По мотивам постов «грамотных» трейдеров, о стопах куклах и прочей дряни. которыми пестрит этот сайт.

8-ой месяц тестирую текущий портфель на рынке форекс.

Плечо 1 к 500

Использована совокупность работы 35 инструментов.

Общий объем первоначального входа составил 35% от депо.

Даже не смотрю на отдельные графики которые входят в состав этого портфеля

Работа всех инструментов сведена в 10 графиков которые идеально коррелируются между собой.

Фактически это 5 графиков и другие 5 их аналог в обратной пропорции потрфеля.

Плевал я на стопы, и на куклов, новости и прочую дрянь.

Графики работают в интервале недель,.

Это рабочая картинка.

 

Все что остается:

  — либо «нагрузить» депо по текущему входу, тем самым, нарастить первоначальный  вход,

— либо запустить в работу «зеркалку», в этом случае основной вход уменьшается в 3-е и работают лоты «зеркалки».

( Читать дальше )

Какое-то время назад я уже показывал, что Россия зависит от глобального аппетита к риску, который можно измерить соотношением цен двух облигационных ETF'ов = JNK/TLT. Есть еще один интересный индикатор инфляционных ожиданий: отношение двух ETF'ов = IGE/XLP, где
IGE – акции сырьевого сектора США 
XLP – производители товаров народного потребления
Сергей Григорян пишет, что индикатор этот упоминал гуру межрыночного анализа Мартин Принг…

Когда оно растет, это означает, что IGE опережает в динамике XLP, а это, в свою очередь, отражает рост инфляционных ожиданий участниками рынка. Неудивительно, что наш рынок акций (индекс РТС в нижней части графика) очень хорошо коррелирует с этим соотношением, так как Россия- страна сырьевая, а цены на сырье также завязаны на инфляционные ожидания.

Теперь давайте откроем Tradingview и построим этот график и сравним его с российским рынком:

Сверху я взял IGE/XLP, а снизу взял соотношение российского рынка к другим рынкам развивающихся стран. На графике хорошо видно, как они коррелируют. Из плотной взаимосвязи этих величин можно вновь сделать твердый вывод, что погоду на нашем рынке делают нерезиденты.

В лоб эти соотношения не дают опережающего сигнала. Но дивергенции (расхождения) между ними, иногда дают некоторое статистическое преимущество управляющему. Стрелками как раз показаны 2 такие дивергенции, которые давали сигнал к покупке России во 2-й половине 2016 года и сигнал к необоснованной перегретости российского рынка к началу 2017 года.


( Читать дальше )

Тут недавно алготрейдеры голодовали, просили вернуть низкие тарифы на срочке. Я не могу понять, во-первых, почему прекращена голодовка? Думаю, что господа должны продолжать, не стоит останавливаться. Во вторых, если результат не был достигнут, почему бы не сменить условия, например, требовать от биржи поднять качество сервиса? Довольно очевидная идея, не так ли? Например, можно попросить нормальную, справедливую раздачу маркет даты. В каком то смысле, можно просить еще больше поднять тарифы, но сделать так, чтоб таких скринов не было.



На картинке изображен восстановленный из потока futcommon спред plaza2 fastrepl наложенный на ленту сделок по инструменту Si. Как видим, рынок живет своей жизнью пока вы думаете, что торгуете. Всем удачных торгов, профита, и хорошего настроения, не унывайте если ни*уя не зарабатываете.

Оригинал.А что получается правда, все равно или кувыркнется.

http://khazin.ru/articles/6-ekonomika/29560-matematicheskoe-objasnenie-prichin-kapitalisticheskih-krizisov

Предисловие

Причины капиталистических кризисов в своё время вполне полно раскрыл Карл Маркс. К сожалению, сделал он это слишком подробно, во многом сумбурно и очень непонятно. Но непонятность объяснения им данного, вполне можно оправдать тем, что в его времена экономическая наука, как наука, только формировалась. 

Во времена Маркса ещё не существовало понятия «Макроэкономика», не было, соответственно, методов, терминов и понятий макроэкономики. Однако при этом Карл Маркс рассматривал именно макроэкономическую проблему, но, не имея других инструментов и понятий, он пытался рассмотреть эту ее через исследование микроэкономики. Ну не было тогда таких понятий, как совокупный доход, совокупная прибыль, макроэкономическое равновесие и т.п. Поэтому пришлось ему пользоваться тем, что было доступно. На примере отдельно взятых предприятий, Маркс попытался проанализировать и сделать макроэкономические выводы о причинах экономических кризисов. 

( Читать дальше )

     Основная работа нашей компании на фондовом рынке, строится на постоянном поиске и анализе новых стратегий. Вся торговля ведется с помощью алгоритмических торговых роботов.  Одновременно, вместе с торговыми стратегиями, мы постоянно в режиме реального времени занимаемся «бектестингом» стратегий, с помощью нашего софта, и вносим коррективы в торговлю. На рисунке №1 отображена схема нашей работы:

     Более 80% времени, в своей работе, мы посвящаем поиску новых стратегий и пересмотру текущего торгового портфеля. Примерно раз в квартал, зачастую это происходит на экспирации, более половины стратегий в своем портфеле, мы меняем. Ранее об этом писал наш коллега Александр, статью можете прочесть здесь. Сегодня мы рассмотрим, как происходит поиск и «бектестинг» новых стратегий. Мы разберем один из примеров на акциях Сбербанка, с сентября 2016 по январь 2017 года. Для начала необходимо на рисунке №2 посмотреть, как выглядит поиск и оптимизация новых стратегий у нас.

( Читать дальше )

Это не тема для главной в Понедельник, да и нас меньшинство, тех кто решил начать учить эту науку. Да, мы продолжаем изучать финансовое программирование, а мы хотим параллельно выучить очень много. 

Я напомню, по тегам start, rolling, можно найти все предыдущие топики. Но если этот топик для Вас первый, Вам очень повезло. Так как мне он стоил очень многих головных болей)) Итак, почему очень ценно то, что будет ниже. Очень сложно найти хороший материал. Потом, когда ты понимаешь, что нужно пользоваться оригиналами, а это справочник Microsoft, ты понимаешь, что там есть в общем — то все, но машинный перевод + данные разбиты по секциям, короче сложно сложно. Я нашел хорошую книгу, которую скоро добавлю, 

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ
C#5.0
И ПЛАТФОРМА .NET 4.5
б-е издание
Эндрю Троелсен

После нескольких месяцев довольно туманных исследований справочника Microsoft, я нашел это! Очень, очень, очень плавное введение в .NET, 
вот прям взяли и собрали все что нужно. В первой главе, введение в NET так и говорится, дословно, в первой главе "мы собрали информацию, которая вас научит думать как NET"

( Читать дальше )

Второе обещанное видео

Не буду голословным, да и не умею хорошо чесать языком, т.к. не семинарист. Приведу только голые факты. Итак приступим.
Данные брал с официального сайта ЦБ. Все расчеты произведены вручную в Экселе.
Для начала табличка доходности доллара в рублях. Выглядит она так



Далее прилагаю график сезонности по годам. Всего их 4 за разные периоды и один ср. арифметическое этих четырех.



( Читать дальше )

То, что российские брокеры безнадежно проигрывают форексникам в плане маркетинга — ни для кого не секрет. Это касается и партнерских программ наших брокеров.

Значит, более менее, из XX века сейчас пытаются выбраться только три российских брокера: Финам, БКС и Открытие Брокер. Форекс-брокеры и бинарные брокеры уже давно на их фоне в 22 веке живут. У форексников сверх-развитые партнерские инструменты: ссылки, кабинеты, маркетинговые материалы и т.п.

Эта отсталость российских брокеров на партнерском поле имеет свои причины — ведь до введения в прошлом году удаленной идентификации клиентов было невозможно открыть брокерский счёт по интернету, а значит и все эти партнерские инструменты не имели смысла. Форексники же живут вне регулирования, поэтому они имели возможность развиваться вместе с развитием технологий. Где-то я слышал, что примерно 50% всех клиентов форекс-компаний — это результат работы партнерских программ, а другая половина — маркетинг.

Партнерские программы российских брокеров до настоящего момента были средневековыми. Чтобы стать партнером брокера, надо было от имени юридического лица подписать тонну бумаг, заключив соглашение с брокером-партнером. При этом клиенты создавались исключительно в оффлайне, когда у тебя должен был стоять «инвестиционный ларёк», куда ты затаскивал народ, обучал, и заключал с ними договор и передавал готового клиента брокерской компании.

В прошлом году лёд тронулся. Брокеры начали шевелиться. БКС создали такой API, что даже смогли пройти конкурс банка Тинькофф и приобрели в его лице партнера, который тут же сделал им какое-то несметное количество клиентов. (https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/).

Что такое API БКС? Это тонна документации, которую вам выдадут только после подписания NDA, которое вы сможете подписать, только представив тонну документов от имени своего юридического лица. Никакой простой партнерской схемы нет. А так API действительно продвинутый, на его основании вы можете полностью с нуля построить торговый терминал для БКС. Почему сложное решение есть, а простого нет — непонятно. Даже такой мелочи как партнерская ссылка и кабинет партнера я у БКС не нашёл.

В плане юзер-френдли историй дальше всех продвинулся Финам. Финам сделал и партнерскую ссылку и прикольные простые виджеты и кнопки, которые позволяют без всякого гемора разместить на любой сайт кнопку «Купить Газпром». Схема там правда немного изощренная, но к сожалению, проще и быстрее сделать никак невозможно. Это интерфейс например прикрутили себе banki.ru
Я бы с радостью поделился скриншотом, но к этому моменту страница http://www.banki.ru/investment/ поломалась:

( Читать дальше )