Идут отец (трейдер) и сын по зоопарку… Сын увидел гориллу и говорит. — Папа, смотри, трейдер!.. — ???????.. — Заросший, небритый, и мозоль на жопе

Twilight_reg73, Для движения вверх — топливо шортисты, для движения вниз — топливо лонгисты… так кто из них преобладает в Вашем открытом интересе? Цель любой консолидации — не набор позиции, а вовлечение максимального количества игроков в рынок, давая побольше сигналов для лонга — многие зайдут в лонг, так как все торгуют примерно один и тот же теханализ, вот на этих лонгах и повалимся вниз

ruscash, Фьючерс там есть, только его в Option chart к опционам нельзя подставить.
Ниже мой вопрос и ответ С. Елисеева по данному инструменту.
Я: Наконец то появился нормальный фьючерс на индекс волатильности. Можно ли использовать данный инструмент для хеджирования продаж опционов RI, если можно, то как?

С: Вопрос открытый, можно ли назвать хеджем при отсутствии садьдо по риску ?)

не уже ли никто не задал вопроса «что такое дельта, волатильность и т.п.» ??? ))))
не уже ли прогресс ?))))

Alemann, может стоит подучить матчасть?
Например то, что РТС зависит от доллара, так как является оценкой ММВБ в долларах? РТС не падет, когда доллар растет только в одном случае… когда растет ММВБ ))

тут только жертвы = CALL 4/85000 # -1/90000 # -1/92500 # -1/95000

Как пел Трофим «а в России все равно бардак и пьянка»

Т.е. экспортерам сказали продавать по ярду баксов в день, этот ярд выкупают банки на деньги цб, курс растет экспортеры в минусе. в минусе граждане России но в плюсе банкиры. Далее банкиры переводят баксы зарубеж в оффшоры и так по кругу. потом банкир сваливает а Россия со 100-200 руб за доллар. Вот такая политика правительства.

тупанам в ЦБ давно пора ввдить меры валютного контроля, зачем банку нужны доллары? спекулировать? ок.

Зачем переводить за границу? тоже должны стопарнуть это.

И дальше банкир едет спекулировать баландой и добывать активы для полюс золота в один конец. Иначе Россия не выберется из жопы.

2. Нейтралят дельту через покупку/продажу фьючей или покупку колов/путов.

3. Дельта получилась -0,43 — это значит при росте Си на единицу, твоя композиция будет терять цену на 0,43 (см. загиб красной линии на графике).
гамма(-0,000273) — скорость изменения дельты при росте Си на единицу (см. как усиливается загиб красной линии).
Вега(-160,3) — значит при росте волатильности цена твоей позиции будет падать (чем больше волатильность тем быстрее к твоим убыточным краям цена может подойти).
IV% — вменяемая волатильность.
Тетта(450,59) — временной распад, так как величина положительная — то это столько тебе каждый день капает на счет в виде вариационки, даже при неизменности цены Си. На эту величину красная кривая будет смещаться к синей линии каждый день.

7. Красная дуга — это как может выглядеть твой доход на сегодняшний момент если цена будет гулять в диапазоне (при неизменной волатильности). Синия линия — доход, если позицию додержать до экспирации.

Как-то так, в опционах сильно не разбираюсь.

Balu, офз надежнее вкладов, несмотря на то, что первые не страхуются. Если, например, будет дефолт по ОФЗ, то будет дефолт всех банков.Доходности краткосрочных офз сейчас высокие и выше, чем % в сбере, но один момент-нужно держать офз до момента погашения. Если вы раньше погашения продадите, то можете попасть на курсовую разницу-что значительно снизит доходность. И т.к. ОФЗ сейчас стоят ниже, номинала, то вы попадёте на налогобложения разницы (номинал минус покупка ниже номинала) *13%.

Изучал примеры банкротств мелких брокеров, во всех случаях одна и та же ситуация: за несколько дней до п-ца начинаются сбои при подаче заявок, средства не выводятся, чтобы их спасти, нужно купить акции 3го эшелона на ММВБ, чтобы брокер не смог заложить их в репо. Эти акции оказываются в стороннем депозитарии и затем переводятся к другому брокеру.
Попадают в основном люди, которые не торгуют каждый день и узнают о банкротстве по факту.

как вариант брокеру позвони, в открытии например есть опционный деск они внебиржевые сделки мутят

просто прокотируют если цена устроит в стакан ставишь и они исполняют
думаю так не только в открытии
трояк раньше тоже торговал к примеру

Engi, Человек конвертнул по 33 к примеру 10 лямов баксов. Сидит тупо в долларах на счету. Думает — лям надо скинуть по 44, по 44.5, по 45.
Продал коллы, например в среднем по 50 копеек. И если цена выше — в итоге выйдет по 44.5, 45 и 45.5. На 1% лучше. Ну, а если не дойдет — соберет премию и продаст коллы на новую серию.

ruscash, либо по ленте сделок, либо по крупной заявке в стакане, до которой цена доходит, и долго пробить не может. Своего рода «самодельная планка». Рано или поздно айсберг может разобраться. На графике на мелких фреймах видно, как цену держат на каком-то ценовом уровне несколько 3-5-минуток.

silentbob, давайте я вам проще объясню на пальцах. тот же пут 38.5 сейчас стоит 4 коп (ключевое слово сейчас) когда бакс был 38.5 39 и 40 он стоил куда дороже,

возьмем 4 копейки. при падении с 38.5 до 37 это 150 копеек. 150/4 = деньги увеличатся в 37.5 раз т.е. вложив сейчас в пут скажем 100 000 руб. при падении до 37 руб. сумма станет 3.75 млн. так как из 4 копеек стало 150 копеек. и дальше все в таком же духе. если рассмотреть пут 37 то при падении до 36 руб. за доллар сумма вложений увеличится в 100 раз. т.е. на 100 000 руб. здесь будет уже 10 млн.

при путе 39 (7 коп) до 37 руб. сумма вырастет в 30 раз.

прямо сейчас на путах 40 я вижу на продажу 1010 контрактов… т.е. в очень не ликвидное время перед закрытием 1 тыс. путов, а теперь задумайтесь что происходит в движовое время, тренде, если это к тому же постоянно отслеживать и если у тебя есть на это почти 3 мес до экспиры.

ну они же не специально, видимо что-то случилось, давайте уже скинемся им на новый комп, а то их старенький правец уже совсем плохой стал

Ни*уясе «Неприятные полтора часа»… Доброта то какая.

Вот что нефть животворящая по 90 баксов делает. Скоро польские яблочки обратно пустят!

движет им один робот, и как уже написали, гоняет цену за стопами и т.д. все чем мы занимаемся это играем с лохотроном, но кто-то может и «работает» )

Несомненно кто-то чуть раньше владеет информацией. Так же верно, что чтобы набрать объем, крупному игроку приходиться возить наш «ликвидный» рынок туда-сюда. Что и делается последние два дня, ИО выросло в фртс почти на 100тыс. Сначала всех загнали в шорты, а потом все выкупили.