1. Что такое VIX? 

Индекс Волатильности S&P500 — более известный как «VIX» — это оценка колебания рыночной цены, которая вычисляется с помощью реального времени на основании BID/ASK S&P 500 Index (SPX).

2. Как рассчитывается VIX? 

VIX рассчитывается непосредственно из котировок соседних и близлежащих серий опционов на S&P 500 Index, охватываются широкий спектр страйков. Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования, используется формула, где учитываются средние взвешенные цены на опционы самой близкой серии и следующей серии:



Сравнение IV фондовых индексов: 


 
США
SPX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VIX:IND

Великобритания
FTSE
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VFTSE:IND

Германия
DAX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VDAX:IND



( Читать дальше )

(Первая часть)
(Вторая часть)
(Третья часть)
(Четвертая часть)
Сегодня рассмотрим внутридневные максимумы и минимумы. Для анализа использую 15М бары за период с 3 августа 2005 года по 5 августа 2011 года.
 1 490 торговых дней (дневная + вечерная сессии) разложим на положительные, отрицательные и нулевые дни.
 Первым делом рассмотрим максимальные значения (high) при дневном движение вверх и минимальные значения при движении вниз.








































Как видим из таблицы, экстремумы при однонаправленном движении могут возникать в любом временном промежутке, лишь стоит отметить, что большое сосредоточение находится в промежутке с 17:00 часов до 19:15 и с 23:30 до 23:50 (наверняка влияние УД, т.к. суммарно 1,7%+2%+2,4%+2,1% = 8,2% примерно совпадают с 6% УД)
 Наиболее интересна другая таблица — показывающая low и high при разнонаправленном движении. Т.е. интересно посмотреть, когда формируется LOW в «положительные» дни и HIGH в «отрицательные»

( Читать дальше )

Каждый день я публикую обзор по премаркету нашего рынка и в обзоре указываю такой параметр как «индикатор внешнего фона» — например "Внешний фон очень негативный (-2,48)." Мне хотелось проверить, насколько внешний фон на начало торгов определяет динамику дня и закрытие. Для этого я сравнил публикуемый «индикатор» с итогами торгов (индекс РТС). Получилась такая картинка:



Статистики пока маловато, но уже можно сделать кое-какие выводы. Направление определяется в 80-ти процентов случаев, а корреляция составляет 70%.

Методика расчета индекса включает анализ тех данных, которые я публикую в pre-view. Думаю, что после небольшой доработки я ее опубликую.


P.S.  Материал публикуется как дополнение — объяснение к ежедневным обзорам.

Интересно было бы сделать такой же анализ по индексу Смарт-Лаба.

Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

• В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 

• Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 

• Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?

За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.

В том, что моя семья распалась, виноваты оба в равной степени: 50% — жена, 50% — теща.

Преимущества маленького бюста в том, что можно летом носить вещи без лифчика. Преимущества большого бюста в большом бюсте

Мы с семьей часто путешествуем на машине и пользуемся навигатором, поэтому первыми словами моего ребенка были: «Через пятьсот метров поверните направо».

На коварный вопрос девушки: «а сколько лет ты бы мне дал? », всегда следует отвечать: «17». Если она старше, получится комплимент, если младше — получится комплимент, если ей 17, то ты телепат.

— Вот, Сынок, ложу тебе тушенку, хлеб, гвозди…
— Мам, зачем?
— Как зачем — проголодаешься, поешь тушенки с хлебом.
— А гвозди?
— Ну, вот же они — положила!

Имперский марш, тонны конфетти, звание Героя Советского Союза — лишь скудное описание чувств в момент произнесения фразы Я ЖЕ ГОВОРИЛА!!!

Как говорил Амаяк Акопян:«Нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, никакого чуда не произойдет»

Все мужики козлы, все бабы стервы, все роллы по 100 рублей

Немецкие дети не смотрят кино, потому что боятся увидеть родителей

Прекратите копировать все известные брэнды — попросил весь мир китайцев.
Разрешите вернуть США все доллары — ответили китайцы.
Копируйте, копируйте, мы же пошутили — ответил весь мир.

Мама любит белый хлеб, дедушка бородинский, а папа черный, он любит бананы... 

Бог создавал всех людей разными, но когда дошёл до Китая ему надоело.

Если во время секса хлопать пупырчатый полиэтилен — то можно умереть от передозировки гормоном счастья...

Я никогда не спрашиваю: «Извините, а где здесь у вас туалет? »! Я Русский! Я сам решаю, где здесь туалет!

1981-й год. Учительница истории Марья Ивановна оговаривается: — Дети, в каком году было Ледовое Уе...? Результат: увольнение, партбилет на стол, общественное порицание.
2011-й год. Марья Ивановна снова оговаривается: — Дети, в каком году было Ледовое Поёбище? Результат: безоговорочный респект школьников, беззлобный юмор коллег и сумасшедший рейтинг на Ютубе.

А потом Андрея Шевченко удалили с поля за неспортивное поведение. Он дрался, кривлялся, ругался и вообще, мешал комбайнерам убирать кукурузу

( Читать дальше )

Я сплю всегда «как убитый». Меня даже несколько раз обводили мелом.


Новый шеф вызвал всех к себе с клавиатурами.
У кого буквы на
клаве стёрлись, тех оставил, а у кого стрелочки стёрлись — уволил…


Чего у дурака не отнять, так это поддержки единомышленников.


«Камасутра» изначально была пособием по греко-римской
борьбе, а потом кто-то что-то подрисовал, и понеслось, завертелось…


По мере увеличения количества свечек в торте дыхалка
именинника становится всё слабее и слабее…


Глядя на японские
внедорожники, понимаешь, что японские «внедороги», скорее всего, похожи на наши
автомагистрали…


— Получил я твою фотку,
спасибо. А ты — симпатичная! А что это за противная рожа справа от тебя?
—
Справа — я


-Ты бельё повесил? – Неа. Я его помиловал.

( Читать дальше )

Проанализировал стратегию из поста kirill_m
http://www.smart-lab.ru/blog/11479.php

Решил сделать видео (для наглядности)

 

Решил разместить цикл вэбинаров Твардовского по опционам — это полноценное обучение азам опционной торговли — советую всем ознакомится — очень перспективные инструменты.

Приятного просмотра и не забудьте плюсануть тему на главную ) Спасибо.

  Лекция 1.

Лекция 2. Лекция 3. Лекция 4. Лекции 5, 6, 7, 8 доступны только клиентам Ай Ти Инвест — нужно зайти в вэбкабинет и продолжить просмотр.