Citius, altius, fortius!

Обновления www.tradeimage.net :
1) Теперь отображение сделок, переключения между участниками, все работает быстро и прозрачно!
2) Добавлена позиция на каждую свечку в виде округленных квадратов. 
3) Полностью обработаны все участники с русскими никами.
4) Увеличивать можно колёсом мышки.


P.S. скорость работы на уровне локальных приложений.

Индекс корпоративных облигаций ММВБ (MCXCBITR) в очередной раз обновил свой исторический максимум. Тем самым, дав сигнал к среднесрочным покупкам на рынке акций. В большинстве предыдущих случаев такой сигнал приводил к росту фондового рынка на срок от пяти дней до трех недель.
 
Индекс корпоративных облигаций (MCXCBITR) в связи с методикой его расчета преимущественно растет. Но временами бывают небольшие просадки. Выход вверх из которых и дает сигнал о том, что инвесторы готовы продолжать вкладываться в рынок. Наиболее сильные сигналы по такому методу можно получить, когда индекс MCXCBITR обновляет свой исторический максимум. Но зачастую работают и те сигналы, которые образованы выходом этого индекса из локальной просадки.
 


( Читать дальше )

В понедельник 19 ноября на Smart-Lab прошел вебинар, посвященный инструменту Wealth-Lab который позволяет ранжировать и выбирать наилучшие торговые системы для конкретного финансового инструмента. Этот инструмент называется Strategy Ranking.

Провели этот вебинар Игорь Чечет и Дмитрий Власов. Вот краткая схема проведенного вебинара:



Для тех, кто хочет посмотреть полный вебинар (его длительность около полутора часов) — предлагаю видео этого мероприятия:




В понедельник (26 ноября) в 21 час на Smart-Lab состоится очередной бесплатный вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета с названием «Вдохновение на создание торговой системы». Если Вам интересна эта тема — записывайтесь здесь...

Кто хочет посмотреть еще 7 вебинаров, посвященных алготрейдингу, которые проводили Дмитрий Власов и Игорь Чечет — подписывайтесь и получайте доступ к видео.

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:



1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?

• мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
• чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
• Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
• Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
• Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
• Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
• Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
• Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
• Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
• показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен

Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

Рассмотрим простейший случай арбитража акция –фьючерс. Возьмём, к примеру самую голубую фишку.
Сегодня 18 июня 2012 время 10:05
ГАЗПРОМ –157.57, за пучок 15757 руб.
GZZ2 — 16008 руб.
И разница между ними 251 руб.
Синяя линия это наш ожидаемое движение, а зеленый шум реальное движение разницы.
Прошло три месяца и вот уже 13 сентября  время 18:22
ГАЗПРОМ –162.50, за пучок 16250руб.
GZZ2 – 16252 руб.
И разница между ними 2 руб.
Итого мы  заработали примерно 250 руб.  Что составляет примерно 0,5% в месяц или 6% годовых.
Как заработать больше? Нужно делать больше сделок продавая дорого и покупая дешевле.  Проведем среднюю с периодом  42 бара (от этой величины результат зависит слабо). Красная линия.  И будем входить выше средней на 4 руб, а выходить на 4 руб ниже.  И за какие то  15 сделок в день получим 3180 руб. (около 6,5 % в месяц).



( Читать дальше )

Динамика притока/оттока в EPFR (31-07 нояб 2012)

Иностранные фонды уже ПЯТУЮ недели подряд выводят средства из российских акций. И отток усиливается. Это охренено плохой сигнал, и он говорит, что фондовые рынки  «будут падать дальше».

За период с 31 ноября 2012 года по 7 число отток из фондов EPFR составил 70 млн. долл. США.

За период с 29 декабря 2011г. по 7 ноября 2012 г. приток капитала составил около 844 млн. долл. США.

С недавних пор, помимо основной своей учебы, прохожу курс обучения в Центре Математических Финансов МГУ. В одну из образовательных программ этого проекта входит программирование в R. Для тех, кто не знаком, R — язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также, свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом. Я, как человек, не понаслышке знающий милое слово «эконометрика», время от времени буду демонстрировать, каким видам анализа и прогноза временных рядов меня научили с использованием R, Matlab, Gretl и EViews. Спасибо ЦМФ и, конечно же, родному эконому МГУ!.. =)
Кривая VaR для фьючерса на индекс РТС (RIZ2 -12.12.).
Если кратко, Value at Risk (VaR) — стоимостная мера риска, используется для тестирования качества оценок риска. Представляет собой набор последовательных во времени значений VaR.
Для нашего прогноза используется выборка по данным с 01.05.12 по 02.11.12 период и возможности программного статестического пакета R. Основная задача данного анализа заключается в определении максимальных отрицательных значений доходностей по фьючерсу на индекс РТС. Оценка производится  по динамике колебаний прошлого периода.


( Читать дальше )

Один чувак очень хотел одну девушку в своем офисе, но она принадлежала другому…
Как-то раз ему стало так невмоготу, что он подошел к ней и сказал: «Я дам тебе 1000 долларов, если ты мне отдашься», но девушка ответила «НЕТ».
Тогда он сказал: «Да я быстро — я брошу деньги на пол, ты нагнешься подобрать, а как поднимешь — я уже закончу».
Девушка задумалась на секунду, и ответила, что должна проконсультироваться с бойфрендом. Она позвонила и рассказала тому все. Бойфренд ответил: «Проси 2000, и поднимай деньги очень быстро, так чтобы он даже не успел спустить штаны».
Девушка согласилась, и дала свое согласие.
Прошло полчаса, бойфренд ждет, а девушка все не звонит…
Наконец спустя 45 минут бойфренд позвонил сам и спросил, что случилось.
Девушка ответила: «Этот подонок расплатился монетами.»
МОРАЛЬ: Всегда рассматривайте деловое предложение досконально, до того, как вы его примете и вас поимеют!

Новая версия бесплатной библиотеки для торговых роботов

Версия 4.1.5
Изменения и дополнения: 
MatLab (коннектор от матлаба к S# )


Релиз новой Гидры  
http://stocksharp.com/hydra/
http://stocksharp.com/algo/article.aspx?aid=50
 
Тестирование
частичное решение
решение
 
SmartCom
сборка AnyCPU
 
Candles
Фикс WhenPartiallyFinished
 
CandleChart
мелкие фиксы
 
Strategy
Фикс подсчета проскальзывания.
Strategy.Envronment. Передача чартов и кендлменеджеров
 
MarketEmulator.
Reset, ускорение, баги с ReRegisterOrder
 
QuikTrader
Фикс
 
Logging
FileLogListener- ограничение длины файла и числа старых файлов
 
EmulationTrader

( Читать дальше )