В то время как нарастает военная эскалация и валятся акции, в ноябре роботы рубанули +16,5% благодаря девальвации рубля и хорошей волатильности на валюте. Таким образом, за 12 месяцев доходность алгоритмического портфеля на российском рынке составила +47%. За 2,5 года алгоритмы показали доходность +171% при просадке всего 16%.

Мониторить динамику портфеля можно здесь:
www.comon.ru/strategies/109402/

По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Пять лет дарю в свой день рождения людям, поздравившим меня лично полезные подарки. Была первая версия прочитанных книг, полезные онлайн-ресурсы от для дизайнера, маркетолога, дашборд для ведения личных финансов.

В этот раз обновил прочитанную библиотеку, обозначил цветом ТОП в каждой их 18 категорий и точно нерекомендуемые произведения, а также прицепил ссылки на рецензии, написанные мной ранее.



Обработав около сотни сообщений в социальных сетях, получил очень много положительного фидбека и реакций от тех, кто читает мои рецензии.

Решил поделиться списком и ссылкой на майнд-карту 

Ссылки на рецензии в майнд-карте. Часть удастся посмотреть только через vpn. В списке жирным выделил свой ТОП в категории.

Буду рад обратной связи и рекомендациям книжек, повлиявших на вас.

( Читать дальше )

Цукербук подкинул мой пост от 2 сентября 2017 года. 

На нем скрин  российских акций из моего тогдашнего портфеля.

Что можно сказать? 

Большинство бумаг сейчас  стоит или +- столько же, или меньше.

И это не учитывая инфляцию в рубле. 

Норникель (учитывая сплит) стоил 98 руб, сейчас 102

Алроса 79 руб, сейчас 46 руб

Полиметал 650 руб, сейчас 250 руб

ФСК-Россети 0.17 руб, сейчас 0.8 коп

…

А ведь в то время можно было купить студии по 2.5-3.5 млн рублей. Эти студии подорожали в разы и сейчас отлично сдаются. 

Вот такие результаты 7 лет инвестирования в отечественную фонду.

t.me/mosstart/266

    Добрый день, дорогие инвесторы! В прошлую пятницу ЦБ РФ повысил ставку до 18 % Что это означает на практике?

   1) Центральный банк говорит о том, что будет бороться с инфляцией используя все доступными ему средства. Это хорошо, так как рано или поздно ЦБ добьется своей цели. Думаю, вряд ли кто-то из нас всерьез бы обрадовался инфляции как в Турции (50-100 % инфляции в год) или Аргентине (100-200 %). Другими словами, чем жестче действует ЦБ – тем быстрее инфляция пойдет на снижение, а это позволит нормализовать процентную ставку.

   2. Ставки на новые кредиты фактически превращаются в запретительные. Кредитоваться под 20-30 % годовых в здравом уме будет только сильно нуждающийся.

   3. Рост ставок в накопительных счетах, депозитах и облигациях.  Для инвесторов наступают золотые времена, так как во всех классических консервативных инструментах сбережения ставки находятся около исторических максимумов.

   4. За 20 предыдущих лет, более 90 % времени средние доходности депозитов, по данным центрального банка, составляли примерно 6 %

( Читать дальше )

 26 апреля состоится заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Вероятно ставку оставят на том же уровне. По заявлениям ЦБ в этом году ключевая ставка будет высокой, а ее снижение начнется только по второй половине года.  Посмотрим какие есть интересные варианты с ежемесячным начислением. Доходность указана до вычета налогов.

1. Аренза 1Р02
Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования.

Рейтинг: ruВB (эксперт РА)
ISIN: RU000A106GC4
Стоимость облигации: 95,49%
Доходность к погашению: 17,7% (купоны 13%)
Амортизация: да
Дата погашения: 18.06.2026

2. Брусника 2Р02
Строительная компания, основана в 2004 г.

Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A107UU5
Стоимость облигации: 99,69%
Доходность к погашению: 17,79% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 28.03.2027 (оферта опцион колл 16.09.2025)

3. Балтийский лизинг БП8
Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника.

( Читать дальше )

Пока ставка ЦБ стабильно высокая, инвесторы пристально смотрят на облигации с купонами, которые зависят от ключевой ставки или RUONIA. Выбрал 15 интересных флоатеров, которые дают доход ежемесячно.

 

Параметры: ликвидные корпоративные облигации, у которых купон привязан к КС или RUONIA, срок от 1 года, рейтинг A- или выше, без оферты и амортизации. Облигации для квалов помечены (к), остальные для всех.

Также смотрите другие подборки облигаций:

• 10 облигаций с ежемесячным купоном и высокой доходностью
• Топ-10 корпоративных облигаций от РБК с высокой доходностью
• Топ-10 надёжных облигаций с доходностью выше 16%
• Замещающие облигации: какие есть, какая доходность, когда их отберут, а доллар запретят?

Не пропустите новые подборки — подписывайтесь. Ну и к списку, собственно.

(к) ВсеИнструменты.ру 001Р-01 (ВсеИнстр1Р1), А-

• ISIN: RU000A107GJ7
• Дата погашения: 09.12.2026
• Ставка купона: КС + 2,50%
• Выплаты: 12 раз в год

(к) Борец Капитал 001Р-02 (БорецК1Р02), А+

( Читать дальше )

➡️ TSLab Trading — поддержите ТГ-канал подпиской, вам не сложно, мне приятно!

➡️ Trading Chat — в чате в режиме онлайн коллеги делятся торговыми идеями, там же публикую сигналы стратегий на нефть, газ, МХ, РТС, Si

   Классически, эффективность использования денежных средств определяется рентабельностью. Оценим эффективность торговли разными фьючерсами с этой точки зрения.  Замечу, что кроме приведенных здесь рассуждений выбора фьючерсов следует помнить и про иные критерии, такие как ликвидность, «понятность» для трейдера и проч. 
   В нашем случае денежные средства, обеспечивающие формирование прибыли – это гарантийное обеспечение (ГО) позиции + возможные просадки (их в расчетах учитывать не будем). У фьючерсов разные волатильность, ГО, шаг цены и стоимость шага цены. Поэтому сравнивать прибыльность  фьючерсов по количеству пунктов в тейке бессмысленно. Необходимо привести показатели прибыли разных фьючерсов в сопоставимый вид — это % от ГО, или сравнить их другим сопоставимым способом.
   Дальнейшие рассуждения и расчеты сделаны для торговли внутри дня одной сделкой (для упрощения расчетов), использованы данные дневных интервалов, волатильность усреднена за 10 последних дней, выбраны только те фьючерсы, которыми я торгую. Волатильность или торговый диапазон (ТД), рассчитывается классически: ТД = High — Low. 

( Читать дальше )

     Как не останавливаться на месте и продолжать идти вперёд? Можно делать многое и один из вариантов — читать.
     За первую половину 2023 года я успел прочитать всего 30 сантиметров книг. Если в штуках, то 12. Да, мало.

• «Нейрокопирайтинг» будет полезен, наверное, всем. Это не означает, что нужно срываться с места и нестись за покупкой. Всё же прежде всего она для тех, кто пишет сам, однако и другим будет интересно узнать, как ими могут манипулировать. 
• «Без своего мнения» — книга, где журналист пишет о газетах и интернетах как о массовой системе манипулирования людьми. Такое себе чтиво, но хуже не будет.
• «Биология добра и зла» объясняет нам наши реакции на различные вещи. Могу описать книгу фразой: «5% — летальный исход и 95% выживаемость психологически не одно и тоже».  Теперь вы знаете о чём там, ну почти.
• «Как изобрести всё» по сути, оказалась хуже, возложенных не неё надежд. С какой-то стороны, ока безусловно окажется полезной но, скорее всего, если действительно изобретут машину времени и вы застрянете в прошлом.

( Читать дальше )

Это книга была написана примерно в 2014, но переведена на русский только в 2023.

Элдера принято считать «попсовым» автором и не воспринимать всерьез. На мой взгляд, это значит лишить себя довольностройной концепции трейдинга, которая в этой книге изложена полно и последовательно.

Концепция Элдера строится на нескольких «китах». В других книгах он применяет аббревиатуру MMM (Mind — психология, Method — метод торговли, Money — управление капиталом). Дополнительно Элдер отдельное внимание уделяет ведению записей (дневника сделок). Можно сказать, что записи объединяют все части системы в одно целое.

Элдер психиатор по образованию и профессии, поэтому часто в книге он применяет медицинские аналогии. Так, например, технический анализ он считает прикладной массовой психологией. Толпа действует предсказуемо, покупая и продавая примерно в одних и тех же местах. Графики и индикаторы позволяют интерпретировать поведение толпы. 

Одну из тем индивидуальной психологии трейдера, поднятую в книге, я осветил в этом посте.

( Читать дальше )