведу лишь отдельный пример. То, о чем я буду повествовать далее — не основной рабочий счет.

Предыстория.
Мой старый товарищ слил очередной свой счет. Стартовал он с 110.000 рублей. И в итоге счет был раскатан до 1200 рублей. Смотрел я на всю эту ситуацию и мне стало дико интересно возможно ли спасти его счет и вернуть все обратно. Решил провести эксперимент. Я сделал субсчет, закинул 1200 рублей и поехали.

Процесс.
Поскольку с таким стартовым капиталом делать особо нечего на рынке и торговля больше походит на баловство, то естественно очевидный выбор инструмента был — опционы.
Построением всяких опционных конструкций я в свое время наигрался, а размер депозита не позволял из строить нормально поэтому стратегия была выбрана направленные непокрытые лонги по опционам (Альфа не дает шортить опционы).

( Читать дальше )

Видел  пожелания о конспекте выступления Демуры. Собрал тут заметки и решил выложить. Если у кого-то есть свои заметки выкладывайте в комментах. Полное видео удалено. Осталось только сокращенное видео Степан Демура. /сокращенная версия/. Семинар компании «Сити Класс» (09.04.2015)https://www.youtube.com/watch?v=hqXq3kcfuVY&feature=youtu.beСеминар компании «Сити-Класс» — cityclass.ru. (21.04.2015)

https://www.youtube.com/watch?v=7Xb0qHvxUAQ&feature=youtu.be

О настроениях на рынках.

Преобладает позитивные настроения про все российское.

Нужно присматриваться к покупке долларов.

в дискуссиях www.levchenko.ru  траурные настроения – закрывают позиции по рублю, получают стоп-лос и закрывают.

На www.smart-lab.ru  Олейник – антииндикатор.

Рубль цель 47.5 Первая цель 50.20.Покупать доллары будет время в конце апреля.

( Читать дальше )

Решил с пользой провести выходной, пока вторая половина семейства трудится. Решил попробовать дополнить уровни каналами, до того вполне прилично освоил уровни. Вопрос в студию: так ли строятся каналы, стоит ли совмещать их с уровнями и что первостепеннее и сильнее? Попутно хочется услышать мнение по поводу таймфрейма Н4: среднесрок это или интрадей, преимущества и недостатки, насколько технично и резонно его использовать, в т.ч. по отношению к Д1 и Н1? Хотелось бы услышать мнения более опытных товарищей по этому поводу. Надеюсь, никого не напряжет ответить, благо выходной, моск отдыхает от торгов.

С уважением и благодарностью.

хотедось бы услышать мнение реально (на мой взгляд) торгующих трейдеров
Решпект
Андрей Мурманск
Андрей Беритц
Doccc
signal 100 pro
Protrading
Tatarin
Александр Муханчиков
Александр Басинских
Seventraders

на ближ месяц-2, и на сент-окт 2015. Интересует Si  и Ri...
Если с коротким обоснованием взгляда -то двойной респект 
П
заранее спасибо

Для написания индикатора мне потребовался массив типа очередь. Т.е. чтобы не было необходимости задавать размерность массива, можно было добавлять значения без указания индекса в конец и так далее. В C# и C++ есть такая удобная штука как Queue (с разными методами, но с общим смыслом), а вот в MT4 такого нет. Я подумал, что уже не первый раз сталкиваюсь с необходимостью такой очереди. Решил дописать несколько функций, которые мне нужны и из простого массива сделать очередь. Когда несколько функций было написано, я вынес все в файл *.mqh и думал куда бы поместить его, чтобы использовать в дальнейшем во всех своих работах. И тут я обнаружил, что в папке MQL4 (в MT5 все аналогично) уже есть папка Include, которая УЖЕ вкючает в себя расширения для массивов (и не только).

Разобрав все, что связано с массивами я  не расстроился, так как тех методов, что мне нужны, я не нашел. Я вынес их отдельно в файлик ArrayDouble_ext.mqh. Добавил три новых функции: нахождение суммы всего массива, поиск максимального и минимального значений массива. Зачем нужны две последние спросите вы? Поясню. Есть стандартная фунция ArrayMaximum, например:

( Читать дальше )

На вечерки РИ остались самые стойкие )))
Поддержите шортокрыл господа ))

 

Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.

Пока без особых успехов и даже начал сомневаться, что вообще можно им зарабатать. Решил доказать себе, что можно. 

Изучил TSLab и сделал бэктест нескольких систем, которые сам использую или использовал. Некоторые из моих систем оказались убыточными.

Я нашел для себя доказательство и решил им поделиться с вами.

Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат.  В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

MACD(12,26) только в лонг на дневке дал положительный результат для акций Газпрома за период с 2014 по 2015 год.

Вот скриншоты. Сюда не вставляются — может быть из-за размера, может быть баг на смартлабе, поэтому выложил в Dropbox. 

( Читать дальше )

на тухлеке сегодняшнем купил коллов по РИ 105 000 и поставил тейкпрофит на 13%. выключил терминал, разлил с коллегами остатки коньяка, и поехал домой. к моему приезду тейк сработал- что и подняло мне настроение. в итоге поза такая- 3 пута РИ 102 500, четыре фьюча СИ. поставил тейкпрофит по СИшке — может вечером заберут, или уже на след неделе.
в общем как тут уже не раз было написано и иследовано — радость от прибыли в разы перекрывает разочарование от убытков))
ну а теперь в путь- в МСК на ПАРАД!!
всем хороших выходных.
П.С.
сумбурные, на первый взгляд, сделки(покупка коллов и путов или фьючей по СИ) совершены по тех анализу и это лишь первый месяц тестирования нового взгляда на рынок.