Тупо? Да, тупо. Но работает! И даже на боковом рынке последнего 10 летия работает лучше, чем buy and hold.

Вывод: даже самые тупые идеи иногда полезны ) Не выпендривайся. Будь как все.

На сипи:



А вот в этой табличке красными квадратиками отмечены лучшие месяцы в году для каждого 10 летия за последние 80 лет. Удивительная стабильность:

( Читать дальше )

Блог Мая на живом журнале здесь: http://my-trade.livejournal.com/

Там лежат картинки, я чисто по картинкам в публичном доступе сужу и говорю что думаю. Надеюсь Май не обидится, никакие секретные семинары я не посещал.

Торговля показана на часовых барах, поэтому будем заниматься нашим делом исходя из посылки что автор на часовики любит смотреть.

Там вижу две системы.  Обе системы типа реверсальные.

-  Первая система — реверсал в лоб. С начала сессии порядка 7 часовых баров в одном направлении, типа большого экспоненциального движения. Поза против движения.

— Вторая система — реверсал «по тренду». С начала дня движение в одну сторону типа большое и долго, потом откат резкий 3 часа. Поза против отката в сторону утреннего тренда.

Когда такое кто то хочет торговать, движения порезче и поэкспоненциальнее наверное интереснее брать(?).

( Читать дальше )

Как, вероятно, понятно из предыдущего поста, для оценки привлекательности ваших долгосрочных вложений в акции, как в смысле роста курсовой стоимости, так и в смысле дивидендного дохода критически важным является не текущая величина прибыли на 1 акцию (или p/e или дивдоходности, или любого другого коэффициента, показывающего лишь текущее состояние), а оценка темпов РОСТА БУДУЩИХ прибылей (или дивидендов) компании или всех компаний в целом, если говорить об индексе широкого рынка.

Как же оценить этот темп роста? Можно по среднеисторическим значениям, но кто же гарантирует, что такие темпы сохранятся в будущем?  Можно методом тыка — «пальцем в небо». А ещё можно немножко подумать.

В принципе, долгосрочно растущая экономика может быть в 2 состояниях:
1. корпоративные прибыли растут быстрее, чем экономика в целом (это возможно, когда государство занимается налоговым стимулированием, а компании — сокращением издержек, в частности, зарплат и рабочих мест);

( Читать дальше )

• Американский рынок вчера продемонстрировал мощную коррекцию с показателем -1,61% по S&P500. При этом неделя закончилась на нижней границе трехмесячного восходящего канала. Это четвертое тестирование нижней линии, а по классике теханализа, четвертое тестирование – пробойное.
• Графический анализ говорит, что на следующей сессии американский рынок, вероятнее всего пробьёт линию поддержки по каналу, и теми же или даже более быстрыми, темпами продолжит снижение.

• С октября 2011 года американцы выросли на 31% по широкому индексу. А на май и на июнь приходится сезонная коррекция на финансовых рынках. Мы видим, что предпосылки для полноценной коррекции сложились.
• Уровнями поддержки для индекса S&P500 станут:
— значение в районе 1290 пунктов, где сейчас находится первый фибо-уровень, и к которому за пару сессий подтянется МА200 – это оптимистичный вариант с коррекции величиной 9% от максимумов года.
— второй поддержкой будет классический размер коррекции по Фибоначчи на 61,8%, что соответствует 1210 пунктам по S&P500, или 15% от максимумов года.
• ВеличИны коррекции -9% и -15% вполне реальные, и не являются чем то сверхъестественным.
• Сопоставимая картина коррекции для российского рынка будет иметь более крутой угол падения, так наш рынок акций имеет бету на уровне 2,2 (округлим до 2) к американскому рынку. Соответственно следует ждать коррекцию в две волны: 9%х2=18% и 15%х2=30%, что соответствует уровням коррекции по индексу РТС в районы 1450 и 1240 пунктов.
• Соответственно в мае нам падать осталось совсем немного, всего -3%..-4%, но следует ждать второй волны в июне еще на 15% от текущих значений.


( Читать дальше )

Хотите как Баффет? Karapuz приготовил для вас красную таблетку.

Первое, что читает каждый пришедший инвестор — это тексты типа: «если бы вы инвестировали ХХХ долларов 50 лет назад в рынок акций, и регулярно реинвестировали прибыль, то сейчас получили бы over 9000%». Призывы к регулярному долгосрочному инвестированию сыплются на голову бедного инвестора с крыши буквально каждой уважающей себя инвестизбы. Попадаются они и на smartlab. Вам расскажут о чём угодно — о «потенциальной доходности», «фундаментальной недооценке», «апсайде», но все эти рассказчики не ответят вам на простой вопрос: КАКОЙ БУДЕТ ВАША СРЕДНЕГОДОВАЯ ДОХОДНОСТЬ. Скромно умолчат.

Но нет!  Мы — делаем деньги на рынке. Такой подход не для нас! Мы инвесторы и нам нужны цифры. Вернее даже не цифры, а всего лишь одна. Цифра. Среднегодовая доходность. И ВСЁ. Так давайте попытаемся её получить.

Долой «Матрицу» с аналами — агентами Смитами — добро пожаловать в Зион.

Начнем с фактов. За основу возьмем реальные значения индекса S&P500 и данные о ежегодно выплаченных дивидендах. Сколько дивидендов мы получим, купив индекс? О, спасибо,

( Читать дальше )

Когда на часовом графике фьючерса РТС образовываются три и более свечки в пределах максимума и минимума одной большой свечи.
Затем на 5-ти минутном графике  происходит  ложное пробитие минимума главной свечи и начинают появляться свечи очень похожие на перевернутый молот (соответственно, чем больше верхняя тень, тем больше они соответствуют определению). Дополнительным сигналом для входа в сделку на перевёрнутом молоте является объём выше среднего.



( Читать дальше )

Господа и дамы. Имею желание все лето жить на даче. Там не берет практически тлф, а интернет подавно. Если кто пользуется спутниковым трафиком — поделитесь. Сам я живу в Перми. У нас цены посмотрел — пипец просто. Не то что бы у меня денег нет, а то что ОЧЕНЬ дорого. Жду комменты и опыт. Всем спасибо.

Я совсем отбился от группы, поэтому решил продолжить заниматся по видео, благо всегда есть у кого спросить по домашке или пройденному материалу.
На данный момент просмотренно 5 часов занятий, уже стал пользоватся паузами чтобы осмыслить, сложные куски ставлю на репит :)

Что могу сказать:
1. во я попал :)))
2. сложно но интересно
3. очень здорово дробят код сначала на простые составные, а потом оптимизируют, оптимизируют, оптимизируют...
4. узнал много фичей вижуал студии
5. преподаватель очень крут, расказывает море ньансов понятным языком
6. помимо критерия «работает не работает», уделяется внимание лаконичности, т.е. банальный быдлокодинг это не вариант :) оптимизацию пересматриваю всегда, потому что взрывает мозг
7. попутно помечаю интересные моменты

Делать на рынке сегодня особо нечего было, так что решил вспомнить азы скальпинга и немного подготовиться к одному из конкурсов скальперов. Сделки и результат в скринах приведены ниже.
Для инструмента выбрал Si — пару доллар рубль.



( Читать дальше )

Создал статью в финсловаре: коды блумберг

Если кому есть что добавить интересненькое по кодам, пишите каменты.