Меня всегда интересовали разные сезонные и статистические закономерности.

Считаю, что сезонные движения  лучше всего работают на сельскохозяйственных фьючерсах.

В прошлом году (тоже примерно в мае/апреле) я увидел некоторую аномалию или сезонность.

Короче… не буду писать много букв…

Суть системы — покупаем сахар в первый день июня в начале сессии, продаем в последний день  июля в конце сессии.

Цифры для анализа брал у Финама (помесячно).

Итого доходность с начала июня по конец июля по годам (без плеча):
2007      +10,0%
2008      +37,8%
2009      +17,7%
2010      +35,2%
2011      +26,8%
2012      +16,8%

До 2007 года не тестил.

Сам так делать не буду, т.к. у меня другая своя краткосрочная система, а лишних денег нет))))

Статья для любителей индикаторных систем!

       При создании торговых роботов, (да и тех кто торгует руками), трейдеры делятся на два типа: 
        Первые используют индикаторные торговые системы
        Вторые, стараются уйти от индикаторов и использовать только логику, ну или частично соединять индикаторы и логику и математику.

       Не хочется открывать дискуссию о том, какой вариант лучше и эффективнее, так как это думаю извечная дилема трейдеров.

       Важно, торгуем мы руками или роботами, необходимо сделки совершать по некой системе, и тогда можно уже анализировать свой торговый алгоритм.
      Итак, алгоритм:
1 строим SМА (простую скользящую среднюю по цене закрытия свечи)
2 строим RSI по уже построенному индикатору SMA.
3 строим границы болинджера по построенному RSI.
     

( Читать дальше )

Создавая ту или иную систему мы стремимся максимально выровнять итоговую эквити (в линеечку) и при этом не поддаться соблазну переоптимизации. Цель достойная и реальная, но при условии что система не будет разрабатываться и оптимизироваться только под один актив. Разработка системы под один актив уже является мощнейшей переоптимизацией. Помимо внутренних параметров самой системы, которые, как правило подбирают (оптимизируют) добиваясь идеальной эквити, мощнейшим переоптимизационным параметром так же является выбор одного инструмента из многих. Инструмента, который показывает на этой системе лучшие результаты. Не удивительно, что после запуска системы она со временем работает хуже и хуже или вообще перестает работать и уводит счет в глуокую просадку.  

Проведем эксперемент целью, которого является поиск оптимального решения при котором будет найден способ создания системы максимально не оптимизированной, стабильной и с большими степенями свободы.

Возьмем за основу простейшую систему торгующую только в лонг. Покупка совершается при пробитии 2-х периодной линии сопротивления - BuyAtStop(Bar+1, @HighestSeries(#High,2), ' '), а продажа осуществляется при пробитии вниз 2-х периодной линии поддержки — SellAtStop(Bar+1, @LowestSeries(#Low,2), lastposition, ' '). Для избавления от шумовых движений при нисходящем тренде введем еще один фильтр на покупку условием которого является нахождение закрытия максимума бара выше 8-ми периодной скользящей средней строящейся по закрытию баров - if SMA(bar, #close, 8) < priceclose(bar) then… На открытии не покупаем и не продаем. Таймфрейм — часовики.

( Читать дальше )

Очень простой и тем не менее эффективный метод работы с подсознании описан тут

текст:


( Читать дальше )

№

Zulutrade.com


1

Forex Sleep Mode


2

ForexAnomaly


3

Kama-spot


4

Saved FX


5

for333


6

Azar Consulting





№

MT4 MQL5.com


1

Bouquet


2

Stability


3

FA opt v1


4

SMR octa


5

JokerEA


6

FXTradePro


7

Profitmaster


8

IskandiKwan005





№

MT5 MQL5.com


1

AndreyS 2


2

Gnawul FX Strategy


3

Monkey Management


4

Tavandore






подробности тут

Февраль на золоте отметился волантильностью, это верно. Всвязи с чем по депозиту образовалась просадка в размере -12% от закрытия января. Но закрываем месяц с плюсом, +20% Общая доходность за период с ноября прошлого года так же сохранена положительной и составляет +87%, о чем свидетельствует еквити
Принцип торговли я не так давно уже озвучил в ВИДЕО, можете ознакомиться вцелом с основным принципом работы стратегии

• 0-25   мин- о торговле 
• 23-40 мин- стратегия на золоте
• 54-65 мин- по подключению к профиту)
• 65-80 мин- ответы на вопросы 

Полезное видео.! Толковый разказчик!

У этого автора много полезного в его видео, последней  записью я делюсь с Вами !!!

Веб №4 от 2013/02/26


Специальная серия вебинаров о Volume Spread Analysis (VSA)
«VSA в действии  — Курс молодого бойца»

Привет всем.
Думаю, в этом году можно будет заработать.

Конкретно сегодня и вчера делал :
 1. покупка путов газпром страйк 130 (средняя цена 85)
  2. покупка путов сбербанка страйк 102,5 (средняя 83)   
Ну, там целый день была и моя, небольшая, но постоянная покупка.

 Все опционы мартовские, 25% от объема.
 Остальные 75% — будут июньские путы на те же акции, но это уже в марте-апреле-мае по мере роста ликвидности опционов.
 Пока нет уверенности (по РТС нет второй вершины-задерга) — поэтому 25%, а не 100%. Но ведь можем уйти и без второй вершины — надо нАчать :)))

Правила, по-моему, необходимые 80-90% «смартлаба» :

— рынок открывают любители, а закрывают профессионалы. Смотри и думай.
— если видишь подряд две белых/черных свечи, открывать позицию вниз/вверх запрещено.
- 3 свечи после закрытия старой позиции — минимум до открытия новой  

( Читать дальше )