Я не исключаю роста согласно оптимистичному сценарию (график 1), неоднократно излагаемому в предыдущих обзорах. Однако больше склоняюсь в пользу продолжения снижения. Основной сценарий, по-прежнему, представлен на графике 2. Суть идеи очень проста. Все увидели фигуру «Голова и плечи», многие стали открывать короткие позиции, поэтому текущий отскок вверх направлен в первую очередь против большинства, открывшего короткие позиции ниже значений 140000 (после пробоя линии шеи), в то время как сильные руки держат шорты от отметок 150000, 146000 и 145000. Эти игроки, скорее всего, будут защищать свои позиции и  усилят давление при подходе к области 142000. Поэтому, как только мы увидим срабатывание стопов мелких шортистов, наступит хорошая возможность для открытия коротких позиций. Также стоит учесть завершение декабрьского контракта, поэтому перекладка из одного контракта в другой может способствовать укреплению предыдущего контракта и усилению давления на следующий.


( Читать дальше )

Проще всего заявить что что-то (в данном случае технический анализ) не работает. Просто потому что не его продаем.

Как не работает? На какаих инструментах, на каких таймфреймах, какие виды анализа? Не работает в 100% случаев, 50% или 5%?

Для кого не работает? Лично для меня, например, информация, что в некоей точке тренд с вероятностью 50% может изменить направление — приносит большие деньги. А для кого-то это «не работает».

Для интересующихся предлагаю ознакомиться с файликом, в котором собрана статистика эффективности за 3-й квартал на ФОРТСе применения различных методов технического анализа. Состоит из трех частей:


( Читать дальше )

Со вчера висит длинная позиция, пост ангажирован, предупреждаю заранее.

Предлагаю заново пробежаться по таймфреймам сверху вниз:

 
На недельках сигналов за снижение пока не наблюдается, проколоты горизонтальная и диагональная поддержки, после чего пошёл рост.  Из данной точки у рынка имеется потенциал сходить как вниз на 15к, так и вверх примерно на столько же. Здесь я склонен посмотреть на внешний фон и усомниться в том, что мы сможем закрыть год с результатом -20% тогда, когда Америка и Европа закроют свои годовые свечи в +30%.

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС достиг верхней границы горизонтального сопротивления, от которой есть хорошие шансы оттолкнуться вниз. Спекулятивные длинные позиции, открытые по моей рекомендации в конце прошлой недели, лучше закрывать. Конечно, шанс, что ракета избежит поломки и полетит дальше, сохраняется. Но для этого нужно преодолеть две области сопротивления: горизонтальную у отметки 140000 и верхнюю границу  нисходящего канала. Тем участникам, которые настроены на новогоднее ралли, можно оставить открытые накануне длинные позиции, поставить стоп в область безубытка и ждать. По классике такой подход даже более правильный. Вспоминаем  рекомендации Ливермора: дай прибыли расти, правильные позиции почти всегда сразу дают прибыль. Кроме того, если движение вверх получит развитие, а вы останетесь без позиции, зайти потом будет гораздо сложнее.  Положительный сценарий представлен на графике 1.


( Читать дальше )

Недавно обнаружил, что являюсь сторонником метода Price Action. Я не использую никаких индикаторов, смотрю только на чистую цену. Начал копать в интернете и наткнулся в интернете на интересную статью на русском языке.

Статья мне кажется очень полезной, и я согласен со всем, что в ней написано. Статья некороткая, советую запастись терпения, но оно того стоит. Посвящена она следующему вопросу:

Как определить, если цена подошла к важному уровню, пойдет ли цена дальше или встретит сильное сопротивление, откатится и пойдет назад? Короче, что делать  - играть на прорыв, или играть на разворот? Уровнем при этом может быть как предыдущий важный максимум/минимум, так и какая-либо трендовая линия (допустим, верхний канал нисходящего тренда).

Итак, статья:

«Множество трейдеров, причисляющих себя к легионам «свинг-трейдеров», входят в сделку как только цена подходит к потенциальным вершине свинга или основанию свинга. Другие трейдеры относят себя к интрадей-скальперам и используют вершины и основания свингов для размещения стоп-лосс ордеров выше или ниже, пользуясь преимуществом в наращивании или размещении входных ордеров перед свинг-трейдерами, на этих локальных экстремумах. Но перед обоими группами всегда будет стоять один вопрос: мы уже там? Достигли ли мы зоны продаж или зоны покупок?

( Читать дальше )

Только стоило перестать анализировать свои недельные прогнозы, как тут же рынок показал мне свой характер и наказал за самоуверенность. Не могу сказать, что я заплатил за эту ошибку деньгами, счет за неделю наоборот получил хороший прирост за счет шорта в Si, но некое упадническое настроение в начале недели присутствовало. По всей видимости, я недооценил ситуацию на Украине, которая продолжает «кошмарить» наших нефтегазовых инвесторов.
 
Прогноз звучал следующим образом:     
        
Фьючерс на индекс РТС. После 4 сессий проведенных под аккомпанемент «медведей», в пятницу нашему рынку удалось немного обнадежить покупателей. «Додж», образовавшийся на дневном графике фьючерсного контракта, с легкостью может превратиться в разворотную фигуру, в том случае, если сессию понедельника мы закроем выше отметки 141000 пунктов. Но, даже при таком раскладе рассчитывать на рост в район новых высот вряд ли стоит. Настроение российского рынка, пока, склоняет чашу весов в район небольшого отскока. Целевым уровнем, от которого «медведи» могут начать новую волну распродаж, я считаю отметку 143500 пунктов, где проходит верхняя граница локального нисходящего канала. Конечно, вовсе исключать выхода вверх нельзя, но для этого необходима определенная доля оптимизма и импульсный пробой отметки 144000 пунктов. Пока этого нет, продавцы будут править рынком.  


( Читать дальше )