Стоп — 141900.
Тейк позже.
Удачи!

1. Копируем ссылку с ютюба (правый клик по видео):
 

2. Меняем размер окна видео здесь на 550 по ширине сайта:


3. И здесь размер самого видео (чтобы видео было видно полностью):


Voila!

Если размер видео 360*480, то оба параметра должны быть 480.

Welcome!

Видеозаписи с вебинаров Владимира Твардовского «Время торговать опционами» 
Первая ступень


«Лекция 1. Опционы: основные понятия»

Содержание 

1) Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
2) Понятие опциона (Option)
3) Понятие опциона колл (CALL)
4) Понятие опциона пут(PUT)
5) Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
6) Американский и европейский стили опционов
7) Исполнение опционов.
8 ) Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
9) Премия опциона= Цена опциона.
10) Примеры






( Читать дальше )

Хорошо работает на трендах, но сливает на пиле.
Таймфрейм — 5 мин.
 

 
Стратегия:
вход в лонг по индикаторам:
1. ADX — растет, но ниже 35
2. CCI — больше уровня 100
3. SMA — растет


( Читать дальше )

Сегодня пришло время создать первый код торговой системы.
Для того, чтобы сильно не усложнять восприятие — возьмем самую простую систему и сделаем для этой системы код для тестирования её в wealth lab.
Сделаем это поэтапно:
Этап 1: Описание стратегии:

1. Строим максимумы и минимумы за определенный период (величина периода будет определена в процессе оптимизации).
2. Будем открывать длинные позиции тогда, когда цена пробивает максимум, определенный на предыдущем баре.
3. Выставляем первоначальный Стоп лосс на уровне максимума предыдущего бара  минус процент от цены (величина процента будет определена в процессе оптимизации).
4. Создаем трейлинг Стоп, который будет находится на уровне минимумов за определенный период.

Этап 2: Прорисовка блок схемы...
После того, как идея торговой системы определена, необходимо нарисовать блок схему того, как мы будем действовать.
Рисовать можно используя для этого специальные программы.


( Читать дальше )

Итак, долгожданное продолжение первой части.



После первых шагов у вас есть протестированная стратегия, которая показывает отличный профит на истории при устраивающих вас просадках.
Более того, вы уверены, что стратегия не заглядывает в будущее, использует только ту информацию, которая доступна здесь и сейчас.

Что делать дальше, как поскорее начинать заполнять чемоданы деньгами?
Как запустить стратегию на биржу?

Здесь, как обычно, вариантов несколько.
1) Вы тестировали стратегию в тестере, который поддерживается вашим брокером — TS Lab (АйтиИнвест, Алор, Финам), Wealth Lab (Церих),… — просто напросто пользуясь средствами программы и вашего брокера посылаете приказы на биржу.

Этот вариант очевиден своей простотой.
На мой взгляд, все плюсы на этом заканчиваются.

( Читать дальше )

Роботы… Как много в этом слове для уха трейдера слилось!
Как? Откуда? С чего начать?

Как ни банально, но для начала необходимо определиться со стратегией. Она может быть создана либо основываясь на стратегии других трейдеров (Резвяков, привет! Ударные дни легли в основу самого первого робота, который работал и зарабатывал у меня 1.5 года назад), либо — основываясь на собственных ощущениях и понимании рынка.

Мы пойдём путём наиболее логичным и, на мой взгляд, правильным — будем исследовать рынок на истории, искать и наблюдать закономерности, их тестировать. А в случае успеха — реализовывать в торговом роботе.

шаг 0 — что почитать?
1) Кургузкин А.А. Биржевой трейдинг: системный подход
Лучшая книга по системному трейдингу. Полезна всем и каждому, в независимости от вашей причастности к роботам.

Далее книги по C# — учимся программировать и готовимся к тестированию / реализации своих будущих алгоритмов:
2) Герберт Шилдт. C# 4.0 полное руководство.
3) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb383962%28VS.90%29.aspx
4) http://msdn.microsoft.com/ru-ru/beginner/ee344863.aspx
5) http://www.youtube.com/user/geekitdevelop


Шаг 1 — поиск закономерностей:

открываем график, накладываем индикаторы (хаха), ищем индикаторы/их пересечения, которые позволят нам обнаружить начало движения / его остановку / пилу /… Собственно всё то, что может стать костяком нашего будущего робота.
Кому индикаторы не внушают доверие — начинаем анализ стакана, ленты, строим объёмные уровни, анализируем дельту — и используем всё это для того же самого — понимания и осознания как что где может работать. Вот один из примеров.

Все тут не первый год на рынке, поэтому у каждого есть свои наблюдения, которые он бы хотел протестировать.


Шаг 2 — тестирование
Для многих это первый затык, который останавливает.

Для тестирования берём либо Wealth-Lab (лучше брать версию не младше 5.0 — присутствует .Net язык C#. С помощью Wealth-Lab я умудрялся даже тестировать стратегии, основанные только на объёмах (кому интересны детали как — можно личкой / в комментах)),
либо — вариант более проффесиональный и намного лучше для будущего — библиотека Stock# (мой выбор).

Кому-то может для тестов подойдёт и TsLab. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Для начала в любом случае советую выбрать тестировщик с визуальным редактором.


( Читать дальше )