Добрый вечер дамы и господа
В своей статье я хотел бы затронуть специализированные программы, позволяющие более глубоко влезть в понятие риска и понять его структуру, а также бы хотел узнать о предпочтениях пользователей.
Первой из программ, о которой я много наслышан (а точнее надстройка Excel) — @Risk
При помощи данной программы можно создать модель, видоизменить в соответствии с нашими представлениями и оценить риски
Вторая TopRank — позволяет произвести анализ чувствительности 
И третья — RiskOptimizer — позволяющая моделировать значения а также оптимизировать исходя их неопределенности

Хотел бы узнать мнение о данных программах, а также предоставляемого ими функционала

ссылка на программы
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2384620
или http://duyhungbn.blogspot.ru/2011/07/duyhungbn-palisade-decision-tools-suite.html

 

1. Рабочая область.

В свое время был популярен подход «Три экрана» от небезизвестного Элдера.
Если проводить аналогии, то в SWT-методе используется 9 экранов.
Сначала графики.



( Читать дальше )

Вынесли стоп как на заказ:

на сбере и на си.
кто «за»? 

Трейдер по валютам и облигациям крупного иностранного банка анонимно рассказал The Village о доверии главе ДНР, страхе отлучиться в туалет и синдроме рассеянного внимания

 

О таких разных трейдерах
Среди трейдеров много «ремесленных каст». Низшая — это частники, которые торгуют на «Форексе» или из дома. Высшая — институциональные buy side- и sell side-трейдеры. Первые управляют деньгами пенсионных фондов или управляющих компаний. Они собирают деньги у бабушек в ПИФ, а дальше портфельный менеджер определяет, в какие акции и облигации их инвестировать. По сути такие трейдеры не спекулируют, а раскладывают деньги по разным корзинам.

Sell side-трейдеры работают в казначействах банков. Российские банки, кроме ВТБ и Сбербанка, маленькие. У них зачастую нет доступа ко всем финансовым инструментам. В таких банках казначей через торговлю на бирже просто сводит пассивы с активами. Они не могут брать большие объёмы валюты, так как, согласно нормативам Центрального банка, их ограничивают капитал и размеры активов.

( Читать дальше )

«Опытный брокер должен критически оценивать собственную работу, — говорит Фентон-О'Криви. — Он должен уметь понять, принял ли он правильное решение и ему повезло, или же он принял правильное решение, но ему не повезло».

http://www.bbc.co.uk/russian/society/2015/05/150513_vert_fut_buttons_that_do_nothing 

Именно для нахождения такого различия и необходимо разрабатывать личную торговую систему, подкрепляемую статистикой.

По сишке в 17.31 на минутном графике объём минус 48 286.  Что это за глюк?

На сайте биржи появилось сообщение:

12.05.2015 18:44 Изменение риск-параметров срочного рынка

В соответствии с п.2.5 Принципов расчета гарантийного обеспечения Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) на срочном рынке, утвержденных Правлением Банк НКЦ (АО) (Протокол №11 от 8 апреля 2015 года) на 12.05.2015 в 19-00 (мск)  значение количества расчетных периодов (N) до даты экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю.

 Т.е. за день до экспирации опционов повышение ГО не должно быть.

Интересно, а когда будут учитывать экспирационные сценарии, в дневной клиринг или жахнут сразу в вечерний, по факту?
Кстати, так же интересно, как брокеры перенесут риски нехватки ГО клиентов — будут резать фьючи после 19:05?)

28 мая 2015 года Московская Биржа проводит Форум Московской Биржи по валютно-денежному рынку 2015. 

vdr.moex-nw.com/programma