Полагаю, мой ответ на нижеприведенный вопрос должен стать достоянием всех.
  
Сегодня утром коллега задал вопрос:

Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили.

Мой ответ (в 3-х частях, по мере внесения уточнений и подробностей) ему был следующий:

1. Все перечисленные «проблемы» решаются очень просто и успешно, если немного расширить само понятие «робот».
Добавьте надстройку, следящую за состоянием робота, за состоянием сети, инета, которая автоматически блокирует ненужные явления (задваивание ордеров на одном баре, например, или обрыв связи с сервером), и проблем не будет. Да, это выходит за рамки Lua (или того, на чем реализован робот). У меня такие сервисы реализованы на C#, опять же например. Итог: сам включается/выключается, «фильтрует базар» и поддерживает постоянное подключение, «постукивая» мне логами на почту или джаббер…



( Читать дальше )

Предыдущие посты:
Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.
Часть 2. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.
Часть 2-1. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.
Часть 3-0. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.
Часть 3-1. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.
Часть 3-2. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.

     Не откладывая в долгий ящик радостные новости сообщу, что сегодня вам не придётся видеть в своём “колокольчике” нудные рецензии на макулатуру. Сегодня 3 года + 1 квартал с момента обмена моего времени на денежные знаки, которые, в свою очередь, уже были обменяны на пиксели в личном кабинете моего брокера. 

     В этот квартал радости, веселья, брызг шампанского, распития текилы из пупка обнажённой молодой девы, пьяные прыжки в воду с разведённых мостов, аренда автовышки, для распития коньяка с тазиком оливье и выложенной икрой по краю на высоте 54 метров, незаконно посаженной на клумбу кошачий мяты — всего этого не было. Зато успел кое-что доделать по строительству моего маленького дома. И немного успешно насобирал грибов. Так что закусывал не абы какой жаренной картошкой, а с грибочками. Не буду сильно выдавливать прыщ в чай и сразу вышлю фото собранного всего лишь за час:

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 02 октября 2020г



( Читать дальше )

Пост написан по просьбе брокеров и самой ММВБ
Предупреждение всем трейдерам как правильно носить маску  ( cлышали,- Трамп заболел короной. Об этом сообщило Рос ТВ раньше, чем сам Трамп узнал). Так что нам нужны ваши деньги. Не болейте пожалуйста ! 



Вы заметили, как точно отображен на рисунке еврейский шнобель?!  Его не с каким другим шнобелем не спутаешь.


А тем временем 



( Читать дальше )

Вообще-то пожившие люди на белом свете не любят рисковать в силу жизненных приобретенных навыков. Это удел молодых, у них гормоны играют, они хотят чем то выделиться из толпы таких же смердов, вот и непомерно рискуют.  Мы же видим конечный результат из тысяч смердов, устроивших поход на Олимп. Мы видим победителей на Олимпе, а можно и представить сотни и тысячи поломанных судеб из -за высокодоходных рисковых систем торговли. Как говориться, жизнь- это не сказка. Как говорил мой знакомый, — " чудес на свете не бывает" и более интересное его высказывание, полностью применимое к трейдингу -" танки клопов не давят"))))

    Вот поэтому принципу я сегодня и купил на проливе 500 штук Сбера. Риск минимальный. 90 %  было за то, что я продам купленные на второй минуте 500 штук Сбера. Даже ни минуты не сомневался. Если не продам, то пойду с этими акциями на дивы. 
    Сбера у меня много, если думаете, что зря продал эти 500 акций. Я продал это по простой причине, что как то хочется разбавить позу по Сберу. Есть какая то неопределенность с возможным глубоким провалом Сбера после дивов.  На эти мысли наталкивает и плохой рост самих акций, еще и тем, что Греф обосрался с презентацией. Но время покажет, зачем сейчас гадать!

( Читать дальше )

Animal farm или ферма животных — знаменитая книга Джорджа Оруэлла. Почему-то название у нас переводят исключительно как «Скотный двор». Кстати, быдло — это скот по польски!
Давайте разберемся о чем эта книга!
Оруэлл писал повесть с ноября 1943 по февраль 1944, находясь в Англии.
Считается, что Оруэлл показал перерождение революционных принципов и программ, то есть постепенный переход от идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму. «ферма животных» — притча, аллегория на революцию 1917 года и последующие события в России.
В повести изображена эволюция состояния животных, изгнавших с фермы (первоначально называвшегося ферма «Усадьба» или в других переводах — «Господский двор», «Райский уголок») его предыдущего владельца, жестокого мистера Джонса, от безграничной свободы к диктатуре свиньи по кличке Наполеон.

Давайте разберемся!
Хотя сам Оруэлл при тоталитаризме особо не жил, кроме разве что франкистской Испании, где участвовал в войне, а об СССР мог знать разве что понаслышке да от Евгения Замятина, с которым был знаком.

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 25 сентября 2020г



( Читать дальше )

Мы с тиньковской домохозяйкой продолжаем наше совместное путешествие по фантазийному  миру облигаций. Предположим, что перед ней встала задача определить накопленную стоимость своей облигации с годовыми купонами на некоторый момент в будущем, который она определяет как свой горизонт инвестирования. Необязательно ждать до времени погашения T,  — если бумага длинная, но доходная,  можно какое-то время и подержать. Планируемая накопленная стоимость TV (обзовем ее  target value) может быть определена из таких соображений: мы должны заглянуть в будущее и рассчитать, какой будет цена облигации P_t через t<T лет (мы намерены ее продать), а также какой мы накопим общий доход FV[C_t] от полученных и реинвестированных купонов: TV_t= P_t+ FV[C_t] Считаем, что каждый раз инвестируем купоны в годовые облигации, чтобы к моменту

( Читать дальше )

Мой ответ на этот распространённый и животрепещущий вопрос, который в очередной раз поднял наш коллега Биотехнолог
smart-lab.ru/blog/647265.php

Спекулянт спекулирует ценой.
Инвестор (и квази-инвестор, покупающий миноритарные пакеты акций) спекулирует ценностью.

Именно поэтому они ориентируются на разные сроки.

( Читать дальше )

Эффективная дюрация или просто дюрация

Определим дюрацию как меру процентного риска облигации, приблизительно рассчитываемую как относительное изменение ее цены при изменении доходности на 1 п.п.:

                    

Мы отдельно находим цену, когда доходность упала на dy, и когда она выросла на dy. Это не совсем (нормированная на цену) производная, как хочется считать, мы не требуем гладкости цены в окрестности начальной цены. Вообще говоря, таким образом можно определить дюрацию для всех финансовых инструментов, а не только облигаций. И это будет самое общее понятие дюрации, причем для каждого инструмента нам придется предварительно построить свою модель поведения цены в случае малого отклонения доходности вверх или вниз.

Заметим, что для обычной не содержащей опционов облигации с выплатой ежегодных купонов эффективная дюрация D связана с дюрацией Маколея

( Читать дальше )