Тимофей, вы получаете… или получали какие то откаты с мошенников типа Виски трейдера (список могу продолжить) за размещение рекламы своих «продуктов» на вашем сайте?

Григорий,

Индекса ММВБ тогда не было. Он начинает рассчитываться с января 2002-го. Если говорить о «Купил и держи» торговавшегося портфеля, то в 1,2 раза больше по доходности и в 3,5 раза лучше по просадкам.

Di-trader,

И насчет " не нуждается в капитале" — это утопия. Даже одинокому человеку, имеющему жилье надо 30 тыс. рублей в месяц на жизнь. Если эти расходы с трейдинга и только с трейдинга, то какие надо иметь проценты в год, чтобы депо в 500 тыс. руб. превратилось в 5 млн. руб.? И какие придется брать риски для таких %? А если трейдинг не основная и единственная работа, то конечно такому трейдеру не стоит давать в ДУ.

Di-trader,

А где что-то гарантируют? В банках? Да при нынешнем соотношении собственных и привлеченных средств в банках, ничего банк гарантировать не может. Гарантирует только государство и на очень ограниченную сумму. Так почему у ДУ должны быть более жесткие рамки, чем у банков?

Слишком много условий для студента:
— подрабатывает;
— торгует;
— зарабатывает 3 тика в день;

Это утопия.

А ДУ (официальное конечно, а не у студента) — это альтернатива банковскому депозиту и не более того. Это для людей, которые хотят на часть денег получить % выше банковского депозита, при этом беря на себя риск просадок.

Александр Некрасов, почти. Просадка была в мае 2003 года за два месяца с 750000 рублей до 250000 рублей. Шортил РАО ЕЭС с 5-7 плечом. А потом отыгрался за месяц.
750000 рублей это по нынешним деньгам около 3 млн. рублей.

OxanaTreider, только помните — покупать очень страшно — это когда очень дорого, а не когда Василий Олейник покупает. :-)

Коллеги, автор только что показал всем ещё раз основной закон: не правила входа и выхода определяют результат, а ММ. (см. «Дык ставте стопы и кройте позы по ложным сигналом, а затем перезаходите. ЕМА этим и хорош, 4-5 сделок закроешь в 0 или маленький минус. а 6 сделка сделает профит перекрывающий всё.»)
Поэтому (со своего уже 15-летнего опыта) скажу — МА как генератор сигнала очень сильная весчь. Но это всего лишь генератор сигнала (на вход-выход). Вот всегда новобранцы обращают внимание именно на это: где зайти, и где выйти. Безусловно важные моменты. Но статистически они второстепенны. Гораздо важнее, каким размером зашли, как ограничили потери (стоп), как будете управлять позицией (дилвать-сокращать). Вот тут лежат ваши деньги!
А входить/выходить — можно по бабушкам (чё скажут), по монеткам и прочему. Это не первое, на что надо обращать внимание. Это придёт с опытом. Первое — научитесь ММ.

А гадание куда пойдёт цена, даже если вы прекрасно понимаете все рыночные механизмы (что очень сложно) — вот это не панацея далеко. Надо именно ходить за самой ценой, а не гадать и прогнозировать.
В этом и есть суть.
Куда рынок, туда и вы. И будет вам счастье.
Но никак нельзя допускать следующий момен. Вот прогноз вы сделали. И зашли в позу. Поставили большой стоп. И что в итогии? 50/50 Орёл, решка. Если торговать по прогнозам и входить раньше времени, это путь к сливу. Стабильному.
То же касается и аналитики. Вообще смысла в ней не вижу.

может вы не с той стороны подошли к пониманию рынка? Мне кажется для успешного трейдинга нужно сделать такие вещи:
1. Понять за счет чего на рынке делаются деньги и за счет чего теряются
2. Осознать как психология человека взаимодействует с трейдингом
3. Попытаться найти некоторые статистические закономерности в торгуемом инструменте.
4. На основе пунктов 1-3 попытаться разработать свою торговую систему и торговать по ней на реальном небольшом депо, параллельно ведя торговый дневник
5. Корректировать свою торговую систему на основе торгового опыта и записей дневника.
Лично я в свое время пошел именно по такому пути и пришел через некоторое время к регулярному успешному трейдингу.

И уже как трендовик ещё одно замечание.
Если Вы меня научите как распознавать будет ли на правой стороне графика завтра боковик или тренд, я Вам заплачу в 10 раз большие деньги, чем у Вас указаны в самом нескромном ценнике. :-)

Мы, трендовики, не просто тупо пилим свой счёт в боковике — мы получаем сигнал, что есть прорыв в ту или другую сторону, поэтому и входим в позицию. у пробойщиков это происходит при физическом выходе из боковика, у пользователей трендовыми индикаторами — при соответствующих показателях этих индикаторов. Которые запаздывают, но тоже сигнализируют тогда, когда физически цена вышла из боковика. А вот будет ли этот выход ложным или истинным видно лишь пост фактум.

Так что вот это был бы всем граалям грааль научить, ложным или нет будет ли следующий день боковичком-свиновичком или ударничком-трендовиком. Чтобы знать, торговать ли или нет, входить ли в трейд или нет?

А то моя жена как-то увидела у меня в экселевской таблице, где я веду статистику прибыльных и убыточных дней, что у меня только 48% прибыльных дней. И тут поставила резонный вопрос ребром: «Я думала, что ты каждый день сидишь за компьютером и зарабатываешь деньги, а ты, оказывается, зарабатываешь только в половине дней! Так вот, с завтрашнего дня ты в убыточные дни не торгуешь, а уделяешь эти дни семье!»

Олег, Вы меня извините, но это — не заливная рыба! Ой! Это — не системный трейдинг!

Для системщика, действительно — шаг влево, шаг вправо от установленного алгоритма считается расстрел. Ибо его трейдинг — это непрерывный ряд трейдов, где вольности недопустимы, в том числе потому, что они не прогнозируемы и не обсчитываемы.

Также как недопустимо взять и пойти отдыхать на пару недель или пару часов после убыточных сделок.
Да, можно прописать в системе такое правило, если есть статистика свидетельствующая, что прекращение торговли после какой-то серии убыточных сделок целесообразно. Но для этого надо как минимум вести статистику тех трейдов, которые были пропущены, но могли быть потенциально исполнены. Аргумент же: «Я стал неадекватен!» неприемлем.
Также как и утреннее физическое и психологическое состояние трейдера не может и не должно влиять на системность исполнения трейдов. Сигналы должны быть настолько чётки и формализовано, что системщик должен их идентифицировать и совершить как робот при любых своих состояниях, если в состоянии дотянуться до мышки.

Ну а Ваши 80-95% прибыльных сделок получаются не за счет психологического и физического состояния, а за счет того, что у Вас, как Вы сказали — тейк 30 пунктов, а стоп 100 пунктов, и, как я понял они перемещаются по ходу событий. Такое соотношение тейка и стопа, действительно способны очень сильно менять в бОльшую сторону процент прибыльных сделок, но не факт, что одновременно это будет вести и к росту прибыльности трейдинга. Позволю себе в этой связи привести цитату:

«Сделать торговую систему, которая дает 90% выигрышных сделок очень просто. Надо всего лишь ставить очень далёкий стоп-лосс и очень близкий тейк-профит. …Остается одна маленькая проблема – такая система будет убыточной.
Лучшие трейдеры планеты в самом хорошем для себя случае делают 4 прибыльные сделки из 10. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10.
Создание торговой системы – это максимизация объема получаемой прибыли, а не процента прибыльных сделок (или, что тоже самое, психологического комфорта трейдера)».
(Патрик Янг, редактор журнала Applied Derivative Trading).

madeyourtrade.ru,
вот где он выдает желаемое за действительное smart-lab.ru/blog/90539.php

а вот где его хватают за яйца smart-lab.ru/blog/90574.php

madeyourtrade.ru, smart-lab.ru/blog/offtop/101175.php

Сергей Назаров (serg91),

ABN Capital давно уже стал типичным пустозвоном со стрелочками и пунктирными линиями, любящим потявкать на Олейника

Биржевик, в ваших ответах на комменты появилась агрессия, которой раньше не было. Это плохой знак. Надеюсь вы не докатитесь до следующей стадии — не начнёте писать топики в стихах.