• Кукловод фондового рынка
• Капитал первого уровня Tier 1 Capital
• Достаточность собственного капитала Tier 1 Capital Ratio
• Закон Додда-Фрэнка

Вы также можете добавлять статьи в финансовый словарь смартлаб

Под смертью в этой статье будет подразумеваться убыточная сделка. Проведём аналогии: потеря денег, психических и физических сил из-за таких сделок в пределе приводят к уходу из профессии, то есть к смерти человека, как трейдера. 
 
Немного о предыстории поста. Жила была Элизабет Кабблер Росс. Наблюдала она за умерающими людьми в последние их дни. Из этого вывела пять основных этапов, через которые проходят эти люди. Не буду приводить примеры из её практики. Просто назову эти этапы, проведу параллели с трейдингом и сделаю некоторые выводы.
 

1. Отрицание. Трейдер не приемлет убыток. Он хочет, чтобы он обернулся в прибыль. Он приводит доводы в пользу выхода сделки в плюс.
2. Гнев. Трейдер ищет виноватого в своём убытке (кукл, стата, Беня, ...).
3. Торг. Трейдер продолжает держать убыточную позицию. Он ищет отсрочку в будущем от сложившейся ситуации (ничё, завтра штаты взлетят/обвалятся, и я закрою свой лонг/шорт с большущим профитом).
4. Деперессия. Не мне вам объяснять, что это такое. У каждого, кто торгует, это бывало. Приведу варианты последствий. Трейдер не включает терминал; принимает решение ждать либо выхода в плюс, либо маржина; лежит и часами смотрит пустыми глазами в потолок.
5. Принятие. Потеряв последнюю веру в положительный исход сделки, трейдер закрывает её.

( Читать дальше )

Seven_17. Top secret files
 
Образование
 
 Родился в 1975 году.
 Окончил математическую школу в 1992 году.
 Окончил факультет математики и информатики
 в Университете в 1997 году 
 В 2003 году поступил в юридическую академию
 права
 В 2004 году поступил в Университет информатики
 Окончил академию права в 2005
 В 2006 году – степень кандидата юридических наук
 В 2007 году окончил университет информатики,
 а также получил степень Ph.D. – доктор философии
 
Карьера
 
С 18 лет генеральный директор научно-производственной
внедренческой фирмы
С 21 года – владелец научно-производственной
внедренческой фирмы
В 22 года возглавил филиал российско-корейской
компании в подчинении 400 человек
В 25 лет возглавил корпорацию и стал партнером
в подчинении 1200 человек
В 31 год возглавил представительство в России
иностранной компании в подчинении 11 тысяч человек
В 32 года директор департамента финансовых операций
и партнер Швейцарской компании
 

На смартлабе часто можно встретить как люди считают точку минимальных выплат по опционам для того чтобы предсказать куда пойдет рынок к моменту экспирации. Действительно ли это имеет смысл?

Итак, для примера, пускай fRTS сейчас равен 190 000, и было продано много опционов call 185 000. Наивный опционщик решит, что крупный продавец опустит рынок к экспирации до 185 000, чтобы избежать больших выплат.

Вспомним самую главную формулу по опционам. Можете не знать, что такое греки, но эту формулу знать обязаны :-)

БАЗОВЫЙ АКТИВ = CALL — PUT

Из формулы следует, что:

-CALL + БАЗОВЫЙ АКТИВ = -PUT

Что если кукловод, на самом деле, продал не 185 000 колы, а “синтетически ”продал 185 000 путы, добавив к своей позиции лонг по fRTS. (ну, например, чтобы нас запутать) Таким образом, кукловод не допустит падения рынка ниже 185 000. И мы получили уже совершенно противоположое заключение о действиях кукловода.

Вывод: Мой здравый смысл говорит, что точка минимальных выплат по опционам не может предсказывать рынок. А кто в это верит, тот плохо знает школьную математику :-)

Продолжаю изучать опционы, периодически заваливая вопросами Крупенича.

Результат одного из обсуждений:
мучала по посту Солодина www.smart-lab.ru/blog/9375.php
Уж больно все складно написано. Захотелось попробовать повторить.
Результат разговора — новичкам повторять такое нельзя. Продавать опционы, причем не ближайшие (сентябрьский считается дальним), да еще и путы — удел только опытнейших трейдров, которые знают что будут делать в случае если ошибутся и рынок пойдет против них. Для начинающих — сродне самоубийству. во первых, не учитывается время (а с временем эти опционы теряют в цене, временной распад), во вторых продажа путов, которая увеличивает в разы риски. если мне интересно, то безопасней продавать коллы.

На тек. момент удалось сформировать правила для начинающих:

1. Если у вас возникает вопрос покупать или продавать опционы, посмотрите на график цены: сужение и консолидация на графике, предвестник сильного движения или любое ожидание большого и резкого движения – это только покупка

( Читать дальше )

Сегодня вышло важное обновление Квика
Новые индикаторы технического анализа
При работе с графиками в Рабочем месте QUIK появилась возможность использования новых индикаторов технического анализа:

• ATR (Average True Range),
• Price Channel,
• AMA (Adaptive Moving Average),
• RVI (Relative Vigor Index),
• Bulls Power,
• Bears Power

вот как они выглядят

Нововведения в графиках

1. Редактирование линии графика может выполняться наведением курсора на её легенду (подпись), а не только наведением на саму линию. При наведении на легенду она подсвечивается рамкой. Двойным нажатием левой кнопки мыши открывается окно редактирования параметров, нажатием правой кнопки – контекстное меню, так же, как и при наведении на линию. За счет более крупного размера легенды по сравнению с линией, доступ к функциям редактирования параметров стал проще.
2. Перетаскивание графика мышью. График можно прокручивать в окне вверх-вниз и вправо-влево, двигая его курсором с нажатой левой кнопкой мыши.
3. При нахождении курсора над вертикальной осью, прокрутка колеса мыши действует на вертикальную ось графика.
4. Разноцветные «бары». Отображение роста и падения цены для «баров» сделано раздельными цветами, наподобие раскраски «свечей».
5. Разрядка оси X. По умолчанию, при построении графика на нём отображаются времен-ные интервалы (периоды), которые содержат данные по сделкам. Новая настройка «По-казывать пустые интервалы» позволяет отображать на графике интервалы с отсутст-вующими данными. Для диаграммы доходности облигаций по умолчанию режим вклю-чен, для простых графиков – выключен. Предусмотрена дополнительная настройка «Соединять линию для пустого интервала менее … минут», позволяющая соединять точки на графиках видов «Линия» и «Пунктир», игнорируя отсутствующие (нулевые) данные с продолжительностью, менее указанной в этом параметре.

( Читать дальше )

 
Гармоничный трейдинг по моделям Гартли 

Vlada Raicevic 

В мире технического анализа существуют собственные бабочки. Известные, как Гармонические Ценовые Модели, они отличаются от основных паттернов, подобных клиньям и флагам. У них есть визуальная модель, но привлекается также и некоторая математика. Чтобы проверить аутентичность модели, к ней применяются отношения Фибоначчи. В 30-ых годах эта техника была описана H.M. Gartley, а в последнее время ее популяризовали Larry Pesavento и Scott Carney. Существует несколько различных моделей, но сегодня мы обсудим медвежью и бычью модели Gartley. 

Эти модели могут оказаться весьма сильны и часто дадут Вам точные точки входа и выхода… Мы рассмотрим, как применять к цене определенные уровни ретрейсмента и целей по Фибоначчи. Вначале это может показаться магией, но, если Вы когда-либо видели большие колебания цены и жалели, что не могли заглянуть вперед, Вас удивит, что можно получить от колебаний цены. На самом деле это не слишком трудно, потребуется лишь несколько определенных шагов. Давайте же посмотрим., как определить и построить одну из таких моделей. 

( Читать дальше )

Интересно, брокер если он налоговый агент снимает налог со счета на НГ каникулах, НДФЛ надо платить до 15 июля!!!, вот и получается если сам не поленился налогвую декларацию заполнить снимаешь сумму налога перед НГ и ложишь в банк на депозит на погода но самое смешное что брокеры наверняка так и поступают, а на круг это приличный доход из воздуха!!! 

В пятницу мы имели возможность наблюдать сравнительно нечастое явление на ММВБ, гэп вверх на открытии размер которого составил примерно 16 пунктов — (с 1607 до 1623). 
Начиная с 2006 года, на ММВБ наблюдалось всего 57 случаев столь сильного открытия рынка вверх (тс – торговая сессия):
 
30.06.2006 — 42 пункта (с 1291 до 1333) — время «жизни» гэпа 9 тс;
20.07.2006 — 18 пунктов (с 1330 до 1348) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
04.08.2006 — 23 пункта (с 1407 до 1430) — время «жизни» гэпа 10 тс;
22.08.2006 — 35 пунктов (с 1405 до 1440) — время «жизни» гэпа 12 тс;
14.02.2007 — 53 пункта (с 1626 до 1679) — время «жизни» гэпа 9 тс;
26.11.2007 — 12 пунктов (с 1793 до 1805) — время «жизни» гэпа 2 тс;
09.01.2008 — 10 пунктов (с 1888 до 1898) — время «жизни» гэпа 5 тс;
24.01.2008 — 10 пунктов (с 1571 до 1581) — время «жизни» гэпа 6 тс;
06.06.2008 — 14 пунктов (с 1843 до 1857) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;
30.06.2008 — 18 пунктов (с 1439 до 1457) — время «жизни» гэпа 4 тс;
06.08.2008 — 10 пунктов (с 1402 до 1412) — время «жизни» гэпа до 1-й тс;


( Читать дальше )

Уважаемые участники смарт Лаба возможно мой пост может оказаться смешным но все же интересно я негде инфу не нарыл.Вопрос таков есть ли  среди мировых трейдеров трейдеры которые заработали на бирже милиард доларов. Просто интересно для саморазвития если есть у кого нить какая нибудь информация буду очень благодарен.