Пару месяцев назад завершил одну интересную программу, которая самостоятельно ищёт прибыльные свечные паттерны. Решил было спрятать под подушкой, но недавно передумал. Пока доделывал, появилось несколько HFT идей. Буду заниматься ими, а эту подарю миру.

Программу не выложу, но про идею расскажу подробно. Берите, реализуйте, кто может. Буду только рад. Удалось обнаружить такое огромное количество паттернов, что на всех программистов хватит.
 
Plan:

1. Что такое свечной паттерн;
2. Алгоритм поиска паттернов;
3. Подводные камни;
4. Оптимизация, многопоточность;
5. Альтернативы.

( Читать дальше )

Есть такие трейдеры, которые вовсю кричат: «Фундаментальный анализ не работает!»  И гордятся тем, что ничего не знают про компанию, акции которой торгуют. На мой взгляд,  это в первую очередь ленивые трейдеры. Ведь если предположить, что он всё таки работает, то придётся разбираться во всех этих циферках – проще махнуть рукой на всё это. С другой стороны так говорят люди,  которые ещё не в полной мере осознали вероятностный характер трейдинга. Они считают,  что если фундаментальный анализ работает, то он должен срабатывать всегда, и любое исключение, любая акция упавшая вопреки своим хорошим показателям, рассматривается как доказательство никчёмности этого анализа. Я с уверенностью заявляю: на рынке нет ни одного анализа, ни одного подхода и ни одной стратегии, которые бы работали постоянно, которые срабатывали бы в 100% случаев, которые были бы актуальны на любом рынке.
И вообще, на мой взгляд, постановка вопроса «Работает ли фундаментальный анализ?» не совсем правильная. Правильнее спрашивать «ПОЛЕЗЕН ли фундаментальный анализ?». Я  считаю, что для меня он полезен. В основном, я использую фундаментальные показатели компании как дополнительную информацию, когда хочу взять в акции большой сайз. Фактически  мой подход заключается в том, что я смотрю на цифры и пытаюсь понять: что в этой компании может привлечь крупного инвестора, а что – отпугнуть. Такой подход позволяет мне строить предположения касательно того, в какую сторону разрешится проторговка на базе  в течении нескольких дней, пробъёт акция уровень на дэйли или отскочет ,  станет ли зарождающийся тренд большим движением на дэйли, будет ли разворот в недельном тренде резким или плавным и т. д. Конечно, мои предположения не всегда сбываются, как бы то ни было, я считаю, что внимание к фундаментальным показателям существенно увеличивает матожидание моего трейдинга.

( Читать дальше )

Первая часть по этой ссылке ( http://smart-lab.ru/blog/158479.php )

Назовем эту формацию " High/Low ". Как работают данные формации вы можете посмотреть у меня в разборах. ( они торгуются в шорт и лонг, но в моих примерах только лонг ) .  Следующий разбор будет про «Разворотные формации». Рад помочь, кому это интересно))) Если что-то не понятно — задавайте вопросы, так как это просто картинки формаций и немного пояснения.

Теперь вы знайте   2 формации и штук 20-25 разновидностей этих формаций. ( Удачных торгов ) .

 

( Читать дальше )

Сегодня два автора написали про простейшие стратегии торговли..
Оба напирали на два мувига и варианты..
Димон обмолвился, что двух мувингов мало, сливает на флете..
Надо ещё индекс волатильности..
Утверждаю — одного индикатора достаточно без всяких других.
Без отдельных мувингов, без индексов волатильности..
Блин, этот индикатор известен всем!
Это МАКД, ну или MACD  по ихнему.
В нём есть два мувинга и индикатор волатильности в одной тарелке))
Я утверждаю, что с первой частью моего грааля можно довольно уверенно делать 200-300 годовых..
Ну и с третьей частью, конечно..
В чём суть МАКД?
Там есть две средние, их пересечение даёт вход..
Но!
Там есть уровни, которые можно выставить, чтобы отсечь ложные входы… Это и есть индикатор волатильности..
Если пересечение ниже заданных уровней, на пересечение не обращаем внимания — ждём..
Уровни должен задать себе каждый сам..
Профит должен также каждый сам себе задать…
Чисто по истории.

( Читать дальше )

продолжаю читать книги о кризисе 2007-2008 (предыдущие посты smart-lab.ru/blog/144020.php и smart-lab.ru/blog/128692.php)

и так, книга Скотта Паттерсона «Кванты»



«Эта книга о квантах — королях Уолл-стрит, колдующих над фондовым рынком. О тех, кто устроил кризис 2007 года, кто сейчас выводит из него мировую экономику и, увы, имеет возможность повторить этот круг еще не раз.

Что мы знаем о людях, творящих финансовую историю? Ничего, кроме стереотипов. Они делают деньги из ничего? В каком-то смысле да. Некоторые из них начали путь к богатству с нескольких десятков долларов. Возможно, не обошлось без удачи. Но мало кто знает, что первые и самые важные инвестиции кванты в свое время сделали в образование и саморазвитие. Люди, находящиеся на вершине финансовой пирамиды — не фокусники. Это математики и физики, шахматисты и блестящие игроки — в покер ли, в блэкджек. А игра на Уолл-стрит, в которой они ставят на кон миллиарды, основана на непостижимых математических моделях и сложнейших компьютерных программах.

( Читать дальше )

для А. Всемирного в ответ на пост smart-lab.ru/blog/146771.php

на примере «дефолта США».

что писали по поводу дефолта США — все знают. по этому поводу в СМИ — и финансовых, и не финансовых была устроена крупнейшая истерика за последнее время.

а когда его не произошло многие искренне удивились. а многие разозлились. и стали выдавать очередные истероидные материалы на тему «конец неминуем, его просто отложили манипуляторы с воллстрит чтобы успеть продать свои акции». и тому подобное.

А вот что по поводу дефолта США думали рынки. Спасибо Deutsche Bank Research, который выложил в онлайн доступ считалку вероятности дефолта из цен на CDS. Заходим. (у кого по ссылке не перешло — нажмите там справа на CDS Tool). Смотрим. Вероятность дефолта США на «пике» бюджетного «кризиса» оценивалась рынком в 0.6% (ноль целых шесть десятых процента). И это даже ниже, чем весной, когда она оценивалась в 0.7%. (и, кстати, намного ниже, чем в кризис 2008 г.).


( Читать дальше )

Красиво...


 

Расчетный код:

• Расчетный код — это последние 5 цирф счета 30420, открытого в учете НКЦ для каждого участника по Основному рынку Фондового рынка. Для участников, заключающих сделки в Т0 и Т+, открыты соответствующие счета 30420 Т0 и 30420 Т+.
• Расчетный код для совершения сделок Т+ присваивается участнику после внесения 2 млн. на счет НКЦ для коллективного клирингового обеспечения и открытия 36-го раздела обеспечения на торговом счете депо в НРД.
• Кол-во Расчетных кодов соответствует кол-ву счетов участника 30411 для Т0, один счет 30411 для Т0 — один Расчетный код для Т+, при условии наличия 36-х разделов обеспечения для каждого Расчетного кода.
• Для Т0 можно открыть один спецброкерский счет 30411 и привязать его к разным 31-м торговым разделам счета депо, но нельзя сделать наоборот: нельзя к одному 31-му торговому разделу счета депо привязать разные денежные счета 30411. Аналогично для Т+, один Расчетный код можно использовать с несколькими 36-ми разделами обеспечения, но не наоборот.

( Читать дальше )

Выкладываю график отображающий изменение покупок и продаж по бумаге. Подключается к QUIK через DDE. Реализован в виде отделного приложения под .NET - поставляется «как есть».

Как использовать:
1) Скачать
2) Запустить
3) В QUIK соддать таблицу всех сделок по нужному инструменту с форматом колонок: |Дата|Время|Количество|Операция|
4) Вызываем вывод по DDE и указываем: 
-DDE сервер «BuySellChangesChartForm»
-Книга «BuySellChangesChartForm»
— Снимаем все галочки

Нажимаем «Начать вывод» 

5) Смотрим графи :)  


http://files.mail.ru/746B87A6C207432EB503F96315A44B14



( Читать дальше )