Добрый день, коллеги!

Наступил 2016 год и можно уже приниматься за процедуру возврата налога и зачета убытков на фондовом рынке за 2015 год. Многие из вас закрыли прошлый год в “плюсе”. Это хорошо, но давайте вспомним, были ли у вас убытки в период с 2010 до 2014 года. Если да, тогда надо собирать документы:

1) Справки об убытках за убыточные годы. Возможно, что брокер вам даст не справку, а налоговый регистр или выписку. Казалось бы, название документа другое, но суть одна — нужен документ, в котором указана сумма убытка.

Как выглядит такой документ? В нем должна быть отражена следующая информация:
— год, за который получен убыток,
— название операции и ее код, например, если вы получили убыток по операциям с ценными бумагами, тогда код операции будет “1530”. У каждого вида дохода есть свой код, по нему легко ориентироваться,
— сумма убытка.
— и все! Не надо отражать суммы налогов в такой справке, они не нужны.

2) Справка 2-НДФЛ за прибыльный год. Если у вас прибыль за 2015 год, значит, надо справку 2-НДФЛ получить за 2015 год. Эта справка имеет свой “индивидуальный” вид — в ней отражается сумма полученного дохода и сумма удержанного налога. Вот тут сумму НДФЛ (подоходного налога) надо отражать обязательно.

( Читать дальше )

Сегодня я расскажу как в условиях нестабильности ПРАВИЛЬНО шортить доллар. 

Сразу скажу это будет работать для тех, у кого есть физически купленная валюта и намерение ее продать чтобы постараться откупить подешевле.

Допустим у вас есть 10 тыс. долларов, и вы, видя курс выше 70, хотите их продать.

самый простой вариант это продать в обменнике — так сделает большинство, но это самый не эфективный способ, во-первых из-за спреда, во-вторых из-за риска что случится какой нибдуь нежданчик и валюта вырастет на 10 руб. и выше за 1 день.


второй вариант это зашортить СИ. способ куда лучше первого, но он несет в себе большой риск в случае роста валюты.

Самый лучший вариант на мой взгляд, это шортить си и использовать опционы. 

Пример.

У вас есть 10 тыс долларов наличных, цена на споте 70.6 — это максимум за что вы их продадите, минус 0.5-1% пока они будут месяц лежать у брокера. если вы продадите в банке то потеряете на спреде.  Итого в среднем при курсе 70.6 Вы реально продадите доллар по 70 руб. при очень хорошем раскладе.

( Читать дальше )

Всем привет. 
Сегодня, 15 декабря 2015 года прошла экспирация по опционам на пару USD/RUB, а значит пришло время подвести итог.
2 декабря выложил пост вложи 100 000 рублей  получи 300 000 рублей или 300 % за 14 дней .

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА .

Как конкретно это было,  можно ознакомиться здесь:

(часть 1) 
(часть 2)
(опрос смартлаба)
(часть 3)
(часть 4) 

( Читать дальше )

Выступление Грефа, как всегда, получилось очень интересным и содержательным. Из всех наших чиновников и глав госкорпораций, Греф — это, пожалуй, единственная фигура, которая находится в полном адеквате и не вызывает особого раздражения ни у консерваторов ни у либералов. Греф постоянно развивается, что-то придумывает, в общем мыслит прогрессивно и продолжает черпать мотивацию, несмотря на то, что жизнь, казалось бы удалась. За Сечиным и Миллером подобного замечено не было. 

3 причины кризиса:
 
Что было?
 

( Читать дальше )

Без политики

 Торговля по тренду уже давно стала классикой на рынке, большинство стратегий трейдинга в обязательном порядке учитывают направление движения курса, а некоторые построены исключительно только на нем.

 Трендовая стратегия подразумевает открытие всех сделок в сторону движения существующей тенденции, то есть при росте открываются сделки только на покупку, а при падении только на продажу.

 Основными задачами использования данного варианта торговли являются – определение направления тренда на выбранном тайм фрейме и расчет величины коррекции и мест ее появления. Эти два показателя и будут служить основой любой из трендовых стратегий.

 К сожалению никто не может быть полностью уверен в текущем направлении тренда, можно только предполагать, куда двинется цена в ближайшее время, кроме этого при расчетах направления на рабочем тайм фрейме всегда следует учитывать и более длительный временной промежуток. 

 И так все по порядку.

1. Определяем направление тренда – сделать это можно несколькими способами:

( Читать дальше )

Покритикую немного Ларри.
Ларри Вильямс в своей книге пишет:
 

Я полагаю, что это неправильный пример.
В своей книге я объясняю это по-другому.

F*=0,38% означает, что оптимальный риск на трейд составляет 38% счета.
Это не означает что вы должны открыться используя в качестве маржи 38% счета.
38% — это стоп-лосс, соотнесенный с той счастью счета, которой вы в принципе готовы рисковать. В своей книге я называю её «Рисковый капитал». Таким образом, F — это доля рискового капитала, которой мы рискуем в одной сделке.
Если у вас на счету 1 млн рублей, вы готовы рискнуть 300 тыс. рублей, то стоп-лосс при заданных параметрах системы должен составлять по Келли = 38% от 300 тыс руб = 114 тыс. рублей.

Формула Келли определяет величину ставки в азартной игре при заданных параметрах матожидания системы. 
То есть 38% — это величина одной ставки, которую игрок теряет 100%, если исход был неудачный. Из примера Ларри никак не следует, что 38% — это риск в одной сделке.

К слову сказать, по Келли обычно никто ставки не делает в силу дисперсии, и в ТС обычно используется полу-Келли.
То есть берем половину и ставим 19%. 

Даже при условии полу-Келли кажется глупым и слишком рискованым ставить пятую часть счета на кон.
Но простое моделирование в Excelе дает именно такой результат. Причем чем больше сэмплов вы используете, тем ближе максимальный результат системы будет при F = F*, рассчитанному по Келли.

В реальности чаще всего мы используем меньший F, потому что система с W=65% и win/lose=1,3 это фантастика.

За точку начала цикла (приблизительно) возьму 1994г. Выбрал именно этот год, т.к. волна 1 закончилась в 2015 года, разница составила 21 год, что является числом фи ( условность, но тем не менее). Волна 1, прошла путь примерно 66 пунктов. Если разобрать её внутреннюю структуру, то мы имеем гармоничную структуру, близкую по соотношениям к коэфф. золотого сечения (ЗС). (2) — 0.236 от (1), (3) — 1.618 от (1), (4) — 0.382 от (3). Волна 1 завершилась коррекцией 2 на 48 (23 пункта) начав волну 3, начало которой сейчас и наблюдаем. Первые среднесрочные цели по завершению волны 3:  1) 156, если пойдёт на 1.618 или даже 222, если на 2.168. Динамичное развитие волны, делает проблематичным возможность однозначно склоняться к одному из вариантов, если пройдём первую отметку, пойдём на вторую, но чисто интуитивно склоняюсь к 156.  Далее мы увидим коррекцию, я думаю она будет развиваться по коэфф. 0.236 от 3 волны, т.к. 2 была 0.382, должно быть правило чередования, 0.618 будет замного, точно её глубину можно будет сказать после завершения 3. После коррекции 4, последует 5 волна, одназначно ясно одно — 

( Читать дальше )

Как-то скидывал сюда уже этот обзор, но по статистике вижу, что его прочитало мало людей. Поэтому, публикую ещё раз, тем более, что он сбывается



( Читать дальше )