Что такое Системный трейдинг? Нет, это не программирование. И не талмуды кодов. Не статистика, не математика. Это не умные программы, у которых и название-то страшно прочитать. Системный трейдинг – это, прежде всего, логика! Читая про возможности той или иной программы вы вряд ли проникнитесь духом алготрейдинга! Ведь это не просто формулы – это подход, парадигма, это стиль, это особый взгляд. Любую идею системный трейдер проверяет на истории, потому что без проверки – это всего лишь слова. А, как мы знаем, ещё В.И. Ленин сказал: «Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность» :)
 
В этой статье я хочу показать Вам, что алготрейдером можно стать даже без установки каких либо специальных программ. Я взял элементарную идею, и с помощью программы MS Excel выяснил, что за 2012 год можно было заработать более 40 тысяч пунктов! И вот эту идею я вам и расскажу:
 
Многие боятся алготрейдинга. Боятся, потому что не умеют программировать. Поэтому придумывают всякие нелепые отмазы, вроде тех, что восхваляют интуитив и порицают роботизированный подход к трейдингу. Меж тем, ничего сложного в программировании нет. Необязательно знать специальные языки, «объявлять классы», «разрабатывать библиотеки» и т.д. Достаточно простой логики. Сегодня я хочу показать, как с помощью обыкновенного ЭКСЕЛЯ можно проверить торговую идею.


( Читать дальше )

Недавно в чате один из трейдеров сделал хорошую картинку с описанием (за что ему спасибо), что происходит в пампе, и как анализировать.  Картинка была в thinkorswim, я взял все комментарии и переделал в есигнал.
 
 
 
Нажмите на картинку для увеличения

 
Этому я учу, и очень много раз говорил в вебинарах.
 
Подробнее тут

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Очередной день без каких-либо событий, что стало уже скорее обыденностью, нежели неожиданностью. 

Оборот по опционам на фьючерс РТС составил 7,77 млрд рублей в районе среднего значения. 

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 302 млн рублей, что также в районе среднего значения. 

Рынок, по-прежнему, напоминает раннюю стадию бычьей фазы. Растут эшелоны, которые не входят в индекс, что говорит о наличии интереса к рынку в целом. Но, похоже, толкать «фишки» вверх пока ни у кого желания нет, особенно такого мастодонта, как Газпром. Тем более, что на это требуются значительно более серьезные деньги.

Если кто-то торгует направленно фьючерсом РТС, я бы не советовал вообще лезть в рынок, пока открытый интерес не выйдет выше хотя бы 700 000 контрактов. Если взять аналогию с покерным столом, пока на столе лежат копейки, никто не будет рвать на себе одежды, чтобы их заработать.

( Читать дальше )

Противоестественное на бирже. 

 
Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

 
О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 

 

Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

 
Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 

Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )

Это не просто, а очень просто. Только нужна дисциплина и терпение, т.е профессионализм.
Откуда я взяла этот текст, уже не помню. Это было 19 ноября 2009 года
 
 


( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка

Сегодняшний рынок был интересен только тем, что на часовом графике появилась самая большая свечка с начала 2013 года (1580 пунктов), и она была падающей. Тем не менее никакого всплеска в опционах это не вызвало, также как и роста подразумеваемой волатильности. Открытый интерес упал на 20 000 контрактов, что говорит об отсутствии желающих принимать участие в этом рынке. 

Оборот по опционам на фьючерс РТС составил 4.2 млрд рублей, что ниже среднего.

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 179 млн рублей, что также ниже среднего значения.

Пут-колл ратио

Пут-колл ратио фьючерс РТС = 1,23
Пут-колл ратио Акции = 0,82

На всякий случай хочу напомнить тем, кто считает что ратио непоказателен из-за того, что основные объемы заключаются вне стакана. Ратио —  это индикатор сантимента и, чем меньше институционалов и, чем больше простых физиков принимает в нём участие, тем более адекватным он будет.

( Читать дальше )

Это перепост. Увидел статью где-то год назад в одном журнале, тот в свою очередь перепостил запись Барановского Дмитрия с другого сайта. Но идея настолько свежо изложена, и мысль настолько здравая, что хочется всё же разбавить перепостом свой блог, хорошим и качественным перепостом.

Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С  — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве 

( Читать дальше )