* * *
У нас на графиках дурдом:
На фоне роста – падает газпром
Он мнит себя как прежде, королем,
Но всеж титан добычи под столом…  
 
Что стало с ним? Депрессия? Весна?
Тревожные инвесторы без сна…
Где дно? 110? 100? А, может 90?  
Когда отскок? Как с газом всё непросто!
 
И бредят аналитики в поту:
В Газпроме ж@па,  им невмоготу…
И жуткий слух витает по сетям:
Газпром разделят на три части, к @беням!
 
Газпром: мечты сбываются у мишек
А вдруг подаст пример для прочих фишек?
А вдруг Сбербанк,  в бреду который скачет  
Вот также – в красном цвете замаячит???
 

 

Посмертное признание арт-директора из Новой Зеландии, 30 лет проработавшего в рекламе и скончавшегося от рака 3 месяца назад.
Линдс Реддинг (Linds Redding) работал арт-директором в новозеландских филиалах BBDO и Saatchi & Saatchi. В октябре 2012 года в возрасте 52 лет он скончался от неоперабельного рака пищевода. Его наследием, помимо рекламных проектов, стало эссе «Маленький урок на будущее», написанное им в своем блоге незадолго до ухода из жизни.
Речь в эссе идет о рекламном бизнесе, однако люди, помешанные на работе, есть везде, вне зависимости от профессии. Возможно кого-то этот крик души заставит задуматься и оглянуться на свою жизнь, пока не поздно.
 

 
— Много лет назад, когда я только начинал работать в рекламе у нас был такой прием — «Ночная проверка». В течение всего дня я и мой напарник Лоуренс на листах А4 записывали все идеи, которые только приходили нам в голову на тему рабочих проектов. Небрежные заголовки, дурацкие каламбуры, простейшие зарисовки маркером. Это была своеобразная мусорная свалка для мозга. Все, что вываливалось из наших голов или вылетало из наших уст, немедленно наносилось на бумагу. К концу дня все самые нелепые и нерабочие идеи отфильтровывались и грудой скомканной бумаги заполняли мусорную корзину в углу нашей каморки.


( Читать дальше )

Каждый, кто торгует руками, не раз сталкивался с вопросом: а когда же лучше следить за торгуемым инструментом? Человек — не робот, поэтому находиться возле монитора даже 12 часов в сутки — это «до свидания» здоровье и личная жизь. Все-таки для достижения результа нужен полноценный отдых, а поэтому втает вопрос об оптимизации времени.
На этом закончу лирическое вступление. Итак, к делу!
В субботу вечером решил посмотреть статистику по 2-м последним контрактам фъючерса на доллар-рубль. Скачал с сайта mfd.ru 5-минутные данные SIZ2 и SIH3 и загнал их в excel. Немного поиздевался над ними и вот что получилось:

здесь представлено распределение спреда 5-минутного бара в зависимости от времени за 98 торговых дней. Бары за 10-00 и 19-00 исключены из рассмотрения, т.к в это время очень часто регистрируется гэп. Среднее значение спреда внутри основной сессии получилось примерно равным 18 пуктов. Зеленым отмечены те временные зоны, где среднее значение спреда превышает эти 18 пунктов, следовательно, в эти времменные интервалы, по всей видимости, следует ожидать наиболлее существенных движений.

( Читать дальше )

_ _

( Читать дальше )

Всем привет. плохие новости! Итак, почувствовал хрень во второй половине  ноября, потом декабрь, думал что это так неликвидный месяц сказывается. прошёл новый год, январь оказался такой же хренью. НО теперь уже февраль и мы набиваем свободно 1м контрактов оборота или даже больше.
1) в стакане стало просто огромное количество больших лотов, на каждой строчке стоят 100 коней или больше, практически сипи.
2) в спред ставятся лоты ещё большие. Совершенно не редкость что крупные лоты по 300 стоят в спреде с разницей в 1 тик
3) движение происходит только благодаря этим лотам. ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ что все эти заслоны принадлежат 1 участнику, то вообще от него всё и зависит. 
4) Все эти лоты создают такую плотность что рынок ходит в диапазоне пунктов 30-40 и ходит минут по 40… и вдруг проходит мнгновенно объём в 9000 контрактов и рынок опять ходит в диапазоне.
5) Это всё совершенно не стихийно, как может показаться сначала. Теперь рынок практически никогда не пробивает уровни, а останавливается в 1 тике(!!! я сам вламывал на этом тике объёмы под сотню, в стакане стояла 10 и я рынок несдвигал) или же пробивает на 1 тик и сразу же прихлопывает тех кто в ловушке.

( Читать дальше )

Господа! 
Все работаем на бирже. Все умеем обращаться с цифрами. Все понимаем, что такое индексы и как они считаются путем взвешивания по всей поляне инструментов.
Почему при разговорах об инфляции такие затруднения?
Чтоб расставить все точки над «и» — вот перепост моей статейки времен 2011 года на сайте chelfin.ru.

...

Абсолютно все разговоры об инфляции, где бы не велись, всегда кончаются как само разумеющимся фактом лживости официальных цифр. Этот факт даже не ставится под сомнение. Ну естественно, официоз — считай ложь. Да и в магазин мы все ходим и своими глазами видим – цены растут регулярно, и слабо верится, что с теми символическими темпами, о которых сообщает Росстат.
Однако, ведь это несложно проверить. Сайт Росстат содержит не только обобщенные цифры индексов прироста цен, но и первичную информацию – историю цен на конкретные товары. Сразу спешу возразить на «нашел где цены смотреть – Росстат же лжет всегда и везде». Может выдавая готовые интегральные индексы он и может поиграть с весами или базами расчета, натягивая лишние несколько процентов в свою пользу, однако, сделать тоже самое с исходной информацией, по-моему, нереально. Ведь чтобы занижать регулярно темп прироста придется либо регулярно из месяца в месяц занижать текущие значения цен, а разрыв их с реальностью будет расти и расти, что обязательно станет явным, и чем дальше, тем больше, либо регулярно опять же завышать весь идущий в историю ряд цен, причем, регулярно переписывая уже ранее опубликованные данные, а это вообще полный «Оруэлл», и позволит сторонним наблюдателям поймать мошенников за руку еще быстрее. Так или иначе, на длинной временной дистанции с первичными ценами на товары сильно не поиграешь – с того или другого конца фальшивка выпрет, причем со временем выпирать станет все сильнее и сильнее. Ничего личного — обычная математика.


( Читать дальше )

Недавняя резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, полностью уравнивающая роли Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны, кроме того, что имеет чисто прагматическую цель выкачать из России деньги на содержание некоторых обанкротившихся экономик, направлена на то, чтобы демонизировать Россию как правопреемницу СССР и подготовить правовую почву для лишения её права выступать против пересмотра итогов войны.

Но если уж ставить проблему ответственности за развязывание войны, то для начала нужно ответить на ключевой вопрос: кто обеспечил приход нацистов к власти, кто направлял их по пути к мировой катастрофе? Вся предвоенная история Германии показывает, что обеспечению «нужного» политического курса служили управляемые финансовые потрясения, в которые, кстати, мир оказался ввергнут и сегодня.

Ключевыми структурами, определявшими стратегию послевоенного развития Запада, были центральные финансовые институты Великобритании и США – Банк Англии и Федеральная резервная система (ФРС) — и связанные с ними финансово-промышленные организации, поставившие цель установить абсолютный контроль за финансовой системой Германии, чтобы управлять политическими процессами в Центральной Европе. В реализации этой стратегии можно выделить следующие этапы:


1-ый: с 1919 по 1924 гг. — подготовка почвы для массировных американских финансовых вливаний в немецкую экономику;

2-ой: с 1924 по 1929 гг. — установление контроля за финансовой системой Германии и финансовая поддержка национал-социализма;

3-ий: с 1929 по 1933 гг. — провоцирование и развязывание глубокого финансово-экономического кризиса и обеспечение прихода нацистов к власти;

4-ый: с 1933 по 1939 гг. – финансовое сотрудничество с нацистской властью и поддержка её экспансионистской внешней политики, направленной на подготовку и развязывание новой мировой войны.


( Читать дальше )