Очень интересно из - http://marlamov.whotrades.com/blog/43494589897

Обратите на самый последний график в топике — стоит задуматься, а дешевы ли акции. За акциями в отличие от денег стоят реальные активы...

Год назад 13 сентября QE3 не ожидалось, как мне вспоминается и случилось однодневное супер-ралли по 10% в ряде бумаг, но потом на нашем рынке оно сдулось, тогда как внешние рынки продолжили подъем, несмотря на фискальный обрыв и т.д.

Сейчас что-то похожее. Но кипрский гэп закрыть реально. Тем более про Кипр проблем было больше от написанного чем по факту. Что творит ФРС непонятно, с первого взгляда все это очень плохо кончится для них. Но безусловно ребята умные, продвинутые, образованны, осведомлены и дальновиднее нас всех, простых инвесторов.

Немного графиков.


( Читать дальше )

Интересное из — http://true-flipper.livejournal.com/456766.html

 


Классика — после 5 лет сильнейшего бычьего рынка, частные инвесторы решили что опасность миновала, и можно брать смело акции. Интересно, Бернанке-то в принципе понимает, что он загоняет массы в риск в не самое удачное для этого время?      

Я думаю всех кто инвестирует в российские акции например волнует вопрос — сможет ли RTS расти если SPX будет падать? Я в разговорах часто слышал такую точку зрения, что это мол невероятно практически чтобы американский рынок начал падать, а РТС рос.      

Однако если взять данные с начала рассчета индекса РТС  - осень 1995 года, и по месяцам например посмотреть что делал РТС когда SPX падал, то получится что всего негативных месяцев у SPX было за этот время — 83, а рост на РТС состоялся в 32 из них. Т.е. наивная вероятность что РТС в конкретный месяц пойдет в противоходе на падении SPX не такая уж и маленькая — 38.55%. Тут конечно можно сказать что время до и какое-то после дефолта не репрезентативно, но с 2003 года если взять, примерно тоже самое — 20 vs 46 или 43,46%.      

( Читать дальше )

Товарищи, подскажите, а какой софт у нас имеется на данный момент для анализа предыдущих конкурсов ЛЧИ?

Кто-то реализовал программу, которая наносит сделки участников на график?  

Интересное исследование из -  финмаркет

Отмена рабства, коммунизм и развал колониальных империй отняли у европейских и американских богачей большую часть их состояний. Фондовый рынок и финансовая глобализация все вернули...
 
Париж. 16 сентября. FINMARKET.RU — Ученые из Парижской школы экономики Томас Пикетти и Габриэль Цукман решили дать ответ на волнующий многих вопрос «Откуда берется богатство и куда оно девается?». Для этого им понадобился необычный коэффициент — соотношение национального богатства и национального дохода.
 

• Под богатством экономисты понимают стоимость всех активов (дом, дорогие предметы, ценные бумаги), а под доходом — все поступления в бюджет (зарплата, проценты от счета в банке или арендная плата). То есть эта пропорция позволяет понять, какая часть доходов оседает в кармане человека или на счетах страны.

( Читать дальше )

1. Смысл стратегии: продать ближайшие колы вне денег и ближайшие путы вне денег ближайших опционов на следующий день после экспирации(к примеру если ртс=143, то надо продавать 145 колы и 140 путы). При пробое 145 — закрывать путы и покупать фьючерс ртс, при пробое 140 — откупать колы и шортить фьючерс ртс. Если цена возвращается в коридор 140-145 то на границе закрывать фьючерс.  При идеальном раскладе(в том случае если середине октября будет между 140-145) потенциальная доходность до 40% в месяц. Знакомый товарищ говорит, что на такой стратегии делает в среднем около 10% в месяц. 
PS: Не могу найти в чем подвох, вроде реальный грааль, который при любых движениях дает прибыль.

2. Стратегия на мой взгляд полный бред, но товарищ которой ей пользуется стабильной торгует в плюс(убыточных кварталов не было). Суть стратегии: ровно в 19:15 бросить 2 игральных кубика, синий и красный. Если выпадают одинаковые цифры. то просидеть целый день в кэше, если на красном выпадает 6, а на синем 1, то залезть на все плечи в шорт. если на синем 6, а на красном 1, но на все плечи в лонг. Если разница между ними небольшая, к примеру 4:3 в пользу красного кубика, то залезть в шорт без плечей. соответственно чем больше разница между выпавшими кубиками тем большее плечо. Выход из позиции осуществляется в конце торгового дня между 18:40 и 18:45

( Читать дальше )

Ну уж сейчас сипу запечатали так запечатали:

Хай по сипе сегодня 1,703.74
1 + 7 + 0 + 3 = 11
7 + 4 = 11

Что нам дает две печати: 11 + 11,  а дальше сумма 22 — еще одна печать.

Надо чтобы не перебили хай.
Аминь

P.S. 16.09.2013 — еще одна печать 22

P.P.S. номер этого топика 140622 => 1+4+0+6 = 11  и  22.

Почитал я тут Васин пост smart-lab.ru/blog/140429.php  наполненный экспрессией и кое-чего меня задело. Вот такая фраза: @С суммой меньше 100 тысяч долларов здесь делать нечего, вы лишь потеряете свои драгоценные годы жизни, которые вам ни кто не вернёт@ показывает, насколько реально Вася зациклен таки на бабло и московский образ жизни. На самом деле простой подсчет покажет вам, что начав с 10 тыщ рублей и удваивая сумму каждый год, ну т.е. 113% вам в год надо сделать (с учетом налога)  — у вас через 5 лет будет 160 тыщ, что, вроде бы, немного, но зато через 10 лет они превратятся уже в 5 миллионов 120 тыщ. Делать 113% в год совершенно реально. У меня больше выходит. Никому ничего не хочу доказывать, нет в этом для меня смысла — просто говорю, что это вполне реально — начав с маленькой суммы получить в итоге достаточно много… Хотя может для Васи это не деньги. И, кстати, трейдинг вовсе не обязательно прикреплен к Москве. Был бы интернет. Вася вот на Алтай летал, а я в Татрах, в Польше, и билет сюда стоит не 20-38 тыщ экономом, а если с Питера ехать, 8 тысяч на бензин на машине, а если из Хельсинки лететь, то и вовсе 3 тысячи. Живу на вилле за 100 злотых (1000 рэ) в день в аппартаментах 30 кв.м. со всем необходимым и балконом )) Еда, интернет, мобильная связь и еще куча чего тут дешевле чем в России, сервис несравнимо лучше,  а пейзажи никак не хуже )) как там это… «вы и сами оцените всю красоту на ниже приведённых фотографиях и захотите» ))) ... 

( Читать дальше )

     Этот длинный рассказ я написал вернувшись с другого конца России и хотел на своём личном примере вложить в него действительно глубокий смысл нашей непростой жизни, которая ни от кого не зависит, кроме нас самих. Каждый из нас сам выбирает свой жизненный путь и к чему он приведёт ни кто не знает, но шанс достичь поставленных целей, безусловно, есть у каждого. Почему я был вынужден в срочном порядке улететь от всей цивилизации куда глаза глядят и как весь этот рассказ связан напрямую с трейдингом вы поймёте чуть ниже.
     Когда ты начинаешь делать то, что тебе нравится, весь мир меняется. В твоей жизни появляются другие люди, другие возможности. Сначала, возможно, любимое дело действительно не будет приносить тебе достаточного количество денег. И это можно считать проверкой твоей решимости заниматься тем, что тебе нравится. Но если ты пройдешь эту проверку, и продолжишь реализовывать свое уникальное предназначение в мире, что-то сдвинется вокруг тебя. И начнут появляться и деньги, и вещи, и люди. Трейдинг – весьма скучное и самое главное порой нервная работа. Этой работой я занимаюсь уже почти 8 лет, первые пять из которых, приносили только потери, сжирали нервы и убивали моё здоровье и самое главное время. Но пережить мне эти пять лет удалось только благодаря тому, что мне безумно нравилось то, чем я занимался и каждый божий день я говорил себе, что рано или поздно настанет то время, когда я перестану отдавать свои деньги рынку. И такое время настало, но спустя долгих 5 лет. Оглянувшись назад, я понял сколько мне пришлось пережить и через сколькое пришлось пройти чтобы достичь просто нулевого результата и это меня не сломало, а наоборот только подстегнуло работать над собой и изучать всё дальше, чтобы не только вернуть потраченные за все эти годы свои деньги, но и обрести здесь постоянный и самое главное стабильный источник доходов. Спустя ещё 3 долгих года я с данной почти справился. Да, последние три года у меня были закрыты в плюс, я вернул потраченные за первые пять обучения свои деньги, но только вот заработки пока весьма скромные, потому что упор всё же был сделан именно на стабильность а не на прибыль.


( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита. 

( Читать дальше )