Недавно постил статью Авантюриста об экономическом кризисе в США. smart-lab.ru/blog/57279.php
Листая старую лохматую тетрадь (уже не помню от какого года запись, но вроде от 2008) нашел интересный момент, касающейся нынешней повестки дня. Думаю постановка вопроса будет интересна  широкой публике.
Буду выкладывать актуальные темы. Для многих будет полезно для переосмысления просходящих процессов.

Тут как-то выкладывали его теорию Реконкисты. Тимофей его перенес в раздел теории заговора ) smart-lab.ru/blog/39375.php
Так оно и есть. Конспирология — это всего лишь прогноз, версия, основаная на скрытых механизмах и рычагах воздействий.

Что, до Авантюриста, то начал читать его форум осенью 2008 и тогда лично был далек от биржевых дел. Чел с отличием закончил МФТИ, спец по глобальным динамическим системам.
Был поражен его эрудицией и широтой мысли.  К примеру, за долго до событий в Пакистане он писал, что США приведут к власти демократически избранную Беназир Бхутто, а потом сами закидают ее камнями. У меня волосы на голове шевелились когда я это читал)

( Читать дальше )

Увидел сегодня калькулятор трейдера http://smart-lab.ru/blog/57368.php

На самом деле очень удобная штука.

Я торгую так, что у меня на каждую сделку выделен риск, процент от капитала. Соответственно после каждой сделки капитал меняется и сумма риска в рублях тоже. Так же меняется длина стопа в пунктах. Если рассмотреть нефть, то иногда у меня стоп $1 движения цены (100 пунктов), а иногда $0,8 (80 пунктов). И из-за этого я открываю позицию разным объемом. Именно его мне приходится высчитывать перед каждой сделкой. Калькулятор существенно упрощает эту задачу.

Рассмотрим пример:

У меня на счете 100 000 рублей.

Риск на сделку определен на уровне 2,5% счета.

Я хочу купить нефть по $89,65

Стоп – лосс установить на уровне $88,65

Тейк – профит на уровне $93

Главный вопрос, какое количество мне нужно купить, чтобы уложиться в планируемый риск?

Я просто вбиваю эти значения в калькулятор и в графе кол-во контрактов для начала ставлю 1 и нажимаю «Рассчитать».


( Читать дальше )

Смотрите и удивляйтесь :-)
 
«Ууу панимаешь загагулина!» Каменты смотрите у "billikid" smart-lab.ru/blog/57170.php

( Читать дальше )

В общем поводом для такого нехитрого исследования полужила дискусия по поводу того что при росте ВВП обязательна дополнительная эммиссия денег.  Обясняется это  необходимостью сохранения баланса количества денег и производимого товара, при этом инфляция неотьемлимое следствие роста обьемов производства. Я же считаю что это тоже самое что сравнивать длину крокадила с его цветом. Обьоясню почему:
.Аргумент того что раз вырасли обьемы производства — то надо увеличивать и денежную массу — никак не проходят.

на грфике четко видно что с 2006 года рост количества денег опрежал рост ВВП и с 2009 года идет безоткатно вверх (в отличии от ВВП). Для простого обыватенля это значит рост расходов и обесценивание накоплений!
.Так же не понятно почему М2 вообще привязывают к ВВП, ну к примеру я стал производить больше хлеба… так ведь хлеб потреблят  ( или он испортится при перепроизводстве) а деньги из системы никто не выводит!

( Читать дальше )

   Это мой первый пост, чувствую, что походу и последний. :-) Просто обещал людям выложить результаты своего микроисследования, что и делаю.
       Много раз слышал про то, что есть люди, которые якобы успешно торгуют по звездам и решил проверить эту теорию практически. Различных версий о том что планеты воздействуют на человека существует много начиная с астрологических, типа Марс в созвездии Водолея, а значит для трейдеров стрельцов можно ожидать того то и того то…, до вполне логичных, то что воздействие Луны на Землю вызывает отливы и приливы морей и океанов. А так как человек состоит на 80% из воды, то вполне возможно, что некие «отливы и приливы» наблюдаются и у нас в головах. Также по статистике случаи  суицида и помешательств заметно увеличиваются в полнолуние, ну а что говорить о бирже — по сути своей и есть скопление эмоций, настроений ну и в принципе тех же помешательств. Собственно говоря возможно, что  и сверх влиятельные инвесторы могут пользоваться услугами астрологов (история показывает, что и правители государств иногда не брезгуют этим делом), так что закономерности могут расти и отсюда. Наша  задача состоит в том, чтобы выяснить есть ли какие-нибудь закономерности в движении цены (выбрал индекс Доу-Джонса) и движение близлежащих небесных тел, таких как Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, остальные брать не стал ввиду их большого периода обращения и расстояния. Для нахождения закономерностей использовал нейронную сеть на основе многослойного персептрона со скрытым слоем. Входными данными для нейросети служат координаты небесных тел, такие как горизонтальные координаты (азимут/высота), а также расстояние до объекта – выходными данными (то что мы и собираемся предсказывать) движение индекса Доу-Джонса, почему он, потому что «старенький» и так как тестировать собираемся на днёвках, то и история нужна соответствующая. Сеть обучалась на участке 1994-2002 г. (включая тестовый и контрольный участок), само тестирование проходило на участке 2003-2012 г. Тестирование ведется с начальной суммы в 1000 000 у. е. без плечей с учётом реинвестирования и только от лонга. Для чистоты эксперимента напрочь отсутствуют стоп-лоссы и тейк-профиты. В результате вот, что получилось алгоритм обходит стратегию купи и держи почти в 3-и раза! Средняя доходность за 9,5 лет составляет 15.16%(с учетом реинвестирования), общая 144%.


( Читать дальше )

Взять кредит в банке «успешному» трейдеру
Выходные поехали с женой смотреть мебель, подобрали нужную цена 280т.р. в кармане только полтинник, думаю ну щас кредит быренько оформлю какие проблемы, садимся
ля-ля-ля а где вы работаете???
трейдер я
а работодатель есть???
я сам на себя работаю
так не пойдет надо или на кого вы работаете или подтверждение доходов по 2 ндфл
Не долго думая едем в другой банк с мыслью что это просто нам такой шлаковый дотошный банк попался. Захожу в очередной
кредит на 250 выдайте
«х… вам»
я уже грю у меня на торговых счетах же суммы есть приличные почему не учитываете это
ну вы можете под залог недвиги взять
Я в полном сами понимаете в чем разворачиваюсь, еду в ближайший банк та же история не работаешь нет поручителя иди ты...
Что за гребанная система почему простой рабочий получающий 10ку в месяц может спокойно взять кредит, а я при том что на счетах у меня суммы более ляма не могу взять ничего… Идиотизм какой-то...
Так что неработающие трейдеры для банков мы никто с вами, седня я это на себе проверил!!!

Добрый вечер, коллеги!

Предлагаю краткий обзор «теории Хабберта».

ТЕОРИЯ ХАББЕРТА (пик нефти)

Мэрион Кинг Хабберт — американский геофизик, который в 1956 г. количественно описал поведение нефтедобычи и выступил на конференции Американского института нефти с теорией «пика нефти».


Пик нефти — максимальное мировое производство нефти, которое было или будет достигнуто.

Согласно теории добыча нефти в материковой части США (без Аляски) достигнет максимума в начале 1970-х годов, а затем резко пойдёт на спад в том же темпе, как проходил рост; и что мировая добыча достигнет пика в 2000 г.

Математическая модель добычи нефти Хабберта дала гауссову кривую (кривая Хабберта), с резким ростом до пика и симметричным спадом (рис. 1), которая предсказывает, что общее количество добытой нефти как функция времени следует логистической кривой. Из этого следует, что темп добычи нефти является производной логистической функции по времени. График такой производной имеет колоколообразную форму.

( Читать дальше )

Большая часть трейдеров, открывают и закрывают позы по сигналам индикаторов.  Наложив индикатор, новичок пытается следовать его «сигналам». Если у человека есть голова не плечах, а не вилок капусты, то он попытается его как то «оптимизировать» — ищет «оптимальный» период… не задумываясь ни на секунду, об обоснованности того или иного параметра. 
Не смотря на корреляцию рынков и большинства бумаг, у каждой из акции есть свой характер движения. он уникален, как не бывают двух зебр с одинаковыми полосами, так и не бывает двух акций, которые бы имели идентичные параметры. — ИМХО!
Исходя из этого, у меня возникла проблема адаптации Bolinger Bonds для Газпрома. Если трейдер решил применить сей индикатор, то максимум, что он меняет — период. А вот вторую составляющую — стандартное отклонение (в которой и заключается вся изюминка) оставляют либо по незнанию, либо по религиозной убежденности, что Цена закрытия выбранной акции подчиняется правилу нормального распределения. 


( Читать дальше )

К вопросу что работает, а что не работает на ФР РФ.

У каждого иннструмента есть некие свои особенности, некие свои индикаторы со своими параметрами позволяющими зарабатывать деньги.

Для ММВБ есть очень простая вещь как уровни Фибоначчи, практически всегда выступающие в роли поддержек в наиболее значимые коррекционные моменты за последние три года.

На графиках видно как можно было осуществить очень точный вход с очень коротким стопом.

Всем, успехов в трейдах!




( Читать дальше )