Вот уже прошло ровно 10 лет, с того момента, когда я совершил свою первую сделку на бирже, мне тогда было всео 23 года. Это была покупка 12-ти акций Лукойла в апреле 2007 года. Интересоваться рынком я начал еще учась в универе (2001-2006гг), когда по РБК наблюдал почти ежедневный рост котировок российских акций. Естественно очень захотелось попробовать стать инвестором. Как потом оказалось, я купил акции на локальном максимуме, а что такое коррекция, я в то время еще не знал )). В общем хватило меня, как инвестора, на 3 недели… сделка была закрыта с убытком порядка 15% от депо (более 3 тыр). На тот момент прошло всего год, как я закончил универ, устроился на работу и для меня это были существенные деньги. Это стало большим разочарованием для меня. Тогда я и узнал что такое трейдинг… Торговал в основном голубые фишки без плечей, только лонг. Позы держал от 1 дня до пары недель. Постепенно с зарплаты добавлял денег на счет, доведя сумму вложений до 80 тыр. к концу 2007 года. Почти весь 2007 год просидел в убытке. Тогда уже начали проявляться первые предпосылки предстоящего кризиса и акции упорно не хотели расти. Но ближе к концу года, каким то чудом мне удалось не только отбить убыток, но и вылезти в +20% прибыли от депо на акциях РАО ЕЭС и Автоваза.

Забегая вперед скажу, что 2008 год мой депо не пережил… Летом того года я купил акции Норникеля по цене около 6500 руб. за бумагу всего с одним плечом и в последствии это стало фатальной ошибкой для моего счета. Сначала к Зюзину прислали доктора, потом военный конфликт с Грузией… Когда рынок полетел вниз, был упущен момент, чтобы признать ошибку и закрыть сделку. Убыток стал для меня настолько большим, что уже не поднималась рука его закрыть. Первый маржинколл я получил на крахе lehman brothers, потом еще один… Это было невыносимым кошмаром наблюдать, как все мои накопления, сделанные за прошлый год, стремительно таяли на глазах. Финам крыл позу не полностью, а только необходимую часть, оставляя позицию маржинальной. Остатки позы я крыл уже сам по цене чуть более 1000 руб. за бумагу, видя, что баланс счета может уйти в минус. Примечательно то, что в тот день акции Норникеля обозначили минимум и ниже уже не опускались. На счету осталось чуть более 1 тыр. Очень трудно описать те эмоции которые я тогда испытал. Это был эпик фэил всех моих усилий, сделанных за полтора года...

После такого разочарования возник некоторый ступор, что же делать дальше?.. За это время рынок стал для меня не просто хобби. Не смотря ни на что, я был уверен, что хочу добиться успеха в трейдинге или даже работать в сфере инвестиций. В последствии был получен аттестат ФСФР, который мне до сих пор так и не пригодился. В итоге было решено развиваться в сторону алготрейдинга. Начал копать программирование, будучи полным нулем в этом деле. За 2009 год освоил C# на достаточно хорошем уровне, что мог уже написать что то вменяемое. На рынке при этом торговал по мелочи руками (не особо успешно) на 20-ку, которую отложил с зарплаты. В 2010 году запилил бота арбитражера, который умел торговать арбитраж RTSS (фьюч на РТС-стандарт) vs RTS + Si. Под это дело нашел инвестора, вернее он нашелся сам. Это был мой товарищ, которого я познакомил с рынком еще в 2009 году. Он инвестировал всего 100 тыр, у меня же на тот момент на торговом счете было около 15 тыр., больше накоплений не было. Летом 2010 года запустили бота, торговал он с моего счета. Доходность была относительно небольшая, порядка 40-50% годовых, но и просадок почти не было и все шло нормально примерно год. Но в августе 2011 года случился форсмажор — наш фондовый рынок резко продавили примерно на 30% в моменте, насколько я помню. Из-за того, что структура RTSS совпадала с RTS только на 80%, этот риск не был учтен в алгоритме бота. В общем стратегию немного порвало и бот слил всю накопленную за год прибыль и ушел в относительно небольшой убыток. В итоге в конце года мой инвестор, разочаровавшись в этом деле, забрал все свои инвестиции и больше мы с ним не сотрудничали. Общий убыток в 10 тыр. мы разделили пополам.

Начался 2012 год. И опять передо мною стоял вопрс, что же делать дальше? На счету оставалось всего порядка 10 тыр. И я решил попробовать заняться скальпингом, благо денег на счете оставалось только на это. Скачал привод, и в режиме эмулятора тренировался примерно 3 месяца с февраля по май каждый вечер, приходя с работы. В мае наконец то решил попробовать поторговать в реале, до сих помню как дрожали пальцы в первый день… Торговал я 1 контракт РИ на вечерке. И в первый же день удалось заработать пару сотен руб., а первую неделю закрыть около +400 руб. с учетом всех комиссий. В то время рынок был мертвый, Ри на вечерке обычно стоял как вкопанный. Диапазон колебаний цены на вечерке редко превышал 300 пунктов. Основной моей стратегией тогда было взятие спреда и микроколебаний цены сопоставимые с величиной спреда. И дело пошло… Уже в первый месяц мне удалось заработать около 2 тыр. с учетом всех издержек, которые были не меньше чем моя прибыль. В финаме тогда была комиссия 45 коп. за контракт и для меня стало очевидным, что нужно найти брокера с минимальной комиссией. И кто бы мог подумать, но я нашел брокера с НУЛЕВОЙ комиссией! Один малоизвестный брокер (не буду называть), видимо в рамках маркейтинговой программы привлечения клиентов, сделал нулевой тариф. Естественно я незамедлительно открыл там счет, закинул 12 тыр. (на 1 контракт РИ) и уже в июле начал активно скальпить. Отсутствие брокерской комиссии несомненно очень помогло на начальном этапе раскрутить счет. Но халява длилась не очень долго, всего несколько месяцев (до ноября 2012). После этого брокер ввел плату 20 коп. за контакт, что также было ниже рынка. К концу года счет увеличился до чуть более 70 тыр. Таким образом всего за полгода было заработано около 60 тыр. от начального депо 12 тыр. Дальше было больше… Наконец то я нашел свою нишу!

За 2013 год уже удалось заработать порядка 200 тыр. и каждый последующий год прибыль была больше предыдущего кратно.

В 2014 году сменил брокера, так как тот задрал комис до 50 коп. за контракт. Сейчас у меня фиксированный тариф. День присоединения Крыма прошел для меня более — менее удачно. Тогда я заработал всего несколько тыр., хотя можно было нарубить намного больше… Безусловно, стоит вспомнить декабрь 2014 года… Тогда я сумел приспособиться к резкому всплеску волатильности и найти несколько закономерностей. В итоге прибыль за тот месяц была рекордной на тот момент и составила чуть более 100 тыр.

2015 год в целом прошел гладко за исключением 12 февраля. В этот день примерно в 10 ч 20 мин. президент украины Порошенко сделал заявление о том, что они с Путиным в итоге ни о чем не договорились на переговорах в Минске. В этот момент Ри за пару минут рухнул овер -5%, а я неудачно зашел в лонг на 12 контрактов Ри. Помню как завис квик от этой движухи, и я какое то время ничего не мог сделать. У небольших брокеров такая проблема почти никогда не проявляется и в этом их большой плюс ИМХО. В итоге я тогда схватил лося порядка 50 тыр. за день (-12% от депо на тот момент). До сих пор это мой самый большой убыток за 1 торговый день...

2016 год стал рекордным по прибыли. Мои результаты за 2016 год — smart-lab.ru/blog/374347.php

Мой лучший трейд в 2016 году:

( Читать дальше )

Всем привет! Платформа Jatotrader, начиная с версии 2.5 стала бесплатной.
Пользуемся на здоровье и на процветание!
Что было в Джато «как у всех»:
Торговля с графиков и стаканов в один клик, «горячие» клавиши, настраиваемая торговая панель
Маркет-дельта
Профиль рынка
Динамический стакан с агрегированной лентой сделок
Историческая база данных, включая свечи, тики (и, при желании, «стаканы»)
Воспроизведение истории торгов «до тика» на любую заданную дату по любому инструменту (встроенный биржевой полигон-симулятор) на различных скоростях прокрутки
Настройка торговых сценариев с помощью «активных» линий (полосы Боллинджера, средние, VWAP, тренды и т.д.) на касание, пробой или отбой
Что было и остается в Джато не «как у всех» («изюм»):
Частотные графики, отображающие действия покупателей и продавцов в реальном времени. Трейдеры, торгующие по частотным графикам так привыкают к ним, что часто не смотрят даже на график цены.
Что нового в версии 2.5:
Главное: «боевая» платформа стала бесплатной
Удобства: реализована возможность создания множества закладок. Пригодится, если вы используете для анализа и торговли, например, три десятка инструментов. Графический интерфейс стал заметно быстрее. На основном графике сделана возможность «бесконечной» прокрутки влево по шкале времени. При желании, можно анализировать минутный график, например за год. Это более 200 тысяч свечей. Кстати, это очень удобная фича, если вы анализируете на минимальных тайм-фреймах (1, 5, 10 минут) действия участников ЛЧИ в Джато за три месяца конкурса. При экспорте данных с сайта Финама коды экспорта инструментов теперь подставляются автоматически.
Новые индикаторы:
Профиль рынка с заданной даты
Дневная и накопленная с заданной даты маркет-дельта (график внизу наш RIH7 и накопленная маркет-дельта с 14 декабря 2016 года. Как видно — трехдневная «артподготовка» и «прорыв»)

( Читать дальше )

#region History
Первый подход к коду я совершил в 9-м классе, когда были такие черные YAMAHA в домах Юного техника (кто в курсе о чем я — плюсуем). Это был Бейсик и Турбо Паскаль. Но тогда я понял что «это не мое», и забыл.

Второй подход был в 2010-м году, когда я с коллегой решил запилить первого робота. Он пилил, я придумывал. ) Ессно, всё ничего не получилось. ) Хотя был получен бесценный опыт, пройдены поля граблей и на лбу появилась титановая пластина. Тогда я научился более менее читать код, но попытки что-то закодить приводили к тому, что я не мог толком понять даже как появляется этот долбанный Hello World.

Потом был 2012-й, тогда я всерьёз сошел с ума, и написал целых три программулины. Одна умела парсить тики в нужные ТФ, вторая — это знаменитый All Prices, третья была… Уж и не вспомню. Сказать что этот код тогда написал я — нет. Меня пытался выучить этому ремеслу один очень хороший человек, и я буквально под диктовку писал код. Естественно, без его сопровождения I could barely make it to Hello World. Зато научился делать кнопочки в

( Читать дальше )

Маленький, но очень полезный хак. Если вы хотите увидеть, выросли или упали запасы API до того, так новость пройдет по официальным лентам информагентств, то сделать это можно по ссылке https://institute.cmegroup.com/markets/energies . Сначала выходит информация, уменьшились или увеличились запасы, а уже спустя пять минут полная информация с цифрами. Для торговли обычно вполне достаточно знать просто направление изменение. Всем успешных нефтяных трейдов!

В серии следующих постов я расскажу о том, как проводить бэктестинг с помощью Python. Для тестирования торговых стратегий я использую сайт Quantopian. Почему именно его? Потому что он: а) простой и наглядный; б) дает доступ к бесплатным историческим данным; в) имеет богатый функционал. 

( Читать дальше )

Я торгую интрадей вот уже почти 10 лет.

Пока не буду описывать как и что происходило за эти 10 лет, скажу главное.
Не так важно насколько быстро вы делаете сделки, не так важно сколько времени вы сидите за монитором.
Самое важное — это спокойное ожидание сигнала.
Да, мать его, это САМОЕ ВАЖНОЕ.
Заставить себя ждать сигнала и торговать ТОЛЬКО когда он появляется!
Жадность, страх, усталость и другие, свойственные человеку вещи — вот что разорвёт ваш счёт в клочья!!!

Все эти 10 лет я жадничал и дрючил рынок каждый день, это колоссальная нагрузка на глаза, тело и сильно выматывает психологически.
Находиться в напряжении по 14 часов в сутки вот уже почти 10 лет это полный пи**ец скажу я вам..
Не нужно этого делать!

Заметил, что если я торгую всего несколько сделок в день, ТОЛЬКО по сигналу, порой всего лишь 3-5 сделок в день, это оказывается ГОРАЗДО более ЭФФЕКТИВНО чем несколько сотен не совсем системных сделок в день!

( Читать дальше )

Я начал писать роботов в 2012 году. Мне было 30 лет. Думал, что программирование — это не моё, и ничего не выйдет, но постепенно начало получаться. Первые коды мне давались настолько трудно, что хотелось отрезать себе голову от отчаяния. Настолько было сложно программировать в начале. Первый робот, который у меня начал хоть что-нибудь делать, был с ошибкой. Он начал покупать 1 лот с аска и тут же вливал его в бид с бешеной скоростью. Пока я пришёл в себя, он успел так сделать около 50 раз. Хе-хе.
Потом программирование пошло немного легче, но до сих пор мне очень трудно. Старые знания позволяют быстро кодить уже знакомые блоки, но получать новые знания и применять их мне ОЧЕНЬ тяжело. Читаю посты Павла Маркина на Смарт Лабе и с грустью понимаю, что никогда не смогу кодить так как он.
Тем не менее, код это не главное. Главное — стратегия. Один мой знакомый программист часто смеялся над моими кодами, говорил что они ужасно написаны, и что в его институте за такие коды ставили «неуды». Тем не менее, эти плохие коды зарабатывали раньше, когда мы с ним общались, и зарабатывают сейчас. Программист так и не написал ни одного прибыльного робота и сейчас ушёл программировать в другую сферу.

( Читать дальше )

Сегодня на вечерке ришка провалилась с ростом «интереса»… Пятница и по всем законам жанра рынок вместе с трейдерами должен быть в говно, а он с «интересом», непорядок… Решил, что куплю на первой черной ой-свече, но естественно промахнулся...



Свеча, на моем графике только кажется черной, а если график растянуть станет белой… Короче, купил по 113400, хотя мог (по правилу) по 113330...
Сначала тейк поставил на 113650… Прошло полчаса, а я без профита, непорядок… Передвинул тейк на 113700… Прошел час, а я без профита… передвинул на 113800… Короче через пару часов тейк зацепили… В принципе можно было просто подождать, когда прикроют большую часть вечернего «прироста интереса» и крыться как бы по факту. Но шпильки тоже никто не отменял… Кстати на маленькой шпильке и прикрыли...

Резюме

Идея паттерна в следующем… Во-второй половине дневной и на вечерней сессии открытые ранее позиции трейдеры обычно закрывают… Если произошел прирост OI на вечерке, то с большой вероятностью к концу торгов этот прирост будет ликвидирован… Нужно на графике OI определить момент начала снижения OI и открыть позицию…

Infinity v1.03 — автоматизированная торговая стратегия в продолжении темы по индикатору волатильности.





( Читать дальше )

Всем привет!

Многие думают, что писать роботов «на коде» это сложно, говорят все время про «кубики». На самом деле, что бы самостоятельно это сделать не нужно быть мегакрутымтру программистом. Для начала достаточно знать только базовые вещи языка(1-2 главы любой книги по C# — потратить один день), и уметь мыслить в рамках «если, то, иначе».
Вообщем, я просто оставлю это видео здесь...

Проект по ссылке