«Попало как-то всесокрушающее пушечное ядро в несокрушимый столб....»


                            Начало
                            Часть I. + Часть II.
                            Часть III.


  Часть Четвёртая: Развязка!

 Пересмотрел вчера/сегодня «Эффект бабочки» — один из моих любимых фильмов. Скачал прямо с инета, случайно попал на вот эту версию.---->

( Читать дальше )

Еще в субботу стало ясно, что сегодняшний день на рынке будет жарким.
Поэтому я решил сделать запись сегодняшнего торгового дня на ФОРТС и смонтировать небольшой фильм. На память, так сказать, ведь вокруг творятся исторические события.

Рынок закрыт, страсти немного улеглись, теперь можно пересмотреть — что же произошло.

Кому-то сюжет покажется однообразным, но тем не менее в этой серии Вы увидите:
— Торговля ближайших Si и Ri с 10:00 до 18:00
— 4 (или 5) планок
— Переполненные стаканы
— Глубокую глубину рынка
— Объемы-объемы-объемы
— Утроение ГО
— Лои ММВБ за 2 последних года
— Покупки и много боли
— Руку ЦБ
— Несколько героев смартлаба (отличная карикатура kru1963)
— Хорошая музыка (дамы могут приглашать кавалеров)

Посмотрите — это интересно. Главное — что точно так же уже было, и что точно также еще будет! Советую смотреть в HD.



Я монтировал это видео 6 часов — было непросто. Прошу быть снисходительным. Если есть пожелания — оставляйте в комментариях, возможно я перемонтирую что-то.
Полезны ли такие видео? Делать еще?

Вот те волатильность! Вот те раздолье! Дождались. Для России гадкость заключается в том, что это происходит в МАРТЕ! Блин ну не могло оно случиться в феврале, апреле или январе? Именно тогда, когда опционы на июньский фьючерс еще не расторгованы достаточно, а в марте уже остался шишь! Ну ничего, хоть так.

Могу сказать за себя, я первый раз на такой раздаче оказался на нужной стороне, т.е. в шорте — это значит я угадал, а не эволюционировал как трейдер линейным активом.

Итак, меня спрашивают, а что делать то с этой волой? Я думаю тут нет особого смысла говорить о пропоциональных спрэдах на колл опционах, расскажу лучше о том, что можно сделать стратегам :)

Не думаю, что много писалось на Смартлабе о том, что можно сделать преступление опционщика — продать непокрытый опцион пут на поставочный фьючерс на акции, в размере, эквивалентном денежным средствам на счете для покупки всех поставляющихся акций по цене страйк.

К примеру у вас есть желание разжиться Газпромчиком по 120, однако с точки зрения разумного человека это будет ловля ножа, ведь ясен пень он упадет ниже. Но на «вдруг», как делает большинство, можно продать пут опцион страйком 12000.

( Читать дальше )

Без стёба, сегодня тот самый день, чтобы заговорить о рисках. ЕВГЕНИЙ ГОЛОВИН привезёт на НОК-7 отрезвляющий доклад об эффективности с хитовым рейтингом «Топ-10 способов слить позицию» из личного опыта работы с клиентами. 

И утешительный РЕПО-грааль… Хм, то ли это, что мы обсуждали с Алексей Капускин и Anatoly Grigoriev в Галерее Градусов на Тульской?


Женя прирожденный рисковик. Последние четыре года возглавлял Дирекцию срочного рынка Уралсиба, которого считают самым эффективным на сегодняшнем рынке брокером, обслуживающим 1200 клиентов на 5 рынках силами 20 сотрудников. По ходу дела торговал, хеджировал, управлял ликвидностью и контролировал риски клиентских позиций. 

В комментариях пишите Ваши вопросы! Обязательно зададим. :-)

Опционная биография Жени
Программа и регистрация НОК-7

*лайкните мой профиль, пожалуйста. :-)

Для начала поздравляю всех, кто не пошел против очевидного и заработал!
Предупреждал тут: smart-lab.ru/blog/167478.php

А сегодня я расскажу о том как биржа начисляет вариационку...
Для наглядности привожу только одну позицию. Проданный КОЛЛ 125 по 4850.
На момент клиринга ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ маржа была порядка 70 тыс. рублей



В клиринг они мне начислили -26551 (колонка стоимость)!!!
Это какой математик у них там считает маржу???

А про то что транслируется в колонке Вариац. маржа — это вообще полный булшит.
На момент скриншота там должна была быть сумма  ~75000.

А в итоге на пром. клиринге мне начисли по всем открытым позам примерно 30% от заработанной маржи, а оставшиеся 70% оставили в виде вариационки после клиринга на дневную торговую сессию.

Т.о. меня лишили возможности открыть новые позы на зарабатанную маржу, а она была ничего так...


В общем — ОСТОРОЖНО, МФЦ!!!

Очень многие сегодня пишут, что много маржинколов… так это ещё цветочки,очень много спекулянтов, которых не отмаржинколили, и у них не просто обнулился счёт, а много клиентов уже должны нашим брокерским конторам.Брокеры не в состоянии отмаржинколить потому как нет спроса.

Наш рынок сегодня потеряли, столько денег, что проще было купить крым и где этот Газпром, который кричал, что будет выкупать акции.

Крайней глупостью является ощущения полного контроля над ситуацией. Вчера кричали «особые знатоки», что падения на рынке не будет и т.д. Никто не владеет информацией в полной мере и не в состоянии просчитать последствия. Затевать геополитический игры в момент стагнации экономики имея взаимозависимость в поставках различных ресурсов может закончиться не так как ожидается. Цепочка событий в мире похожа на домино, толкнув одну, не знаешь где закончится веер падения. Люди как всегда в большенстве сами виноваты во всём что происходит, до и после… история ничему не учит…

Основной прогноз отработан, рынок пробил минимумы — насколько низко уйдём, будет зависить уже от текущей ситуации.