Расскажите, пожалуйста, кто каким софтом пользуется для анализа опционов?

 
Торговля касается трейдеров которые торгуют интрадей и без индикаторов.
 
Все мы прекрасно знаем что торговать в трендовых движениях намного проще — можно поставить не большой стоп и выжать хорошую прибыль. Очень часто мне задают вопрос: куда сейчас направлен тренд? Статистика моей торговли показывает — что не важно куда на самом деле рынок сегодня двигается, если я придерживаюсь одного правила, то в большинстве случаев сделки приносят прибыль.
— если цена находится выше уровня открытия дня, торговать только в лонг (бай)
— если цена ниже уровня открытия дня, торгуй только шорт (селл)
 
Эта фишка очень мне помогает, ведь если цена выше уровня открытия дня — это признак бычьего настроения, на рынке больше тех, кто заинтересован в его росте. Если следовать этому правилу — вы будите всегда вставать в сторону общего движения и просто не будите ловить развороты, то есть торговать против тренда. Ведь намного проще присоедениться к движению, чем корректно зайти при развороте рынка.
 
 Надеюсь кому-то этот фильтр поможет, просто присмотритесь.
 

Получил много гневных комментариев в ответ на видео с дискуссией о смысле трейдинга со встречи смарт-лаб (http://youtu.be/Owg_WHn69bg)

я пересмотрел это видео, чтобы ответить на поступившую критику:

• я никого не перебивал, я просто контролировал ход дискуссии, чтобы не уходить в сторону
• телефон у меня звонил по той причине, что я организовывал встречу смарт-лаб, и мне надо было ориентировать заблудившихчся людей
• шум-гам у нас был, потому что люди начинали обсуждать поднятую тему между собой. Это нормально в рамках той дискуссии, которую я устроил.

О теме дискуссии.
Я хотел поднять на дискуссию вопросы о том, к чему мы идем в трейдинге и как обеспечить стабильность движения торгового капитала из года в год. Хотел послушать людей на тему того, каким они видят свой путь в трейдинге, узнать — задумываются ли о конечных целях пути, или напротив, идут бесцельно. Какими способами можно отвлечься от убыточных сделок или серий сделок?

Вот к чему пришел зал:

• использование стопов
• физические нагрузки
• медитация
• экстремальные виды спорта, которые помогают выпустить адреналин

Чтобы я тут сказал? Да, стопы определенно помогают снизить уровень стресса. Физические нагрузки — не уверен. Да, они повышают уровень счастья на какое-то время, но при общем депрессивном фоне себя будет сложно заставить вылезти на улицу или взяться за гантели. Экстремальный спорт часто требует денег. А если ты проигрываешь деньги, то у тебя их просто нет, чтобы этим экстримом заниматься. Медитация? Это на самом деле очень крутая штука. Но кто из вас умеют медитировать? Да еще так, чтобы это имело положительный эффект.

Как мне кажется, избавиться от стресса, вызванного убытками практически невозможно. Я бы сам дал только такие рекомендации (они подходят для меня, не факт что подойдут всем):

• допустимые убытки нужно ограничивать величиной собственного болевого порога. То есть ли ты теряешь, то теряй по чуть-чуть, чтобы не переступать болезненую величину, которая делает тебя банкротом
• не только убытки, но и всю торговлю надо выстраивать таким образом, чтобы она подходила вашему темпераменту и характеру
• когда у тебя нет лишних денег, чтобы отвлечься от убытков морскими круизами и путешествиями на тропические острова, можно просто тупо читать книги. Я так все время и делал. Книги отвлекают мозг от наперасных переживаний и направляют мышление в нужное русло.

Кстати, товарищ, который часто вставлял свои 5 копеек — это Николай. Вот он кстати и пост написал на похожую тему: http://optionanalyser.livejournal.com

Добавлю еще кой чо: я прекрасно понимаю тех фриков, которые пишут гадости в ЖЖ и на других сайтах.
Трейдинг — это очень стрессовое мероприятие.

Когда у вас и так мало денег, нет работы, нет никакой жизни, вы берете и проигрываете последние деньги на рынке.
Вы злитесь и на себя и на весь окружающий мир. Ваша ситуация вызывает страх, потому что вы понятия не имеете где взять деньги. А если у вас есть зарплата, то вам придется еще долго себя ограничивать, откладывать деньги, чтобы  восстановить свой счет.

Но ваши страдания будут еще сильнее, если вы видите самодовольного пидора в ЖЖ, который декларирует, что делает по 70%. Честно скажу — я бы сам такого ненавидел, и наверняка он бы меня раздражал. Ток единственное, надо понимать, что «70%» тока не так просто дались, а через боль, страдания и лишения, которые были когда-то пережиты.

 Данный пост будет полезен у кого нет аттестата 1.0 ФСФР (брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами) и кто хочет на него сдать экзамен.

  Для того чтобы получить аттестат 1.0 ФСФР от Вас потребуется:
ТАЛАНТ, ТРУДОЛЮБИЕ, ЭНТУЗИАЗМ и самое ГЛАВНОЕ 4000 евро :)
По поводу евро, это шутка, по деньгам можно войти всего в 4000, но только рублей.
  Нужно сдать сначала базовый экзамен, а потом можно сдавать на любую серию. Сдавал я в Питере в УЦ Скрин. По цене сейчас 1 экзамен стоит 1800 руб. (самое дешевое предложение, что я нашел), базовый я успел сдать за 1500 руб. даже. Сдавал я 31 января и 4 марта. Время на подготовку 2 месяца. Можно посмотреть список аккредитованных организаций ФСФР http://www.fcsm.ru/ru/contributors/accredited/accredited/

  Готовился к каждому экзамену следующим путем:
1) Изучал методический материал (1,5 недели),
2) Изучал вопросы с ответами (1,5 недели),
3) Готовился по тренажеру. Очень хорошие он-лайн тесты с актуальными вопросами есть на сайте УЦ СКРИН http://center.skrin.ru/Center.ashx?j=j&rid=1147

Созвонившись с Учебным центром, сканы документов и анкеты скинул по электронке, на экзамене оригиналы документов, сдача экзаменов в здании ВШЭ на канале Грибоедова.

Базовый экзамен сдал на 94 из 100, 1.0 ФСФР на 92 из 100.




( Читать дальше )

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:



( Читать дальше )

От слов гамма, дельта, тета, пут, колл, стренгл, стреддл, спредл, сппрпролдлдл…  у меня начинается депрессия и ощущение насколько нихера я ничего не знаю о рынках. Посоветуйте, с чего начать изучение опционов? Книжек посоветуйте, или правильных линков. Всем откликнувшимся плюс в карму и персональное мерси :)

С тех пор как в далеком 2006 году победителем конкурса РТС «Лучший частный инвестор» стал Андрей Ковиненок (Noxer) с доходностью 1148,02% годовых частных российских трейдеров охватила новая эпидемия – высокочастотная торговля. И чем дальше, тем выше и тем частотнее. Те 300-400 сделок в день, которые Андрей делал в течение торговой сессии, в 2006 году казались чем-то сверхъестественным. Скальперскую стратегию, которую использовал Noxer, придумал в 2003 году и первым в России использовал Андрей Беритц – в 2006 году, кстати, он тоже участвовал в ЛЧИ в категории «миллионеры», которую благополучно выиграл, но в процентном соотношении результат выглядел не так сногсшибательно. С каждым последующим годом росло количество сделок, которые совершали трейдеры из первой десятки конкурса. Уже в 2007 году победитель конкурса nachprod делал по 700-800 сделок в день, в 2008 – eva по 1000-1500 в день, в 2009 году в тройку победителей попали роботы с оборотами 5000-10000 сделок в день.
 
Публика, наблюдавшая за конкурсом, сначала удивлялась такому количеству сделок. Анализировали логи конкурса, выдвигали варианты от «договорной проект биржи» до «инопланетный захватчик». Пик слухов пришелся на 2008 год, уж очень подозрительно выглядел образ красивой блондинки с маникюром, делающей по 1000 сделок в день. В том же 2008 году интрига раскрылась, и все кто еще был не в курсе, узнали загадочное слово «привод». Привод – это специальная программа, которая подключается к торговому терминалу и помогает трейдеру принимать решение о входе/выходе из позиции и автоматизирует некоторые торговые процессы.
 
В настоящее время общепринято мнение, что высокочастотная торговля внутри дня заведомо обречена на провал без использования «приводов». Неторопливые разработчики торговых терминалов не торопятся встраивать подобные инструменты в свои продукты, а то, что делается, к сожалению, далеко от идеалов.
Итак, попробуем разобраться, что такое приводы для торговых терминалов, какие они бывают, что умеют, и самое главное сколько стоят.
 
Условно все приводы можно поделить на две большие группы «платные» и «бесплатные». Именно так, обычно делят их потенциальные пользователи при выборе инструмента. С одной стороны цена за платные приводы получается приличной для начинающего трейдера (до 15-20 тысяч), с другой, если это инструмент который помогает вам зарабатывать деньги, то конечно никаких денег за него не жалко.
 
Бесплатные приводы.
Возглавляет эту группу – Скальперский стакан Артема Крамина. Привод, который изначально разрабатывался для своих нужд, со временем вырос в самостоятельный проект.

С одной стороны Скальперский стакан обладает всеми преимуществами платных аналогов – полная настройка внешнего вида (размер стакана, столбцы и их выравнивание, тип сетки, цвет, шриф, размер цифр, колонка «Нарастающий итог», подсветка крупных заявок), полный набор торговых инструментов (FORTS, ММВБ, c недавнего времени Украинская биржа), автоматический стоплосс, тейкпрофит, возможность постановки условных приказов, горячие клавиши.
С другой стороны имеет ряд уникальных особенностей, которыми может похвастаться не каждый платный привод: максимальная простота интерфейса, поддержка SmartTrade, Quik, AlorTrade и AlfaDirect (а это означает, что даже если вам придется поменять брокера, ваш основной рабочий инструмент останется прежним, не нужно будет перестраивать работу, покупать новый привод и пр.), возможность сохранения и загрузки профиля настроек, построения графика эквити.
Все вышеперечисленное позволяет рекомендовать Скальперский стакан Артема Крамина для начинающих скальперов, которые начинают разбираться с активным трейдингом, и для которых цена 10-15 тысяч за платный привод может оказаться слишком высокой, либо для опытных трейдеров, с работающей торговой системой, которым функционала данного решения окажется достаточно для работы.
 
Оценка: 8 из 10
Автор активно развивает решение, оказывает поддержку начинающим пользователям. Скачать последнюю версию стакана можно по адресу: http://stakan.kramin.ru
 
Еще одно интересное решение в группе бесплатных приводов – MyQuik для работы с терминалом Quik. Это единственный привод с открытым исходным кодом. Как известно большой проблемой на начальном этапе разработки своего программного продукта является блок, связанный с обменом данными с торговым терминалом. MyQuik – будет очень полезен начинающим программистам разрабатывающим своего робота под торговую систему Quik.
 

 
Текущая версия привода включает функционал позволяющий получать информацию из Quik и оперативно ставить приказы. Хорошо проработан вопрос анализа информации – на лету считаются процент изменения, индикатор изменения цены, индикатор спроса/предложения, денежный лимит, накопленный доход, средняя цена сделки, доход сделки, доход предыдущей сделки.
MyQuik может работать с любой версией QUIK. Как на 32-х, так и на 64-битных операционных системах семейства Windows (включая Windows 7). Экспорт данных из торгового терминала QUIK осуществляется по технологии DDE с помощью библиотеки TRANS2QUIK.dll. Программа написана на Visual C++ 2008 с использованием MFC.
 
Оценка: 4 из 10
Прочитать более подробное описание, посмотреть скриншоты и загрузить программу можно на официальном сайте http://myquik.narod.ru.
Платные приводы.
Практически все платные приводы имеют в обязательном порядке базовый для активного трейдера функционал, связанный с быстрой постановкой заявок (ввод заявки одним кликом, автоматический стоплосс и тейкпрофит). При этом, как правило, каждый из них имеет свою уникальную фишку, которая позволяет разработчику заявить об «уникальности» данного решения.
Начнем с простых по функционалу решений.
 
LiveTrade Scalping – разработка компании Cofite. Представители компании, торгуя с использованием данного привода, в 2009 году заняли 3-е место на конкурсе «Лучший частный инвестор», делая по 10 – 12 тысяч сделок в день!
Решение поддерживает основной функционал и так же как Скальперский стакан Артема Крамина – LiveTrade Scalping поддерживает все основные трейдерские терминалы – Quik, SmartCom, Alortrade.


Важной фишкой данного решения является наличие версии для работы через шлюз Plaza2, что конечно будет полезно для трейдеров, которым критичная скорость доступа к серверу биржи (прямое подключение позволит сэкономить 100-150 мсек. на транзакцию)
 
Оценка: 7 из 10
Стоимость использования – 3900 руб./ год (13900 руб./год для версии с Plaza2). Скачать программу и получить подробную информацию можно на сайте: http://cofite.ru
Большое внимание развитию активной торговли уделяет компания ITInvest. С одной стороны это вылилось в создание библиотеки для сторонних разработчиков торговых роботов, с другой программисты компании сами готовят специальные версии терминалов для высокочастотной торговли.

SuperTrade – терминал для активной торговли для клиентов компании АйТиИнвест. Терминал максимально облегчен, в нем присутствуют только стаканы и блок ввода заявок.
 


Оценка: 5 из 10.
Подробная информация тут: http://www.itinvest.ru/software/supertrade/
 
Следующее решение от мирового лидера в отрасли трейдерского ПО – CQG Trader. CQG Trader сочетает в себе «стакан» котировок для отправки ордеров, окно отображения котировок, интерфейс отслеживания состояния счета и ордеров – в общем то стандартный набор активного трейдера. Стоит отметить, что именно разработка этой компании под названием DOM (стакан с возможностью ввода заявок одним кликом) стала в настоящее время стандартом де-факто для данного класса программ и в той или иной форме используется во всех вышеприведенных решениях.

 
Можно получить тестовый доступ на 5-ть дней. Однако серьезным ограничением является тот факт, что терминал доступен только для клиентов компании АйТиИнвест.
Оценка: 8 из 10
Подробная информация тут: http://www.itinvest.ru/software/spo/cqg/
 
Двигаемся дальше -KURZ старейший привод для активной торговли на FORTS (разрабатывается с 2008 года).

Проект вырос из подспорья для личной торговли в серьезный программный комплекс. Реализовав весь базовый для активного трейдера функционал разработчик привода KURZ двинулся в сторону различных расширений и усложнений логики работы, дополнительных индикторов и утилиты для удаленной работы с приводом и пр. Интересной особенностью является тот факт, что программа поддерживает одновременную работу по нескольким инструментам, причем инструменты могут «находиться» на разных торговых площадках и могут быть доступны из разных параллельно запущенных терминалов (поддерживается, только QUIK).
В настоящее время KURZ включает такие модули:

• Klassik- для ввода заявок горячими клавишами
• Монолит – для ввода заявок мышью (аналог стакана DOM), может быть встроен в интерфейс терминала QUIK, и заменить собой стакан терминала.
• Blitz – для выставления сложныж стоп приказов
• KugelBlitz – тоже что и Blitz, но для работы с несколькими инструментами
• Индикаторы – набор самописных индикаторов для упрощения анализа рынка
• Утилиты – в состав данной группы инструментов входят различные вспомогательные системы, например утилита Alarm, утилита управления заявками Scaner, а также утилиты, предназначенные для обслуживания самой программы.

Оценка: 8 из 10
Получить подробную информацию можно тут: http://www.kurz.su/
Цена за весь комплекс – 3500 рублей
 
В заключении блока платных приводов – QuotPro (сайт привода: http://pskovstock.com/quotpro.html).

Отличительной фишкой Quot pro является тот факт, что это привод, разработанный скальперами Псковской Фондовой Компании под руководством Андрея Беритца – что само по себе является большим плюсом для рыночного ПО. Привод включает в себя весь набор базового для активного трейдера функционала: отправка встречных и/или лимитных заявок одним касанием, авто коррекция объема, автоматическое выставление заявок стоп-лосс и тейк-профит, быстрое выставление условных заявок. Полная версия привода стоит 13000 рублей.
Оценка 5 из 10
 
Конечно же этим набором не исчерпывается весь спектр. Но статья и так уже получилась большой. Пока давайте обсудим. Кто – что пробовал, как результаты и пр… Если будет интересно – продолжу.
Артем Крамин (a_kramin)