Пользуемся только логикой и здравым смыслом...
Возможно, до кого-то дойдёт… я на это надеюсь…

Основа:

Стиль торговли

Заход

Стоп

Тейк

Кол-во сделок



Стиль торговли:
Позиционка – если брать фьючи то, крайне глупо использовать. На акциях с их отстоями естественно можно. Как можно подписаться на такие возможные сценарии?
— Несколько дней сидел в профите, потом 1 палка убила почти весь профит и я озадачен принятием дальнейшего решения
— Несколько дней сидел в профите, потом 1 палка убила весь профит и я в минусе – что делать?
— Рисуется стрёмная разворотная формация против вас или вас сбивают стрёмные объёмы, или др. факторы – может покрыть?
— ППЦ сижу 7 дней, зашёл по лоям, а профит всего 200 тиков. Далеко ходить не нужно – приведу недавний пример с ЕВРОЙ:

( Читать дальше )

В Sydney Morning Herald  http://www.smh.com.au/   была большая статья на тему торговли и. Постоянные читатели знают, что я трачу много времени и энергии на понимание не только философии своей торговли, но также и философии других трейдеров. Генерал Паттон однажды сказал: “Если все думают одинаково, значит никто в особенности то не думает”. Эти слова хорошо применимы к рынкам. Более того, смысл игры заключается в совершении сделки прежде, чем её ожидает большинство. Рынки редко перемещаются там, где большинство участников этого ждут. Я подразделяю причины убытков на семь различных общих эмоциональных ошибок:


( Читать дальше )

investor.moex.com/ru/statistics/2013/default.aspx?gr=14
Может что то знает… каналья..., но молчит.
Втихаря тарит… пока дёшево.
Поразмыслив.., тоже решил купить несколько лоторейных билетиков..
А чем чёрт не шутит..., на символическую сумму..

Также прикупил  .., не зная зачем пока, дальних колов на Si..,
34,35,36,37… за копейки 
на символическую сумму.

Посмотрим чем кончится  «забава» с опционами.

Кстати интересная вещь.., в течении дня по ним вроде 
в таблице позиций по клиентским счетам показывает плюс,
а на клиринг  в отчёте минус…

Пользователь был забанен. Причина: нарушение тематики смартлаба — ответ Тимофею и его админу.

Вчера (24.10.2013) я опубликовал на sMart-labе в разделе «Новости рынков» статью ««Как беднейшим африканским странам»: Смоленская область просит списать ей долги»» -  ( http://smart-lab.ru/blog/offtop/147385.php )  - посвящённую НОВОСТИ в которой рассказывается о состоянии ЭКОНОМИКИ и состоянию ФИНАНСОВ в регионах России.

И тут же был забанен админом с формулировкой — Пользователь был забанен. Причина: нарушение тематики смартлаба. Пользователь будет разбанен 25 октября 2013, 20:44, а сам пост был отправлен в оффтоп.

Так и хочется спросить — Админ — за что и с какого перепоя или с испугу… или это не новость, или это не касается рынков, или к экономике России не относится?



( Читать дальше )

Необходимость самому научиться программировать назрела давно. Много рабочих торговых идей требовали автоматизации, и решил взяться за эту задачу серьезно. Наем программистов уже не решал поставленные задач. Хорошие программисты стоили недешево, и самое важное, что я тратил много времени, когда надо было что-то подправить в программе или найти ошибку в расчетах.
Начал с того, что почитал форумы, где такие начинающие вроде меня «программисты» задавали вопросы: «С чего начать учиться программированию?», «Какой язык для программирования мне выбрать?» и прочие…
 
Результатом всех этих мероприятий выбор первоначально пал на С++. Руководствовался тем, что язык хоть и более сложный, но является основой для Java и C#.
 
ноябрь 2011
Друга – программиста у меня не было. Пришлось все начинать «вслепую». И началось все с прочтения книги Архангельского «Программирование в С++ Builder». Три недели постигал премудрости этого издания, установил оболочку builder, а. На четвертую неделю, ценой большого количества потерянного времени, смог вывести «Hello world» и запустить из своей программы оболочку Альфа Директа. Непонимание того, что я делаю, бездарно гробило мое время. Требовался другой подход к обучению. Опять засел за интернет и вскоре нашел интересующие меня интернет курсы.


( Читать дальше )

Уважаемые СМАРТ-ЛАБОВЦЫ и отдельно ТИМА (пожалуйста дай ответ)

Я не являюсь каким-то заклятым приверженцем одного рынка. (но на валюте 7 лет). Прошу не расценивать как рекламу ДЦ (прошу имен вообще тут ни ДЦ ни Брокеров не называть)

Я Заи*ался слушать про то, что форекс это кухни и лохотрон. Если Вы Тимофей уж начали называть форекс казино, то ПОЖАЛУЙСТА ОБЬЯСНИТЕ МНЕ В ЧЕМ ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ — УМОЛЯЮ ПРОСТО… :) 
И ВСЕХ ПРОШУ ПОМОЧЬ МНЕ В ЭТОМ. Ну не понимаю я (не сарказм)
Я попытаюсь по пунктам свои доводы, А Вы свои (участники смарт-лаба)



1- ФОРЕКС КУХНИ (согласен, НО) то, что это КУХНИ  бабосы клиентов не выводят на межбанк — ДА! Согласен, но мне глубоко НАС? АТЬ у кого и на ком зарабатывает мой «поставщик биржевой информации», Я ЗНАЮ, что он ЗАБИРАЕТ ДЕНЬГИ КЛИЕНТОВ КОТОРЫЕ ТЕ ПРОИГРАЛИ - Я И ВЫ (трейдеры) ДЕЛАЕМ ТОЖЕ САМОЕ — ЭТО НАША ОСНОВА. Кто то потерял — мы заберем. Т.Е. МНЕ это не мешает, мне откровенно ПЛЕВАТЬ кто у меня купит или продаст.

( Читать дальше )

Роман необычайно уверенно бычит (135-136) на экспирацию. Если наш уважаемый автор прав, то возникает вопрос как это можно отторговать. Простой и очевидный вариант купить фьючерсов, но риски для меня как опционщика слишком велики. На опционах же можно построить профили разной степени агрессивности, когда просадка наступает  не с текущих, а гораздо более низких уровнях, при этом сохраняется возможность отыграть рост. Голую покупку колов не рассматриваю, так ка считаю этот вариант самым неэффективным.
1. Голая продажа путов 125 (агрессивно) страйк цена около 1100 п доходность 10 % от затраченного го при экспирации выше 125.
2. Голая продажа путов 120 (консервативно) цена 380-400п, доходность 3-4% от го при экспирации выше 120.
3. Продажа стренгла 135-120 по цене около 430-380,  доходность около 4% го в диапазоне 135-120.
4. Участие в росте (консервативно) — портфель 2 на картинке — покупка 130 колов, продажа 135 колов, продажа 120 путов в соотношении 1:2:2.

( Читать дальше )

Первая часть перевода главы книги Перри Кауфмана, посвященной вопросу проверики торговой системы на устойчивость.

Perry J. Kaufman — Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets (McGraw-Hill, Inc.).
Chapter 10: «Testing forRobustness»

Торговую систему можно назвать надежной, если она сохраняет прибыльность в различных обстоятельствах. Особенно хорошим признаком может стать тот факт, что система остается работоспособной в условиях, заметно отличающихся от условий тестирования. Например, в условиях повышенной волатильности при обновлении максимумов цен.
Многие трейдеры полагают, что торговые системы не работают из-за недостаточной скорости их компьютеров. В сочетании с программами для статистического анализа и тестирования стратегий компьютер представляет собой мощный инструмент, превративший перебор и симуляцию тысяч торговых правил в чрезвычайно простое занятие. Советники по конструированию торговых систем, бесчисленные индикаторы и возможность программировать собственные правила часто втягивают начинающих трейдеров в  хаотичный и бессмысленный процесс бесконечного тестирования. В конце концов, компьютер работает все больше, а пользы извлекается все меньше. Часто это приводит к тому, что полученная торговая система демонстрирует на тестах блестящие показатели, но терпит полный крах в реальной торговле.


( Читать дальше )