Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Гистерезис.

1. Кто виноват?

2. Что делать?

3. Ты меня уважаешь?   

      Продолжим фильтровать, сейчас фильтр будет серьезный, но и последствия значимые. Очередной удар по психике и мозгам. Напомню, что я излагаю свои взгляды по состоянию на пару лет назад (картинки обновил отчасти), хочу сохранить фору.

     Слегка выйдем за рамки школьной программы или это в рамках – не помню. Сейчас посмотрим на очередное свойство рынка. Оно непосредственно вытекает из изотропности.

     Отчасти понимаю ваши трудности по восприятию моих идей. Они все разные и обрушиваются на вас внезапно. Предупреждал, что подробно излагать не смогу. Мне было по-своему сложно, но я выходил на них последовательно, вполне методично, начав с чистого листа после отказа от всех видов ТА. В целом все было просто и достаточно быстро.

     Наблюдения, гипотезы, уравнения, решения, следствия, обобщение частных решений, апроксимация идеальных решений под дискретность рынка, оценка погрешности, алгоритмы, оптимизация, индикаторы, проверка в реальных условиях – процесс естественный, итеративный и трудоемкий. Рутины было много.

( Читать дальше )

Не моё, нашел в инете, давно.

Всем приятного чтива! ;))

Трейдер — человек, наступающий на грабли.
Чайник — начинающий трейдер, ни разу не наступавший на грабли и потому уверенный, что гpаблей не существует.
Лох — трейдер, регулярно наступающий на грабли, но по-прежнему уверенный, что гpаблей не существует.
Узкий специалист — трейдер, в совершенстве владеющий технологией наступания на одни и те же грабли.
Широкий специалист — трейдер, наступающий параллельно на более чем двое граблей.
Интрадэй-трейдер — трейдер, специализирующийся на наступании на грабли десятки раз в день.
Игрок — трейдер, для которого в наступании на гpабли важнее всего сам процесс.
Мехсистемщик — трейдер, способный автоматизировать получение ударов граблями.
Инвестор — человек, наступивший на грабли один раз, но шрам от этого удара остался у него на всю жизнь.

( Читать дальше )

Понравился мне этот термин — ХИКИКОМОРИ, иногда мне некоторые персонажи смартлаба напоминают именно таких людей, я и сама сейчас такая, но еще четыре месяца назад была на производстве, в гуще событий. Долго не решалась написать о теме власти, российского менеджмента и менталитета простого русского обывателя. У нас принято винить во всем власть, но из кого она состоит? Эти люди не с другой планеты и менталитет у них тот же самый, все мы выходцы из одной страны. А что же рулит нами? А рулит нами СВОЙ личный интерес в разрез всему и даже здравому смыслу.
Как инженер строитель, участник крупных проектов, много раз слышала рассуждения простых обывателей о том как хорошо работать там, где нужно проводить всевозможные согласования, работать в надзорных органах и ведомствах, вот оно райское и хлебное место, где на откатах можно как сыр в масле кататься, и все будут в ножки кланяться, и на всех можно смотреть свысока поплевывая на лохов.
А я спрошу, кто заставляет мечтать об этом? Кто заставляет каждого отдельного чиновника брать взятку? Сама видела — никто, никто не стоит с пистолетом около них, только элементарная жадность.

( Читать дальше )

*ШОК* Сегодня Гном на радио Mediametrics! 
В программе «Антикризис с Тимофеем Мартыновым»

В 14:00МСК

http://radio.mediametrics.ru/

Гном, автор книги Цивилизация! Автор бестселлера "Как трейдер обанкротил банк"
Самый популярный писатель на смартлабе!

ИСТОРИЯ КРИЗИСОВ
Часть 7-я

Кредитный кризис: Рыночные последствия
Кредитный кризис 2008 позиционируется, как одна из самых серьезных угроз для мировой финансовой системы, начиная с 1930-х годов. Это не удивительно, что кризис отпустил с привязи беспрецедентную волатильность на финансовых рынках и привел к большим потерям для многих инвесторов. Давайте взглянем на движения рынка в период кредитного кризиса и как в результате всех событий было подорвано доверие инвесторов.

Обзор Реакций рынка.
1.T-bils (ГКО) торговались с отрицательной доходностью. 
2.Значительно увеличиваются премий за риск по корпоративным облигациям. 
3.Падение S&P500 и ведущих мировых индексов.
4.Мировые фондовые рынки снизились более чем на 30% за 2008 год.
5.Развитие общей нехватки доверия или ликвидности на рынке.

Рынок облигаций 
В самом его начале, кредитный кризис в первую очередь отражается на рынке облигаций, так как инвесторы, начинают избегать рискованных активов в пользу ультра-безопасных ценных бумаг казначейства США. График ниже показывает учет спреда опциона (option adjusted spread (OAS) на корпоративных облигаций Merrill Lynch Индекс. OAS отражает дополнительную компенсацию которую требуют инвесторы за покупку корпоративных облигаций в отличие от ультра-безопасных казначейских ценных бумаг. Не демонстрируя практически никакой волатильности между 2003 и середине 2007 годами OAS увеличился до рекордного уровня в начале 2008 года, а затем резко взлетел, как только во второй половине 2008 года кризис усилился. Мало того, что это резкое увеличение вызвало крупные потери для многих банков и инвесторов, но также повлекло гораздо более высокие затраты по займам для компаний, желающих привлечь капитал. 
В то время, как на рынке облигаций инвесторы продавали рискованные активы, в то же время они помчались со своими деньгами к безопасным казначейским ценным бумагам США. Во время кредитного кризиса, доходность по двухлетним казначейским облигациям упала с более чем 5% до менее 1%. Доходность по более краткосрочным U.S. Treasury снизилась еще больше, и в один момент стала отрицательной. Иными словами, у инвесторов осталось на столько мало доверия к финансовой системе, что они были готовы платить в казну за сохранность своих денег, а не инвестировать их в попытках заработать разумную норму прибыли.

( Читать дальше )

Плесните колдовства кофейка в гранёный мрак бокала и приступим, друзья. Сегодня много букфф и кортинок, все они, предназначены для того что бы у человека рождалось или формировалось представление о поведении цен во время торговли. И ещё момент — на рынке нет граалей и 100% систем. Грааль — это сам человек, а не его система. Система является лишь инструментом в руке. А вот в руке мастера или балбеса — это уже другой вопрос.




( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

1. Заседание ФРС

Сопроводительное заявление ФРС содержало два важных изменения:
— Исчезла формулировка о глобальных рисках.
— ФРС изменил формулировку в части «руководства вперед» о намерениях повышения ставки.
Ранее данная формулировка была:

«In determining how long to maintain this target range, the Committee will assess progress--both realized and expected--toward its objectives of maximum employment and 2 percent inflation».

Теперь:

«In determining whether it will be appropriate to raise the target range at its next meeting, the Committee will assess progress--both realized and expected--toward its objectives of maximum employment and 2 percent inflation».

Т.е. если ранее ФРС говорил, что удержание процентных ставок в существующем диапазоне зависит от достижения целей ФРС в отношении 2% инфляции и максимальной занятости, то теперь ФРС оценит, уместно ли повышение ставки на следующем заседании в зависимости от достижения своих целей.

( Читать дальше )

Этот материал накапливался годами. Напряженная торговая практика заставляла искать ответы на вопрос: «Ну почему у меня ничего не получается?».

Ответ мог быть только один — послушай мнение людей, которые добились успеха. Здесь из разных источников собраны правила, мысли, взгляды настоящих профессионалов.

1. Рассматривайте потери как плату за обучение.

2. Никогда не входите в рынок, если потери превышают установленный лимит.

3. Пропускать торговый сигнал очень плохо — можно упустить большую прибыль. Необходимо использовать каждый торговый сигнал. Против потерь есть защита — стоп-ордер, а против упущенной возможности — нет.

4. Необходимо правильно и всегда устанавливать внутри торговый стоп-ордер.

5. Торговая система всегда должна быть разработана и адаптирована под конкретную личность.

6. Любая торговая система имеет период серии потерь.

7. Сосредоточьтесь на процессе торговли, а не на результате.

( Читать дальше )

Researсh на 23 Октября:

Отбор с премаркета:

ATHN BJRI BYD COF DTE DV ERIC ETFC FSL FTNT GIMO JNPR LEA LHO LM MSFT NTGR P PEB PFG QLIK RCL SKX SMCI SRCL T TMH TRN UCTT VFC WHR

Торговые идеи NYSE на сегодня

 

№1 RCL — отчет, отстоялась в корридоре перед локальным хаем, на премаркете пробивает all time high

№2 SRCL — отчет, с all time high грохнулась вниз на премаркете

№3 SKX — отчет, сокрушительное падение на премаркете, до этого акция тоже шла по направлению к all time high. Сейчас оттолкнулась от сильной поддержки $30

№4 P — еще один фэйл на отчете, но эту акцию не останавливают, она падала и на постмаркете и на премаркете

№5 MSFT — отчет, акция очень сильна в последний год. Сейчас на отчете может направится к all time high, который находится на $60 и был только в 2000-х во время пузыря даткомов

№6 GIMO — отчет может справоцировать разворот на дневном чарте, что уже происходит на премаркете

№7 PEB — отчет, разворот на дневном вверх с коррекцией. На премаркете гэпдаун, правда без объема — напоминает вчерашний UTX

( Читать дальше )

Вниманию представляется подборка фильмов про трейдинг.
Раз уж на Смарт-лабе нарисовалась тенденция к чтению книг, то неплохо было бы
добавить рубрику «Фильмы про трейдинг». Тимофею на заметку.
Ниже интересные фильмы разных лет на тему трейдинга.

Воины Уолл Стрит (сериал 2006 – ...) (2006) Сериал
Действие документального сериала разворачивается на Уолл Стрит. На биржах сражаются грозные «быки» и голодные «медведи», и никто не хочет остаться побежденным, все стремятся достичь успеха. Конкуренцию опытным ветеранам и уверенным трейдерам составляют амбициозные новички, только закончившили школу. События сериала «Воины Уолл Стрит» развиваются быстро и жестко, участники торгов любыми способами стараются сделать состояние.  

Аферист (1999)
Крупный и весьма уважаемый банк «Бэрингс» взял на работу Ника Лисона, молодого сообразительного специалиста. Чтобы решить одним махом все проблемы, ему поручили заняться учетом активов и одновременно вести торги на бирже. Однако вскоре, ослепленный первыми успехами и баснословными заработками, Ник делает несколько серьезных ошибок, теряя огромные суммы. Стремясь скрыть свой провал, сообразительный банкир придумывает хитроумную аферу, которая всё глубже и глубже затягивает его в трясину лжи. 

( Читать дальше )