или back-testing (бирж. обратное историческое тестирование, тестирование на основе исторических данных (подход к анализу эффективности торговой стратегии, основанный на применении этой стратегии к данным прошедших периодов, т. е. оценка того, какие бы результаты дала эта стратегия, при условиях, которые имели место в прошлом; в отличие от анализа эффективности стратегии с использованием прогнозов относительно будущего развития событий)

    Как всегда, сделав для себя, мы решили поделится с трейдерским сообществом программой «Viking strategy tester». Программа позволяет проводить тестирование арбитражных стратегий – «классических», «парных», «статистических», «одноногих», «портфельных».
Viking strategy tester – это тестер по заданному алгоритму на исторических данных, хранящихся на FTP.  

В начале 2015 года, я был в шоке от скачков валютного курса, и в поисках ответов на вопросы, забрёл на Смартлаб. С тех пор регулярно его читаю, пытаясь найти новые знания.
Поднаторев в основах, в декабре 2015 я решил попробовать свои силы на бирже, для этого открыл ИИС и закинул туда денег.
Сейчас, получив вычет от налоговой, признаю эксперимент удавшимся, и хочу подвести итоги.
С момента формирования прошло чуть больше полугода.
Т.к. не хотелось тратить время перед терминалом, поэтому я выбрал стратегию бай энд холд с ежегодной ребалансировкой, которую подчерпнул у Сергея Спирина.
За январь-февраль 2016 я присматривался к акциям и покупал их. Окончательно разместил все рубли в ценные бумаги лишь к концу февраля — с этого момента и буду вести отсчёт своего портфеля.

Состав портфеля:


Увеличение стоимости портфеля за прошедший период:

Прошла неделя с момента запуска приложения, которое отправляет google поисковые запросы и анализирует частотность получаемых ответов.

Первую неделю накапливались данные по количеству упоминаний голубых фишек за последние 24 часа.

Очевидных результатов данный подход не дал.

Зато просмотр ответов поисковика и опыт одного из коллег по цеху подтолкнул к идее контент-анализа.

Гипотеза очень простая: толпа ошибается.

Исходя из этого предположения с помощью поисковых запросов анализируется количество положительных и негативных ожиданий по акциям.

На примере акций Газпрома. результат первого дня оказался ожидаемым.

Количество ответов, удовлетворяющих положительным ожиданиям, на протяжении дня было меньше количества, негативных ожиданий (500 против 1200).

Т.е. в целом пользователи блогов, новостных лент и т.д. ожидали что акции газпрома будут падать, в то время как газпром вырос на +1,45% по итогам торговой сессии.

Данный результат нельзя назвать статистически значимым, но начало положено.

Имеем случайную стратегию, одну из тех, что находится в бою с августа 2015 года.

Торговая идея стратегии – предположение о стабильности корреляции между двумя подобранными заранее инструментами. Грубо говоря, есть один торговый инструмент и его поводырь. Мы считаем, что корреляция сейчас должна быть такой же как и n-секундами ранее.

Все параметры, подобранные и используемые до сего момента ни разу не менялись и стратегия торговали на тех параметрах которые были эмпирически подобраны в августе прошлого года.

Стратегия дала слабый плюс в абсолютном выражении, но учитывая малые вложения нарисовала нехилую годовую доходность порядка 1000% за год

Чтобы проще искать параметры корреляций, написали тестер — «VikingStrategyTester» и начали сохранять свою тиковую историю. Тиковые данные в режиме «увеличенная частота раздачи» (как оказалось, увеличенная частота раздачи и просто сохранение тиков без этой специальной настройки «это две большие разницы») сохраняли себе на сервер с начала этого года по всем ликвидным инструментам.

судя по всему я в баню, но мимо этого я пройти не смог.

В 2013—2014 годах Михаил Ходорковский продолжил финансировать лоббирование антироссийских актов в Белом доме, Государственном департаменте и сенате США. Перечисления на общую сумму 225 тысяч долларов шли лоббистской фирме Orion Strategies через уже знакомый нам офшор Corbiere Trust Co.

2013 год:

www.opensecrets.org/lobby/firm_reports.php?id=F28378&year=2013

Первый квартал 2013 года:

45 тысяч долларов. Предмет лоббирования — «Public Law 112 — 208 Magnitsky Act». Учитывая то, что Закон Магнитского на тот момент был уже принят, судя по всему, Ходорковский продвигал его более широкое правоприменение, включая принятие «Глобального Акта Магнитского», который рассматривался в стенах конгресса в 2016 году.

Анализ TWIME против PLAZA2

Все использованные далее замеры проведены 7 июня 2016 года.

Рис 1. 

На рисунке 1 раунд трип заявки на выставление (микросекунды): серым — TWIME, желтым – PLAZA2, синим – фикс срочного рынка.
Видно, что клиенты подключены к одному и тому же пром-серверу, т.к. графики сильно коррелируют.
Средний раунд трип в этот день: фикс 989 мкс, PLAZA2 842 мкс, TWIME 841 мкс
В данной ситуации TWIME на одну-две заявки опережает PLAZA2 по скорости выставления, а PLAZA2 опережает фикс. Видно так же, что TWIME менее стабилен, чем фикс и PLAZA2. Из-за этого среднее время раунд трипа у TWIME и PLAZA2 почти одинаковое.
Такими же обнадеживающими были наши замеры TWIME в первые две недели его работы, на основе которых мы стали рекомендовать его клиентам.

Но, как выяснилось теперь, не всегда графики коррелируют. Посмотрите на следующий рисунок.