По мотивам поста Светланы Орловской, я решил сравнить разницу между Time&Sales через CQG, которые перешли на новый протокол MDP 3.0, и старым протоколом FIX/FAST (провайдер данных - IQFeed).

Данные записывал в режиме реального времени через терминал NinjaTrader для CQG, и через IQFeed API напрямую.

В CQG тики действительно агрегированные.

Ниже представлен скриншот, на котором это хорошо видно:

 

Тоже самое озвучили в тех. поддержке IQFeed:

"As a high level summary, the change relates to how the exchange bundles trades within their messaging. Right now we are able to process each order for a trade independently. In the new protocol the exchange summarizes multiple orders under certain circumstances. For example, if you look at the current feed and see multiple trades at the same time and price (but different sizes), those will typically be bundled into a single trade going forward with MDP 3.0. So instead of multiple ticks such as 1@2084.75, 3@2084.75, 2@2084.75, 5@2084.75… you will see a single tick of 11@2084.75.

Since the middle of last year, our engineers have been trying to find ways to unbundle the data in the new protocol while still maintaining accuracy and reliability. Unfortunately we haven't found a good way to accomplish this with the data provided by the protocol. We continue to look at our data processing options in cooperation with the CME Exchange. In the mean time, we are happy to be able to continue providing our customers the accurate tick data they have come to expect.

( Читать дальше )

В данном цикле статей начинаем рассматривать модель Маркова, которая находит применение в задачах классификации состояния рынка и используется во многих биржевых роботах. Статьи основаны на постах, опубликованных в блоге Gekko Quant. Также будет рассмотрены практические алгоритмы на финансовых рынках. Код в цикле приведен на языке R. Вначале будет много теории, ее надо хотя бы попробовать понять, затем разберем практические примеры.

Рабочая среда распознавания основных паттернов.

Рассмотрим набор признаков O, полученный из набора данных d и класс w, обозначающий наиболее подходящий класс для O:

( Читать дальше )

Сегодня я в очередной раз откапал интересную картинку, а точнее график решил рассказать, а точнее пересказать историю, которая произошла в 30-х годах XVII века. Эта история о великом росте цен на луковицу тюльпана и еще более великом падение.  

Предыстория

Одним из иностранцев, заинтригованных тюльпанами, был Ожье Гислен де Бусбек, австрийский посол в Турции (1555—1562). Он привез несколько луковиц из Константинополя в Вену, где их посадили в садах Фердинанда I, императора из династии Габсбургов. Там тюльпаны расцвели под опытным наблюдением Шарля де Леклюза, французского ботаника, более известного под своим латинским именем Карл Клузиус.

Вскоре слава Клузиуса привлекла внимание Лейденского университета в Нидерландах, и его уговорили стать куратором университетского ботанического сада. В октябре 1593 года, с «тайным запасом луковиц тюльпанов», Клузиус приехал в Лейден.  Несколько месяцев спустя, весной 1594 года, новый сад Клузиуса стал местом самого первого тюльпана, зацветшего в Нидерландах.

( Читать дальше )

Сегодня в США ждут отчета по рынку труда. Экономисты гадают, сколько рабочих мест создала американская экономика за прошедший месяц и будут ли эти данные разочаровывающими. 

 

Консенсус-прогноз аналитиков указывает на 220 тыс. рабочих мест, однако есть определенные предпосылки к тому, что цифры окажутся намного хуже. Месяц назад, напомним, было создано всего 126 тыс. рабочих мест, и для многих такой слабый результат стал полной неожиданностью. Согласно данным агентства ADP, опубликованным на этой неделе, в несельскохозяйственном секторе было создано всего 169 тыс. рабочих мест — минимум с февраля прошлого года, правда статистика от ADP далеко не всегда совпадает с официальными данными. 

С другой стороны, количество первичных заявок на пособие по безработице опустилось до минимума за 15 лет.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 

Понедельник 4 мая
12:15 USDNOK Bank of Norway Governor speaks on the oil fund management
15:30 USDNOK Bank of Norway Governor speaks on mon.policy
17:00 Fed's Eric Rosengreen speaks
17:05 Fed's Daniel Tarullo speaks
23:10 Fed's John Williams speaks
04:00 Fed's Narayana Kocherlakota speaks

Хочу сегодня написать о двух важных экзаменах в нормальном финансовом мире.
Большой рынок, вернее, большая часть рынка (настоящего рынка, а не кухни) подвергается анализу изо дня в день.
Чтобы совершить покупку или продажу, Вы должны понимать почему Вы совершаете тот или иной шаг.
Вашему анализу могут помочь методы и правила оценки, но прежде чем приступить к оценке Вы должны понимать суть того, что оцениваете.
Если мы говорим о покупке/продаже активов, Вы должны понимать из чего сложился, сформировался и как возник актив. В итоге любой нормальный трейдер крупного инвест-банка обратиться к аналитику, который расскажет все за и против актива.
Очень долго наблюдая за аналитиками и трейдерами российского рынка я заметила одну закономерность: они очень плохо понимают суть актива. Да, они знают значения, которые им дали. Но что значит значение не знают. Зарубежные трейдеры завидев баланс будут понимать, что перед ними, покажите им финансовую отчетность они сделают определенные выводы, а если посадите рядом аналитика, то перед Вами будет команда двух людей, которые знают как поступить с этой компанией. Не уверена, что таких специалистах можно найти у нас.

( Читать дальше )