Возникла необходимость просмотра некоторых стратегий участников ЛЧИ по фьючерсу Si.
Так как пользуюсь Велслабом, решил там и смотреть.

Для этого переформатировал файл сделок, который дает биржа в 5-минутный таймфрейм следующего вида.
 
 

Time — время окончания 5-минутного бара.

Open – средняя за 5 минут цена входа в сделку.

Close – больше Open на 1, если покупка и меньше Open на 1, если продажа.

Vol – суммарный объем контрактов за 5-минут.

Если в следующем баре нет сделок, то Close равен Open. Это связано с особенностью синхронизации серий в Велслабе.

Исходный файл на C# — https://yadi.sk/i/oAPaNrhpd9bHZ

Далее в ВелсЛабе открываем новый источник данных, предварительно закачав в каталог файл истории Si в таком же формате. В этот же каталог перекодированный файл сделок.

Пишем скрипт в Велслабе (исходный файл — https://yadi.sk/i/vgQXEfTVd9bi6).

0. КРЫМНАШ! Теперь из Крыма есть пошла земля русская. (Однако!) У нас есть большая ядерная  бомба! Мы победим!
00. Во всем виновата Америка!
000. Мы помогли Украине, закинули им 32 млрд, они неблагодарные устроили майдан — не по понятиям это!
********Рекламная пауза про то какие мы сильные и нерушимые ********
1. Публичные проверки контролирующих органов. Создание спец сайта для публичного освещения проверок.
2. Надзорные каникулы на три года для хороших зарекомендовавших себя налогоплатильщиков. Два года осутствие проверок для новых предприятий желторотиков (помоему уже давно действует)
3. Фиксация налогового кодекса на 4 года (слова человека не далее как вчера
www.kremlin.ru/acts/47121
подписавшего  радикальные именеия в НК вводящие новый торговый сбор, а так же изменение сроков и  налоговой базы при продаже недвидимости)
4. Полная амнистия капиталов возвращающихся в РФ (разовая, да, капиталы — покупайте Башнефть — у нас безопасно!)
5. Новый национальный рейтинг для регионов.
6. Доп. источники для дорожного строительства в регионах (волшебная палочка, чудесный ларец?). Удвоить!
7. Компенсация и развитие федер. программы для создания индустриальных парков в регионах.
8. Констатировал прекращение эконом. зоны в Калининграде
9. Обычное бла-бла про развитие дальнего востока
10. Преференции для порта Владивостока
11. Все должно расти и удваиваться. Через 3-4 года темпы роста выше мировых. (пока как бы само по себе, ждем конкретики)
12. Дать по рукам спекулям за рубль. Они виноваты, я ни при чем.  Есть инструменты, мы бдим знаем кто балуется  курсом — всех в угол!
13. За 3-5 лет  наколдовать местные лекарства (Как! Как! Скажи как!!!!)
14. Сельхозники молодцы — хорошо накосили, надоили
15. Спец. коардинационный центр (новый монопольный монстр?) для местных производителей по госзаказу
16. Поможем мелким предприятиям — все на госзаказ!
17. Иннновационным несырьевым компаниям — выдать и разработать новый лифт (программу поддержки)!
16. В 1,5 раза увеличить производство в несырьевом секторе (колдуй баба колдуй дед)
17. ЦБ оказывается занимается устойчивостью экон. системы
18. Докапитализация банков (Костин — УРААААААА!)
19. Колдуем снижение гос издержек на 30%
20. Опять колдуем снижение нецелевых издержек в оборонзаказе, радикально, сильно-сильно колдуем! (Разрабатываем спец систему контроля)
21. Казначейские центры в госкомпаниях для контроля издержек (а контоля отчетности от налоговой мало? Еще один монопольный монстр?)
22. Опять колдуем развитие иновационное на 10 лет вперед
23. Зовем к себе специалистов  из-за бугра (они уже побежали паковать чемоданы)
24. К 2020 году колдуем профессиональные  образование на уровне и выше мировых стандартов (а что делать то родной?)
******* Рекламная пауза про самых  умных школьников. ******
25. Сеть сертификационных центров для подтверждения квалификации — создать (кому, как, когда — смущенно умолчал)
26. Плодитесь и разножайтесь — демография пошла.
27. Крыму дать мат капитал (не матерный)
28. Приказано всем жить до 74 лет к 2020 году. (Опять колдуем)
29. Спасибо всем за Олимпиаду! (Куча поцелуев от Ротенбергов и компании)
30. Инвалидам — продлить программу доступная среда до 2020 года (а она уже действует?)
31. Максимально удобно переподготовить врачей (нехрен бастовать, кады скажут туды пойдете)
32. Колдуем поддержку для молодых талантов из урюпинска!
33. 20000 рублей накинуть — гранд самым крутым студентам (не на сигареты, потом надо отработать в России).
34. Создать дополнительно 4,5 млн. учебных мест — школьники задолбались учиться во вторую смену (тоже колдуем никакой конкретики)
******** Рекламная пауза — все блага народу! Камлание по общим социальным вопросам ****************
35.  И все???????????????????????????
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мое личное оценочное суждение: Он выбрал вариант — катать вату! Он искренне считает, что экономику можно поднять 3-х летним отсутствием налоговых проверок  и перенесением свободной экономической зоны из Калининграда в Крым. И это все, что он смог предложить. Он испугался перемен в самый сложный момент, он не хочет терять трон.

Маразм крепчал:

28 ноября Банк России принял решение об участии АСВ в финансовом оздоровлении группы из 5 банков в связи с наличием угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков.

Планы участия предусматривают возложение на Агентство функций временной администрации по управлению банками с 28 ноября 2014 года.

Решение об одновременном осуществлении мер по предупреждению банкротства банковОАО «РОСТ БАНК», ОАО КБ «КЕДР», ОАО «АККОБАНК», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьуниверсалбанк» принято в связи с устойчивыми экономическими отношениями этих банков и наличием иных свидетельств общих бенефициарных собственников.

То, что сейчас у некоторых крупных игроков сформированы огромные позиции в паре доллар/рубль как на споте так и на срочке сомнений не вызывает. У меня возникает другой вопрос – как из такой позиции выходить. Вероятно, проторговку для сброса позиции устроить может не получиться, обычно в паре доллар/рубль большие взлеты заканчивались большими падениями. Продавать при падении – ухудшать среднюю — тоже не вариант. Да тут еще и ЦБ кошмарит своими комариными укусами-интервенциями. А рано или поздно разгружаться надо будет. Может, конечно, кто-то уже по тренду это делает.

Посмотрел я сегодня опять в мартовские опционы. Хорошо отроллировали с 45 до 54.

 

Появилась мысль, а нельзя ли прикрыть позицию, сформированную ранее, продажей колов, коих напродавали / покупали аж 6 300 000 в мартовском контракте. С фьючерсами наверное так можно сделать, он же расчетный, а что делать с реальной волютой?  – гасить внешний долг? И курс сильно не упадет и конечные цели выполнены.

Интересен технический момент выхода из крупной позиции. Как выйти и не уронить рынок?

У кого какие идеи на этот счет?

Ниже представлен график курса доллара США по отношению к российскому рублю с 1999 года. Период свечи – 1 месяц. Красная линия, построенная через максимумы 2000 и 2002 года, определяет долгосрочную тенденцию. В конечном счете, именно к ней вернутся цены и протестируют ее в качестве поддержки. Текущее значение данной линии 42.25 рублей за доллар. Красная линия имеет восходящую направленность и естественно, с течением времени ее текущее значение будет возрастать.

Падение курса рубля по отношению к доллару с июля по 1 декабря текущего года, является самым масштабным, как минимум, за последние 15 лет. К данному моменту во второй половине 2014 года укрепление доллара составляло чуть более чем 20 рублей или же приблизительно 60.5% к ценам на конец июня.

Если обратить внимание на график, то до этого года самое масштабное падение рубля к доллару наблюдалось в 2008 году (кризис Lehman Brothers). Что примечательно, тогда падение рубля начало свое развитие также в июле и достигло своей максимальной точки в феврале 2009 года. В абсолютных величинах тогда российская валюта подешевела по отношению к американской приблизительно на 13 с половиной рублей, что заметно меньше текущего снижения. Однако в относительных величинах в 2008/2009 доллар вырос к рублю примерно на 58.50%, что сопоставимо с наблюдаемым сейчас изменением курса.